シストレ24用語集

 

1.シストレ24用語集

シストレ24には、裁量FXトレードではあまり耳にしない専門用語が出てきます。お取引のキーワードとなるものもありますので、取引を始める前にチェックしておきましょう。

1-1.取引回数

指定した期間における直近の決済回数です。例えば1ヶ月で取引回数が30回の場合は直近1ヶ月間1日平均1回程度、決済していることになります。取引回数が少ない(または多い)と感じる方はこちらの取引回数で選んでください。また、自動売買を評価するうえでその成績がたまたまなのか実力なのかを判断するためには取引回数の実績も一つの指標となります。

ストラテジー検索の取引回数の見方

項目「取引回数」をクリックすると、取引回数(昇順、降順)で並び替えることができます。

フルオートの取引回数はフルオートカードから確認いただけます。

1-2.T-Score(ティースコア)

T-Scoreは、ミラートレーダー開発元であるトレーデンシー社が売買結果を基に独自にストラテジーを評価している数値です。ストラテジーの稼働開始来の取引回数が50回以上となると付与され、最大値は10となります。

T-Scoreは決済約定ごとに再計算されるため、直近の決済履歴や現在までの実現損益が値に大きく反映されることがあります。利益になれば数値が上がり、損失になれば数値が下がるなど直近の実現損益が大きく反映することがあり、例えば「9」だったストラテジーが1ヶ月後は「6」になっているということもあります。

T-Scoreの変動は、ミラートレーダーのストラテジーカードで確認することができます。

実現損益pips(上段)とT-Score(下段)の推移比較

まとめ・注意点

  • T-Scoeは直近の損益が大きく反映される。
  • 過去の実績を基に算出されるため、将来を予想する指標ではない。
  • T-Scoreの算出方法は非公開となっている。

1-3.損益(pips)

指定した期間の累計実現損益をpipsで表した値です。「pips」とは、FX取引において使用される単位で、異なる通貨ペアの変動値幅を表す共通単位です。

  • 米ドル/円など対円通貨ペア:1pip=0.01円(1銭)
  • ユーロ/米ドルなど対外貨の通貨ペア:1pip=0.0001外貨(0.0001米ドルなど)

例えば、米ドル/円が110.500円から110.520円に動いた場合、0.02円(2銭)=2pips動いたことになります。など、シストレ24の最小単位(呼び値)は0.1pipsとなります。
1pipあたりの損益(円)は通貨ペアによって異なりますが、「損益(円)」では円換算された損益金額を表示します。

円損益の計算方法

10k(1万通貨)あたり1pip変動した時の損益(円)を米ドル/円(USDJPY)とユーロ/米ドル(EURUSD)で比較してみましょう。
※1米ドル=110円として計算。

同じ1pipでも通貨ペアが異なると円換算損益も異なりますので、複数の通貨ペアを取引される場合はご注意ください。

1-4.最大ドローダウン

指定した期間の累積損益pipsの最大値から最小値の差(最大損失幅)を表します。下図の矢印部分が最大ドローダウンを示しています。

「このストラテジーは以前にもこれぐらいの累積損失を出した経験があるから、もしかしたらこの先も同様のことがあるかもしれないので、証拠金を多めに入れておこう」など、リスク管理の参考として使うことが多い指標です。
右肩上がりの際は利益が伸びていること表していますが、下図ABのような右肩下がりの時は損失だったことを表しています。選択期間内のこの値下がり幅が一番大きい部分を最大ドローダウンといいます。

ご注意

  • 最大ドローダウンは、取引の度に更新されます。表示されている値は現在の最大ドローダウンのため、今後の相場動向によっては最大ドローダウン以上の損失が発生する可能性があります。
  • 取引額を大きくした場合、取引額に応じて最大ドローダウンを計算する必要があります。

1-5.最大ポジション

1つのストラテジーが同時に保有する最大のポジション(建玉)数のことをいいます。

最大ポジション4のストラテジーは、同時に最大4つまでの建玉を保有します。ストラテジーが4つの建玉を保有している場合、5つ目の新規シグナルは発信されずそれ以上の建玉を保有することはありません(両建て時を除く)。シストレ24のストラテジーは全て最大ポジション数を4以下としています。

お取引の際には、以下の点にご注意ください。

  • ストラテジーを稼働した際、そのストラテジーが最大ポジション数の建玉を保有している場合、そのいずれかを決済するまで新規シグナルは発信されません。お客様の取引が開始するまで時間を要する場合があります。
  • 1ポジションの取引額を10k(1万通貨)とした場合、最大ポジション4のストラテジーは40k(4万通貨)まで保有する可能性があります。保有数量が大きくなると利益も大きくなる反面、相場が反対に動いた場合にはその分損失も大きくなりますので、ご注意ください。
  • ストラテジーを稼働する際には、必ず最大ポジションを想定して証拠金や損益を計算する必要があります。
  • 最大ポジションは任意で制限することができます。例えば、最大ポジション4のストラテジーを最大ポジション2に制限した場合、お客様は最大2ポジションまで保有しますが、その後ストラテジーが新規シグナルを発信しても、原則、お客様は2以上のポジションを保有することはありません。但し、以下の点にご注意ください。
  1. 最大ポジションを制限すると、ストラテジーの設定通りの取引とはパフォーマンスが異なってまいります。ストラテジーの設定通りの取引を行いたい場合は、制限しないことをおすすめいたします。
  2.  ストラテジーによっては、同時に複数の新規シグナルを発信する場合があります。その際には、最大ポジションを制限していたとしても、それを超えるポジションを保有する可能性があります。ご了承ください。
  3. 最大ポジションを制限して制限数上限のポジションを保有した際、そのポジションが決済されるまで新たなポジションを保有することはありませんが、そのストラテジーの決済シグナルと新規シグナルの発信タイミングによっては、お客様のポジションが決済されたとしても新たなポジションを保有できない場合があります。
  4. 最大ポジションを制限していない場合、ストラテジーが決済シグナル発信後僅かな時間差で新規シグナルを発信すると、ポジションが決済される前でも新たにポジションを保有し、一時的に最大ポジション数以上のポジションを保有することがあります。
  5. 同一のストラテジーが両建てをした場合、保有ポジション数の計算は、売りポジションまたは買いポジションのいずれか大きい方となります。
    (例)売りポジション2、買いポジション1の場合、保有ポジション数は2となります(3ではありません)。

20118月までは、Mirror Traderにおいて最大ポジションの設定がなく、ポジションを5つ以上保有するストラテジーもありました。そういったストラテジーは、20118月以前の取引結果と20119月以降の取引結果が大きく異なる場合がありますので、ご注意ください。

※複数のストラテジーを稼働すると両建てになる場合があります。また、両建てを行うストラテジーもあります。両建ては、スワップポイントが損計算になることや売買価格差(スプレッド)を二重に負担すること等のデメリットがあることをご留意ください。

1-6.プロフィットファクター

指定した期間の「実現利益」を「実現損失」で除した値で、1以上となれば利益を出していると判断できます。ただし、勝率100%の場合は除する値がないためゼロとなります。

例えば、同じ1,000米ドルの利益であっても下記のように内容が異なります。

  • 4,000米ドルの利益、3,000米ドルの損失(プロフィットファクター1.33)
  • 1,200米ドルの利益、200米ドルの損失(プロフィットファクター6.00)

同じ利益であっても、利益も大きいが損失も大きいストラテジーよりも、利益が大きく損失が小さいストラテジーの方が安心して利用できるでしょう。そうしたストラテジーを探す時にプロフィットファクターが役立ちます。プロフィットファクターの値が大きいほど、小さな損失で大きな利益を得ていると判断できます。

ご注意

  • プロフィットファクターは数値が大きい方がたくさん利益を出しているということになりますが、対象となる「期間」「取引回数」などを確認して、1回の取引で大きな利益となった結果等により出た数値でないかどうかを判断する必要があります。

1-7.リスクリターン率

指定した期間の損益(pips)を最大ドローダウンで除した値で、1を下回る場合、リスクに対してリターンが少ないと判断することができます。ただし、最大ドローダウンが0の場合は1で除するため損益(pips)と同じ値となります。

期間中の最大ドローダウン、つまり最大リスクを計算に含めることにより、同じリターンを得るためにどれ位のリスクをとったのかを比較することができます。危ない橋を渡って手にした利益なのか、それとも安全な橋を渡って手にした利益なのか、また大きなリスクをとってでも得る価値がある程の大きな利益を得ているのか等、ストラテジーを選ぶ際に役立ちます。

Myシストレ24で確認する

ストラテジー名をクリックして開くストラテジーカードで最大ドローダウン、リスクリターン率を確認することができます。

ミラートレーダーで確認する

ストラテジー検索「カスタムフィルター」で最大ドローダウン、リスクリターン率を確認することができます。ただし、初期は表示されていませんので、ヘッダー項目右側「追加」をクリックし表示項目に追加してください。

1-8.勝率

指定した期間の勝率を表します。勝率はあくまで利益を得た取引回数の割合のため、いくら位の損益が発生しているのかは分かりません。勝率が高くても利小損大では意味がありませんので、統計情報のその他の項目と合わせてチェックしましょう。

例)勝率80%以上のストラテジー比較

左側:平均利益>平均損失、実現損益プラス  右側:平均利益<平均損失、実現損益マイナス

1-9.ストラテジーカード

ストラテジー名をクリックすると「ストラテジーカード」と呼ばれる個別のストラテジー詳細情報をご確認いただけます。
ストラテジーの過去の累積損益のチャートや取引履歴などの詳細を確認することができますので、ストラテジーをポートフォリオに組み込む(自動売買する)前にご確認ください。なお、ストラテジーカードの表記内容は、Myシストレ24とミラートレーダーで異なります。

1-10.推奨証拠金

シストレ24では、1つのストラテジーをご利用いただく際の目安の金額としてMyシストレ24で推奨証拠金をご案内しています。推奨証拠金は以下の①、②いずれか大きい金額としています。

  • (必要証拠金×最大ポジション数)+過去3ヶ月の最大ドローダウン
  • ② 5万円
  • 推奨証拠金が5万円未満の場合は5万円としています。

上記は取引額10kの場合であり、取引額を2倍(20k)にした場合は推奨証拠金も2倍となります。また、必要証拠金はポジションを保有するために最低限必要な証拠金であり、時価評価額の4%の金額と(円換算額)となります。

必要証拠金について詳しくはこちらをご確認ください。

1-11.ストラテジー稼働開始日

ストラテジーが運用テスト登録された日付となります。一定の運用テスト期間を経てからお客様が選択できるようになりますので、お客様がご利用可能となる日付とは異なります。なお、データは一切のバックテストデータを用いておらず、運用実績データを用いております。

1-12.平均取引期間(平均取引時間)

新規建玉から決済までの平均建玉保有期間(表示は時間)を表示します。

例)85:16:23の場合、新規建玉から決済までの平均時間が85時間1623秒という意味になります。短期売買のストラテジーなのか、中長期売買のストラテジーなのかなどの指標になります。

1-13.平均利益と平均損失

指定した期間の、取引1回あたりの利益、損失の平均値です。損小利大の売買をしているのかなどを確認できます。

  • 指定期間の実現利益(pips)÷利益の取引の総回数
  • 指定期間の実現損失(pips)÷損失の取引の総回数

1-14.最大利益と最大損失

指定した期間の、1回の取引の最大利益(pips)と最大損失(pips)です。

1-15.投資収益率

指定した期間の、推奨証拠金に対する実現損益の割合です。

  • 投資収益率=期間の実現損益(円)/推奨証拠金×100

1-16.プロバイダー

シストトレ24プロバイダーは、シストレ24にストラテジーを提供し継続的にストラテジーの運営管理を行っている企業です。 採用するストラテジーは過去実績数値や1ヶ月以上の実際の運用テスト結果を加味して決定しています。 シストレ24に登録されているストラテジーは下記のルールのもと運用されています。

  1. ストラテジーの1ポジションあたりの最大許容評価損失pipsは300pipsでそれ以上になると損切りします。
  2. ストラテジーの最大保有ポジションは最大4
  3. ストラテジーの1日の取引(往復)上限は60回

2.表示データについて

ストラテジーカードに記載されている表記内容は、2013421日以前はMirror Traderを採用している全業者の平均値となっています。2013422日以降については、当社で配信した価格を基に表示しており、具体的には取引履歴の約定価格は当社で約定した取引の平均値、約定時間はその中で最も早く成立した取引の時間を表示しています。

また、当社で選択しているお客様がいないストラテジーについては、売買シグナルの受信時間と当社が配信している価格を取引履歴に表示しています。売買シグナルを日次処理中に受信した場合は、実際に約定した取引開始後の時間ではなく、日次処理中の時間が表示される場合があります。

2013年422日以降のストラテジーのデータは、従来までの全業者の平均値から当社のみの平均値となり、より信頼性の高いデータの提供が可能となりました。シストレ24ではストラテジーを選択する際に重要となるデータについて、公正なデータをお客様にご提供するためバックテスト等の数値は一切用いておりません。

表示データと実際のお客様の約定データが大きくかい離しないよう、ストラテジーの運営管理に細心の注意を払っておりますが、ストラテジー選択の際に参考にしていただく表示データは、必ずしも実際の約定データと一致するわけではありません。また、表示データは将来の損益を保証するものではありませんので、ご了承ください。

3.ストラテジープロバイダー紹介

ストラテジープロバイダーとはストラテジーの提供元、あるいは開発者のことです。シストレ24には世界中からストラテジーを集めているトレーデンシー社の他に、インヴァスト証券が直接契約しているプロバイダーも存在しています。ストラテジープロバイダーはMyシストレ24のストラテジーカードから確認することができます。

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