先週は、9年ぶりにアメリカ利上げが発表される歴史的な週でしたが、既に市場は織り込み済みで大きなトレンドには繋がっていません。対して円は日銀の緩和補完発表で乱高下となりましたが、年内の大きなイベントを終え年末に向けては相場の停滞が予想されます。
また今週は、ストラテジーアワード2015の最優秀ストラテジーが決定します。2015年を代表するストラテジーはどれか、非常に気になるところです。
まずは先週の振り返りから。
2週連続で「trendeater AUDUSD」が過去最高利益を更新しました。
先々週に続き、先週も過去最高利益を更新し、現在のAUDUSDの相場に非常にマッチしています。
上図のように、上下動を繰り返している相場に対して「売り」と「買い」を綺麗に仕掛け、利食いをしています。
もともと大きめのトレンドで大きな利益を上げることが得意なストラテジーなのですが、今回の様なレンジ相場における小さなトレンドも小刻みに取ることができています。
最大4ポジションを仕掛けるところを、トレンド感がそれほど強くないというロジック判断により1ポジションの仕掛けとなっています。
このようなストラテジーはポジションをうまく活かしトレンドの強弱を吸収したトレードをしてくれます。シストレ24の機能に、最大ポジション制限という機能がありますが、「trendeater AUDUSD」で制限を掛けたほうがよいのかどうか、調べてみたいと思います。
12月8日のWEBセミナーでも最大ポジション制限についてのご質問もありましたので、投資家さんの中にはポジション制限の利用を検討されている方が多いと思います。
■「trendeater AUDUSD」の4ポジション／1ポジションにおける累積損益グラフ
上図にまとめていますが、1ポジション制限を掛けて運用することは
「リスク軽減効果があり、リターンは減るものの、資金効率は高くなる」と言うことが分かります。
4ポジション運用では1ポジション運用の4倍の資金拘束となります。対して利益は約2倍なので、1ポジション運用の方が効率が良いといえます。
全てのストラテジーに同じことが言える分けではないので、注意が必要ですが、「trendeater AUDUSD」においては、最大ポジション制限を活用することで資金効率が図れると言えます。
現在（執筆時点）、「trendeater AUDUSD」は以下の4ポジションの「買い」を保有しています。
これはロジックが上昇トレンドの可能性を非常に高く見積もっていることの表れです。
年末最後に向けて3週連続の過去利益更新に期待し、運用継続とします。
年末年始相場に向けて「WiseHat AUDUSD」を投入します。
この「WiseHat AUDUSD」は、値動きが小さく停滞している相場で、利益を上げていると言えます。27連勝と現在のレンジ相場に非常にマッチしています。
また昨年の12月20日～1月9日頃の年末年始相場では、+400Pips程度の利益を上げており、ここでも動きのない相場が得意であることが分かります。
最大損失は-150pips程度と抑えられていますが、最大4ポジションをフル活用するストラテジーなので長期の運用には多少リスクを伴いますので、今回テラスユニットでは、年末年始相場対策として1月上旬までを目安に運用したいと思います。
取引設定額 [10k]
≪今週取引を停止するストラテジー≫
・QQtrain AUDUSD
ストラテジーアワード2015にノミネートされているストラテジーだったのですが、運用を開始した8/31からの累積損益が-400pipsを超えたので今週停止とします。4ヶ月の運用の中で、累積損益がプラスに転じたことが何度もありましたが、大幅なプラスを維持することができませんでした。ただ、もともとリスクが低めに設定されたストラテジーなので、多少利益が戻ってこれば再投入したいストラテジーですので、今後も経過観察を続けていきます。
ユニット状況は以下になります。
