先週は、豪ドル、カナダドルなど資源国通貨が上昇となりましたが、USDJPY、EURUSDなどレンジ相場を抜け出せない状況です。
8月24日の中国発の世界同時株安からもうすぐ2ヶ月が経とうとしていますが、下図のようにドル円は200～250pips幅のレンジ相場となっています。
このような相場が続くと、動かない相場になれてしまいがちですが、過去においてもこのような状況が永遠と続くことはありません。2014年の20年に一度の低ボラティリティと言われた春夏も約3ヶ月程度で抜け出しその後の大きなトレンド相場へと続いています。
ここ数年では年末に掛けての大相場が記憶に新しいですが、今年も年内に向けて大きな相場がくるのではと感じています。
今週は先週からウォッチしていた金の卵ステータス点灯の「KAGI USDJPY」と「EasySlider AUDUSD」を投入したいと思います。
120円前後を行き来する相場にフィット「KAGI USDJPY」
先週1週間、トレードの様子を見ていましたが、売りを2回仕掛け、小さなマイナスで決済しています。
このトレードで何かを判断できるわけではありませんが、金の卵ステータスがついて絶好調のストラテジーを見つけたときも、直ぐに運用開始するより一呼吸をおいて、他にもっと魅力的なストラテジーがないか改めて確認をした上で判断します。現時点でもテラス提供ストラテジー郡の中では非常に高パフォーマンスなので、今週投入します。
取引設定額は[10 k]でスタートします。
停止は-500pipsとします。
停止ラインは損切りが-150pips程度であることと最大ポジションが2であることを参考に設定しています。-150pipsの損切りが4連続で-500pipsオーバーとなり運用停止となります。
相場とフィットしている2015年に入ってからは今のところ一度もありません。ですので-150pipsの損切り4連続は今までの好調さの終了ともとれるので、見切りでそれより早く撤退するのもOKでしょう。
「KAGI USDJPY」の特徴は、時間軸を排除した計算手法『カギ足』チャートを利用している点です。
カギ足チャートとは以下にように、約2年の期間の通常チャート（上段）も横軸の時間軸がぐっと短くなり、値動きのみによる描画がされるチャート（下段）となります。
値動きのない期間はチャートは更新されず、トレード判断もされません。逆に短期間でも値動きが激しければ複数にわたってトレードが行われます。
今のような、凪の相場において、時間軸の概念を持った移動平均線やボリンジャーバンド、MACD、ストキャスティクスなどでは、小さな動きでもエントリー判断を出してしまいがちです。その点、カギ足チャートでは「十分な値動き」があって初めてエントリーする点が巧妙と言えます。
KAGI USDJPYの過去の約2年間、465回のトレードを統計的に見てみると以下のように、利益を上げるときは比較的早く、損切りには時間が掛かる傾向が見て取れます。
この統計から見ても、エントリータイミングに優位性が感じられるストラテジーでしょう。
緩急の激しいトレードスタイルの「EasySlider AUDUSD」
平均利益が7pips程度を非常に小さな利益を狙いに行くタイプのストラテジーなので、運用しているときのインパクトはあまり大きくないのですが、そのトレードスタイルは、まさにシステムトレードでなければ実現できないような手法と言えます。
上図は直近3ヶ月間におけるトレードを示しており、「7月28日」と「8月28日」と「9月21日～23日」の3期間だけしかトレードをしていません。平均すれば月に1度のトレードチャンスに仕掛けていると言えます。
AUDUSDが大きく動いていても確実に7Pips程度を狙えるタイミングを見定めて仕掛けています。裁量トレーダーではそのタイミングを待つだけで飽き飽きとしてしまうでしょう。
今のところ損切りが早いことも魅力ですが、将来においてどれぐらいまで含み損を抱えるのかは未知数なのであまり深追いをした運用は避けたいと思います。
今週から、取引設定額[10k]にて運用スタートします。
撤退ラインは他のストラテジーと比べると設定しづらいのですが、一旦は-100pips程度としておきます。
≪今週停止するストラテジー≫
・Genius_Eta NZDUSD
先週、-300pips程度の損切りを連続してしまいそれまでの獲得した利益を放出してしまいました。以前のコラムで「手動で損切りをして新たに仕切りなおすという判断もよい」と記載していましたが、まさにその方が損失を軽減できる結果となりました。
Genius系のストラテジーは相場の反転期にマイナスを計上し、その後はプラスに転じやすいのですが、今回はここで運用を停止します。
過去のトレード履歴を確認してみると、確かに4連続損切りの後にプラスに転じることが多いのですが、ケースとしては少ないながら更なるマイナスとなるケースがありました。
現在の相場は米利上げ関連に影響を受けやすく、さらに今回のNZDUSDの上昇（相場反転）は大きな流れとなるドル安というより資源国通貨買いによる上昇の色合いが強いので、短期的な上昇の可能性もあります。となると更なる相場反転の可能性もあるので今回は、停止の判断としました。
今週の最新ユニット状況は以下になります。
