フルオートが導入されてから半年が経ちます。
リアルトレード状況と兼ねて私のフルオート利用法をアップデートさせていただきます。この記事を読んでいただきフルオートを正しく理解して使い、利益を出していただければ幸いです。
2016年4月1日から2017年3月24日までの実績
前半の上半期はなるべくストラテジーを分散させることなく、１つのストラテジーだけを定期的に入れかえることに注力しました。
「金の卵おじさんの上半期のストラテジー別実現損益」
マルチエージェントが絶好調であったためほとんどマルチエージェントに集中させました。
そして後半戦。フルオート導入後となります。
ここからはフルオートだけを利用しています。
「金の卵おじさんの下半期のストラテジー別実現損益」
下半期はフルオート導入されました。上半期のマルチエージェント頼みではない様子が見て取れます。
シストレ２４の運用の基本 フルオートが必要なワケ
シストレ２４の運用の基本はこういった伸びるストラテジーに資金を集中させることと成績の振るわないストラテジーをいつまでもだらだらと稼動させつづけないことです。ストラテジーは波になると信じられないくらい利益を伸ばすことがありますが、反対にドローダウンもずるずると信じられないくらい大きくなることがあります。だからこそ昨年リリースされた自動的に入れ替える機能であるフルオートが重要な役割を果たします。
シストレ２４の運用の鉄則1 伸びるストラテジーに託す
ストラテジーの入れ変えの鉄則は「順張り」です。
「今の時点で実績の良いストラテジーがこれから数ヶ月継続するかどうか？」が実際の運用においては利益が出るか出ないかのポイントです。もしかしたら今の時点がピークかもしれませんし、その後まだまだ爆発的に収益を伸ばし続けるかもしれません。
ですから大事なのはそういった伸びるストラテジーに当たったときには入れ替えることなく稼動し続け利益を積み上げることです。このときには余計なことをすることなくだまって見守ってあげてください。
シストレ２４の運用の鉄則２ 選手交代は早めに
反対にこれまでの成績がいかに良くても自分が稼動してからの損失が大きすぎるものはずるずる引きずるのではなく早めに入れ替えるべきです。ストラテジーは大きく負けだすとそのままずるずるとドローダウンを拡大するケースが大きいためです。もちろん長い目でみればその損失を取り戻すことは普通にあることですが、それまでに大きな損失を喫し、取り返すまでの気力が持たずにマイナス退場ということになります。
「これから調子も戻るかも？」と思うならそのストラテジーよりも良いストラテジーがないかどうかをまずは探してみてください。たぶん見つかります。そのまま稼動するよりも入れ替えたほうがいいと思うことでしょう。
そのストラテジーがまた調子が戻ってきたときに稼動させればよいので無理してドローダウンに付き合う必要はありません。
フルオートを稼動させるときには最大リスクを覚悟すること
「シストレ２４は勝ち逃げを目指せ」
フルオートはとにかくシストレ運用の鉄則1と２を設定によって自動的に行うことができるという点です。
フルオートのランキング一覧には収益率とともに最大リスクが掲載されています。元金が100万円で 「収益率200％」「最大リスク６０％」というフルオートであれば２００万円の利益を出すためには６０万円の損失を覚悟しなければならないということです。
この６０万円の損失というのは1年をかけてじわりじわりとあるものではなく、金の卵トップ１実現Ｔ５０のフルオート例のように瞬間的に経験をします。残念ながらそれがいつやってくるのかは分かりません。
それを運悪くもっとも損失を経験したところで撤退というのは非常にもったいないと思います。シストレ２４は自動売買の中でもハイリスクハイリターンですので、それを覚悟していただいた上で損をした金額が想定内のリスクのうちに負けてやめるのではなく、ぜひ勝ち逃げをしていただきたいと思います。
シストレ２４での利益はシストレ２４に再投資しない
また、ハイリスクハイリターンの自動売買ですからシストレ２４で出した利益で更に運用額をどんどん増やすというのではなく、よりリスクリターンの小さい自動売買サービスに振り分けていくということをお勧めします。リスクの高い金融商品への再投資は危険です。
ついつい大きく勝ったときに取引サイズを大きくしたりしてしまうものですが、そういうことはやめましょう。
再投資先としてはインヴァスト証券であれば先日リニューアルしたＥＴＦ自動売買が個人的には最もお勧めです。実はインヴァストの中では隠れた優秀な自動売買サービスです。特集記事はこちらをご覧ください。
フルオートのコツ
フルオートは入れ替えを自動的に行ってくれる非常に便利はものですが、資産運用そのものは完全にお任せするわけではありません。
フルオートの良いところは、鉄則1「伸びるストラテジーに託す」と鉄則２「選手交代は早めに」を設定によって自動的に行うことができるという点です。
ストラテジーを自分で毎回選んだり、監視していく必要もなくなりましたが、フルオートの戦略は私自身この半年間で何度か変更しています。ここからは私が実際に行ったフルオート運用をご紹介したいと思います。
＜フルオートの変更履歴＞
最初の「ALLトップ１実現Ｔ４０」はテスト的にまわしてみただけなのでコメントは特にありません。
「損小利大トップ1実現T40」からは本格的に稼動させています。
損小利大トップ1実現T40を変更した理由 「成績がいまいち」
約2ヶ月赤い枠の期間中このフルオート設定を利用しましたが、単純に成績がいまいちだったからです。また金の卵ステータスのほうがドローダウンも低く優秀なストラテジーが選ばれていたので、損小利大のステータスをベースにするのではなく、金の卵のステータスを基本としたほうがいいなという感想を持ちました。
「金の卵おじさん12カ月No1」を変更した理由 「取引頻度と相場環境」
次に稼動させたフルオートは「俺のフルオート」第一回目の企画に合わせて作ったオリジナルなものです。といっても複雑なことはしておらず条件は超シンプルで、ストラテジー１つ、金の卵ステータス、12ヶ月実現損益のトップ、1週間で入れ替え判断というものです。
11月26日から3月18日まで稼動させました。
オリジナル設定なのでフルオートのカードがないのでその期間の実績だけを表示します。
＜11月26日から3月18日までの損益曲線＞
期間的には損を出したわけではありませんので、特に変更する必要性もなかったのですが、あえて変更しました。
このフルオートの設定だとしばらくマルチエージェントが選ばれることは分かっていましたが、入れ替える直前のマルチの成績とポンド円のボラティリティが急激に小さくなったことによる売買頻度の少なさが気になったからです。
売買頻度が少ない理由はマルチエージェントが利益確定に必要な値動きがないことに尽きます。マルチエージェントは平均利益が250pips,平均損失が130pipsの典型的な損小利大のストラテジーです。
ですからボラティリティがない相場環境においてはなかなか利益確定に到達することなくむしろ損失を連続するような取引をしやすくなります。
「期間利益は出ているものの変更した理由」 まとめ
- ﾂꀀこのフルオート設定はしばらくの間「マルチを選び続ける」
- マルチが損切りを連発した
- ポンド円の値動きを見たらしばらく不調が続きそうと判断
- ボラティリティの狭い相場で得意なフルオート設定に切り替え
※印このようにポンド円のボラティリティが小さくなり始めました。
「金の卵おじさんコツコツ」に変更
今は全体的に相場の動きが小さいため「コツコツ」のステータスのついているストラテジーを選ぶフルオートに変更しようと考えました。シミュレーションを何度かしてみるとやはり直近においてしっかりと機能したのでこれにしました。
まだ短期間ですが、結果的に運よくマルチと同じポンド円で利益確定幅がずっと小さいＧＥＮが活躍したことで大きく利益を出してくれました。
※3月末で一旦全てのポジションを決済しないといけない社内ルールがあるため、ポジションを全て決済し3月24日現在は稼動していません。
この設定はあくまで「今専用」としています。ボラティリティが戻りシストレが得意とするトレンド相場、あるいは大きく乱高下するような相場になれば「金の卵」ステータスをベースとするフルオートに変更します。
次の変更も成績が教えてくれる
今のフルオート設定はあくまで現在の相場にあっているから使っています。基本はやはり「金の卵ステータス」を中心としたフルオート設定でしょう。ただし、鉄則どおりに今調子が良いものを無理に変更する必要はありません。損失等が出てくればそれは設定変更のサインとして捕らえます。おそらく相場全体のボラティリティに変化があればこの設定で損失が出てくると思いますのでそのときは変更のサインです。
フルオートランキングの中から選ぶのもよし、ランキング参考に自分で改造するのもよしです。
フルオートのコツ まとめ
- フルオートは「伸びるストラテジーに託す」と「選手交代は早めに」のシストレ２４運用の鉄則を自動化してくれる。
- 成績が悪ければフルオート設定は変えていい
- ストラテジーの売買履歴の変化は環境変化のサイン
- 相場環境が変化すると活躍する主役は変わってくる。環境変化でフルオート設定を変えていい
- 成績がフルオート設定を変えていいサインを教えてくれる
フルオート導入後の金の卵おじさんの入れ替え履歴
