トレンドフォローの「MAX」「Toyotomi」「Genius_Eta」のサポートとしてボラティリティロジックの「VocaVola」投入。

トレンドフォローの「MAX」「Toyotomi」「Genius_Eta」のサポートとしてボラティリティロジックの「VocaVola」投入。

先週はドル円・ユーロドルなど動きが少なく、トレンドフォロータイプのストラテジーにとっては伸び悩む相場でした。相場はサイクルするもので、次に来る相場を逃さないようにテラスユニット内のトレンドフォローストラテジー「MAX」「Toyotomi」「Genius_Eta」は継続運用で行きたいと思います。

そして、落ち着いた相場でも利益を伸ばしてきている「VocaVola EURJPY」を短期的にユニットに追加したいと思います。VocaVolaはボラティリティの変動を見ながら、逆張り仕掛けをしたり、順張り仕掛けをしたりと、相場に順応するロジックを持っています。

VocaVola EURJPYは、最大ポジション2で損切りラインも概ね-150Pips程度に抑えられた低リスク設計のストラテジーです。名前にVolaとあるように、ボラティリティ変動をロジックに加えて開発されたストラテジーです。このストラテジーはThirdBrainFx AUDJPYが非常に好調だった時期から一転負けの連続となったことからヒントを得て開発されたストラテジーです。比較的新しいストラテジーで稼動開始が2014年3月とまだ1年経過していません。

今回注目したのは、このボラティリティ変動をロジックに組み込んでいて、1月のスイスショック、ECBの量的緩和発表などの大きな経済イベントが終わった2月以降の成績が好調であることです。

ボラティリティは常に変化しますので好調さが継続するとは言えませんが、トレンドフォロー型が利益を伸ばせないでいる今だからこそ、現状のボラティリティにマッチしたストラテジーを投入したいと思います。

ユニットには、取引設定額 10kで追加します。停止ルールは最大ドローダウン更新ですが、現状のボラティリティから逸脱した相場になった場合も停止します。あくまでもトレンドフォローのストラテジーのサポートとして現状の相場対策と位置づけます。

 

Cloud NINE GBPJPY」は先週微増で、投入後まだ動きがほとんどない成績です。

相場が動かないので小さな利食いと小さな損切りを繰り返すトレードとなっています。買いと売りの仕掛けはほぼ同数でバランスが取れています。上昇相場、下落相場どちらでも力を発揮できるストラテジーで、短期的にトレードを見ても、買いと売りが混在しています。

このような完全なるトレンドフォローでなく、逆張り的な仕掛けもするストラテジーでエクストラトレードをするとどうなるのか見てみます。

過去に見てきたストラテジーと異なり、明らかに「含み益」を持っている状態でのエクストラトレードが効率的だという結果が分かりました。

これは、CloudNINE GBPJPYが過去のトレードにおいて、かなりベストタイミングでエントリーをしてきていると言えます。これ以上にないタイミングで仕掛けているので、含み損が出るようなトレードでは、利益は見込めないことです。

過去に3ストラテジーのエクストラトレードを調査してきましたが、明らかにCloud NINEは特長的だと言えます。ちなみに、-10Pipsでのエクストラトレードを行った場合のグラフを以下に示します。

2/4からポジションを持っているGenius_Eta EURUSD

2/3に利益確定をして、次の日に再度買いポジションを4つ持ち、現時点でも保有している状態です。

上グラフの赤いラインのエントリー後、BOX相場となり、利食いも損切りもしていません。

そして、4ポジション全てが約-100Pipsの含み損を抱えている状態です(執筆時点)。

この状態から、エクストラトレードを仕掛け、利益を狙うこともできますが、果たして得策なのでしょうか?

 

Genius_Eta EURUSDのエクストラトレードを以前よりも詳細に調べてみます。以下の図のように、-100Pipsの含み損を抱えた状態でエクストラトレードをすることは、通常トレード

よりも大きな利益を生む可能性があることが分かりました。

 

ですが-100Pipsよりも-50や-60Pipsのマイナスでエクストラトレードをしたほうが2倍近く平均損益高く、逆に-110Pipsのマイナスでのエクストラトレードではぐっと平均利益下がってしまっています

 

これらを踏まえると現状の-100Pipsから復帰して利食いする可能性がありながらも、深追いしないでそのままにしておくほうが得策と判断します。

今週はユニットに

・VocaVola EURJPY 設定取引額10k

で追加をします。

以下はユニット状況表になります。