先週はFOMC声明後に、大きな乱高下相場となりトレンドフォロータイプにとってはとても厳しい相場となりました。ドル円で150Pips以上、ユーロドルで300Pips以上の値動きで売り買い両方での損切りをしてしまったストラテジーが見られました。
「Genius_Delta EURUSD」「Genius_Delta AUDUSD」も損切り連発となりましたが、今週も継続運用とします。コラム後半にて解説します。
そんな中、利益更新中ステータスが点灯中の「Cloud NINE GBPJPY」と「trendeater AUDUSD」の先週のトレードを振り返ってみます。
「Cloud NINE GBPJPY」
利益更新を継続中と言っても、3月16日にプラストレードをした後は、沈黙し現状もトレードをしていません。Cloud NINEのクロス円系ストラテジーは総じて先週はトレードを控えている形となりました。休むも相場という格言どおりの一週間と言えます。
「trendeater AUDUSD」
FOMC声明発表時には、ポジションを持っていなかったため、無事に乱高下を乗りきっています。
3月20日買いを仕掛け、現在含み益を抱えている状態で、更なる利益更新に期待ができます。
trendeaterは強気の時には最大4ポジションを仕掛けるロジックですが、現状2ポジションの状態。
勝っているストラテジーに乗るならエクストラトレードでポジションを増すことができます。
trendeater AUDUSDをエクストラトレードした場合のシミュレーションも見てみます。
プラスポジションでもマイナスポジションでも、1トレードあたりの損益は増加する傾向があることが分かります。その傾向が損益曲線で見てもよく分かります。下の図は稼動開始以来のグラフになりますが、成績が伸びない時期であってもエクストラトレードを追加しても成績は横ばい、好調な時期には利益を倍増しています。これもtrendeater AUDUSDの特徴と言えます。
先週の相場で損切り連続となり、プラスを放出してしまった「Genius_Delta EURUSD」「Genius_Delta AUDUSD」。
それでも継続運用を判断する理由について見ていきます。
Genius_DeltaのEURUSD、AUDUSDともに、先週のFOMC声明後の急激な「ドル安」→「ドル高」→「ドル安」の乱高下で損切りを連続し大きなマイナスとなりました。
Genius_Delta EURUSDは、FOMC声明発表前から持っていた「売り」3つの損切り後、相場の反転と見なし「買い」を仕掛けています。直ぐに下落したので-70Pipsで損切りし、下げ相場に乗る形で再度「売り」をエントリー。これがまたまた相場反転にやられてしまったという形です。
ロジックとしては相場の流れに極力付いていこうとしており、指標発表に振り回された結果となりました。
Genius_Delta AUDUSDは3/12から持っていた売りなど、数日保有していた「売り」ポジションをFOMC声明発表後のドル安で損切り。その後、ドル高へ戻り始めた流れにのり「売り」をエントリーしますが、これもマイナスとなりました。
Genius_Delta EURUSDもAUDUSDもマイナス額だけを見れば運用停止としたいところですが、一つ一つのトレードを見れば、Genius_Deltaらしいトレードであり、その挙動自体に不信感はありません。
そこでそれぞれの過去の履歴から『連敗』トレード後どうなったかを見ていきます。
「Genius_Delta EURUSD」
■損切り4回以上続いたケース 【過去に10回ありました】
■損切り連続の後の成績 【平均 プラス1,445Pips】
「Genius_Delta AUDUSD」
■損切り4回以上続いたケース 【過去に8回ありました】
■損切り連続の後の成績 【平均 プラス1,351Pips】
※損切り連続後の成績は、次に4回以上の損切り連続となるまでの成績の合計
4回以上の損切り連続は過去21ヶ月間に、10回前後発生しており、平均すれば2ヶ月に1回程度発生していると言えます。この損切り連続を含めても4,000Pips近くの利益をあげていることがGenius_Deltaの魅力であり、この損切り連続を超えると大きなプラスがあることも過去の履歴が物語っています。
もちろん、次のトレードもマイナスとなり損切り連続が続くことがありますので、こちらも振り返ってみていきます。
「Genius_Delta EURUSD」（執筆時点で5回連続マイナス）
■損切りが6回以上続いたケースﾂꀀﾂꀀﾂꀀ 【過去に5回ありました】
■6回目以降の連続マイナスの合計 【平均マイナス535Pips】
「Genius_Delta AUDUSD」（執筆時点で4回連続マイナス）
■損切りが5回以上続いたケース 【過去に4回ありました】
■5回目以降の連続マイナスの合計 【平均マイナス495Pips】
4,5連続のマイナス後は「勝ちやすい」とは言えませんが、損切り連続の後の大きな利益を考えれば取るべきリスクともいえます。今週も「Genius_Delta EURUSD」と「Genius_Delta AUDUSD」は運用継続し連続損切りを脱出後のプラスを狙いたいと思います。
今週はユニットの変更はありません。
