DD少で年末年始相場での後退も想定通り、Crossroads、Siege

年末年始のマーケット参加者の少ない相場は、極端に変則的な値動きが生じ易いものですが、

弊社のリアル運用も若干翻弄される結果となりました。しかしながら、クリスマスから年始までストラテジーの稼働を止めない理由は、開発する際に行なう

バックテスト(過去のレートデータ上でストラテジーをデモ稼働するテスト)や、フォワードテスト(実際に動くレートで行なうテスト)は、何年にも渡って停止せずに作動し続け検証したものであり、その結果に基づいて行なうものがシステムトレーディングであるからです。

従って、停止してしまっては、本来のパフォーマンスを忠実に再現できないことになってしまいます。とは言え、この時期、相場が荒れるのは分かり切っているので、システムトレードを行なう人の多くが停めたくなってしまうのは、よく分かります。

そのような年末年始の相場の影響で、12月第4週~お正月にかけての株式会社ゴゴジャンのリアル口座は、証拠金残高¥2,066,932に、ほんの少し後退しました。12/20(土)朝のマーケット終了時点で¥2,102,027であった証拠金は、1/5(月)現在¥2,066,932へと\35,095の減少となっています。

 

12月4週目~年始にかけての弊社リアル口座成績

※決済履歴は、クローズしたポジション多数の為、最新のもののみ表示しています。

 

続いて、各ストラテジーの個別成績を見ましょう。

 

弊社リアル口座のストラテジー別成績

上の画を見ますと、このクリスマス、年末年始の相場で苦戦を強いられたストラテジーは、実は弊社が自信を持って投入したCrossroadsユーロドルSiegeユーロドルでした。

ご覧の通り、その他のストラテジーは利益を伸ばすか、あるいは、負けトレードを喫していても、この2ストラテジーほどではありません。

ジョイントレードのEnergadeユーロドルなどは、+\25,652の勝ちトレードを記録しており、ジョイントレードの優位性を証明する程の結果となっています。

 

本日は、このタイミングでのCrossroadsユーロドルSiegeユーロドルの動きを見て参りたいと思いますが、基本ロジックは同様でポジション数が異なるものですので、代表してCrossroadsユーロドル期間3ヶ月の損益曲線、成績を見ます。

 

Crossroadsユーロドル3ヶ月

順調に利益を積上げて来た後の12/15の売りエントリーでは、大きく上ヒゲが伸びる値動きの激しい相場で、-94.60pips-67.90pipsの損切決済を実施せざるを得ない状況でした。

次の12/30の買いエントリーでは、年始の窓が開いた状況で、レートがエントリー時とは相当乖離し、こちらも-151.00pipsと、損切設定値まで損失を拡大し決済となっています。

 

2度とも、12月に入りマーケット参加者が減りつつある相場、年末年始の閑散とした相場特有の大きくトリッキーな値動きの時に、逆のエントリーを行なって捕まった結果であり、ある意味、特異な状況下で生じた損失でした。

 

特異な状況か否かという点を確認するためには、更に長期のフォワードテスト結果として、2014/6/1の稼働開始以降を見ますとよく分かるのですが

 

Crossroadsユーロドル12ヶ月

現在までの約半年間で約7回の大きめな損失は、上の画の通りいずれも大きくトリッキーな値動きの時に発生しています。

2014年8月中旬までのユーロドル相場のボラティリティが低い期間は、細かい利益を積上げて、トリッキーな値動きの時の大き目の損失で原証拠金ベースまで引き戻される。

しかし、2014年8月終盤以降のボラティリティが高まって来た相場では、バンバン利益を積上げて損益曲線を伸ばし、そして、この年末から年始のマーケットの2度の損失で若干利益を減少させたという結果です。

この様に、CrossroadsユーロドルSiegeユーロドルのロジックは、大きな突如の値動きの時について行けなくなるものの、そう多発はせず、比較的ボラティリティの高い相場で利益を積上げて行ってくれる。

しかも、損失は限定的で致命的ではないということが言えるストラテジーです。

 

このようなことから、やはり私が今後最も期待しているストラテジーです。