先週は、中国の人民元中心レート引き下げなどにより市場は混乱した一週間となりました。
今までは注目されていなかった「人民元中心レート」という指標に相場が反応することになり、相場ローテーションという言葉があるように、ギリシャ問題から中国へ意識が移り変わってきていると言えます。そんな中でも依然として注目されているのは、アメリカの利上げ引き上げ動向なのでニュースには気をつけておきたいところです。
人民元切り下げに誘発された下落を利益に。過去最高利益更新した「piranha USDJPY」
先週はすべて、”上昇からの高値圏で逆張り”となる「売り」を仕掛け、プラスを積み上げ、結果として過去最高利益を更新しました。
上値が抑えられているドル円に対して、非常に綺麗に逆張りが効いているといえるので、先週延期した、”取引額のアップ”を今週行います。
・設定取引額 5k → 10k
最大ポジション2であり、かつ最大損失が-109Pipsという設計がここ2年間のドル円相場に非常にマッチしています。以下のグラフが2013年7月の稼動開始以降の損益曲線です。
不得意とする相場は、2015年の1月頃。それまでの大型の上昇トレンドの調整期間で、”大きな値動きを伴った乱高下相場”で最大ドローダウンを更新しています。
「損切りラインが-100Pips程度」の「逆張り」という設計が”値幅の大きい乱高下相場”には弱いと言えます。相場の行き過ぎに反応して逆方向にエントリーをするのですが、値幅が大きすぎて損切りをしてしまうという流れです。
ドル円は比較的値動きが小さいので損切り-100Pipsがマッチしています。現在の状況が続けば安心して運用を続けられますが、今年1月のような大きな乱高下に突入したときは注意が必要です。
“買い/売り”の投資判断からみる「QQtrain AUDUSD」の特徴
先週は、売り3回トレードをして、最後は損切りとなりました。
それまで25回続いていた「買い」判断から「売り」に変えて3トレードした形です。
投資コンセプトは、「安値圏での買い」「高値圏での売り」となっていますが、現在のチャートから見ても、ロジックがその判断に迷っている感じがします。
今回のように、”直近で投資判断を変更するような場合”の「QQtrain AUDUSD」の過去のトレード傾向をみてみます。
１）「投資判断を継続している場合」
過去3回、投資判断を変更していない場合。
例）「買い→買い→買い」や「売り→売り→売り」
と
２）「投資判断が不安定な場合」
過去3回の中で投資判断を変更している場合
例）「買い→売り→売り」や「売り→買い→売り」など
とでは、平均利益に大きな差があることが分かります。
投資判断が継続されているときの方が、「QQtrain」は効率的に利益を上げることができています。
相場の判断にぶれがあるときは利益も落ち込みやすいと言えます。
それでもなお、プラスの平均損益を保っているので、運用停止とまではせず、運用は継続をしていきます。
ただ、次回トレード以降にも投資判断の乱れがあるようなら一時停止も視野に入れます。
約1ヶ月の粘り勝ちのトレード。再投入の「Genius_Eta NZDUSD」
7月の末までテラスユニットに組み込んでいた「Genius_Eta NZDUSD」を、今週再度投入します。
7月16日からの売りポジションを8月12日まで保有し、なんとか損切りせずに、プラストレードで終えました。
その後も、売りを仕掛け、現時点（執筆時点）で４つの売りを保有中です。
-1,000pips近いマイナス（ドカン）が怖いストラテジーですが、逆に利益を大幅に伸ばしてくれる強みもあるので投入です。
設定取引額は 5kでスタートします。
≪今週停止するストラテジー≫
「chuck_i_tator USDJPY」
「trendeater GBPJPY」
ともに、7月後半から稼動させていましたが、利益を出せなかったので停止とします。運用停止ラインとしていた-500pipsまではまだまだ到達していませんが、円絡みストラテジーとしてpiranha USDJPYの取引額を上げることで担保する形で運用停止とします。
最新のユニットは以下になります。
