ストラテジーの入れ替えタイミングについて、皆さん悩まれるところでしょう。
一般的な考え方は、長期的成績が良いストラテジーは入れ替えずに継続する。複数のストラテジーを運用し、良い成績のストラテジーは継続し、悪くなったら入れ替える、といったところでしょうか。
しかし、長期成績が良くてもドローダウンが大きいと、実際には耐えられなくなります。
また、成績が悪くなったら入れ替えるという場合、入れ替える時には実際に損失が発生していますし、何を基準に悪くなったと判断するのかも難しいところです。過去の最大ドローダウンを基準にした場合、入れ替えの判断が遅くなる場合も当然あります。
いずれにせよ、今までの考え方では「成績が悪くなったら入れ替える＝損したら入れ替える」であり、損失の拡大を防ぐことはできても、なかなか利益を伸ばすことに繋がらないのではないでしょうか？
そこで、入れ替えの考え方をガラッと変えて「ある一定のルールに則って、機械的に、定期的に入れ替える」のであれば、成績の良いストラテジーに乗り換え続けることができるのではないでしょうか。
個々のストラテジーの中身が分からない以上、ストラテジーを個別に判断することは非常に難しいことです。であるならば、個別のストラテジーには拘らず「選定条件に拘る」ことで利益を伸ばすという考え方の方がシストレの運用にマッチしないでしょうか。
このような考えで10月からいくつかの条件に基づき機械的、定期的な入れ替え運用を試しています。
Myシストレ24「カスタム検索」で、以下の条件でセットし入れ替えています。
ストラテジー数は5つで、推奨証拠金は概ね100万円前後になる想定です。
ポートフォリオ1（毎週土曜日入れ替え）
条件：過去1ヶ月、ステータス「金の卵」or「銀の卵」、最大ドローダウン-400pips、プロフィトファクター2以上、収益率上位5つのストラテジー（同一通貨ペアは上位選択）、取引額10K
2015年12月4日現在、損益の振幅はやや大きいですが約2ヶ月間プラス圏で推移しています。
■ポートフォリオ構成ストラテジーの推移
ポートフォリオ2（毎週土曜日入れ替え）
条件：過去1ヶ月、収益率15％以上、ステータスブルベアandベテラン、プロフィトファクター1.5以上、収益率上位5つのストラテジー（同一通貨ペアは上位選択）、取引額10K
2015/12/4現在、マイナス圏から持ち直している状況です。
■ポートフォリオ構成ストラテジーの推移
この2つはいずれも短期1ヶ月の成績を重視してポートフォリオ入れ替えを毎週行ってきましたが、今後は選定パターンを増やして運用していきたいと思います。
※本内容は投資判断の参考となる情報の提供を目的としておりますが、投資の際の最終決定はご自身の責任と判断でまされるようお願いいたします。
※本内容は信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
