ゴゴジャン2019年6月マンスリーレポート「FOMC相場に振り回され成績は振るわず」

みなさん、こんにちは。GogoJungleの早川です。

6月20日のFOMCで米国の利下げが示唆されるなど、相場は波乱含みとなっていますが、皆さまのトレードはいかがですか?

現在は以下のルールに基づいて、シストレ24のストラテジーを運用しています。

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記事を執筆するその月の下旬時点で、以下の条件を満たしているストラテジーのみを、そこから1か月間運用します。

1.金の卵アイコンが点灯

→年間通じて安定してプラス収益であることのフィルタリング

2.1か月間の実現収益がプラスである

→直近の相場に傾向が合っていることのフィルタリング
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1年間と1か月間、どちらも成績が良いストラテジーを選ぶことで、マルチタイムフレーム的に自動売買運用をするというのが、現在の戦略の核になっています。

▼1か月間の運用を振り返る

5月24日時点で、この条件をクリアしていたストラテジーは以下の5種類。

FierceGod [USDJPY]
Aznable++ [EURJPY]
Trend50 [GBPJPY]
QuantsST [EURJPY]
Griffin [USDJPY]

これらが5月24日~6月21日までの約1か月間で、どのような運用成績を残したかを検証していきます。

◆FierceGod [USDJPY]

・1か月間の投資収益率:-19.52%
・プロフィットファクター:0.69

ドル円の下落相場についていけず、買いポジションを持っては損切りに遭うという厳しい展開でした。

◆Aznable++ [EURJPY]

・1か月間の投資収益率:-17.53%
・プロフィットファクター:0.29

6月中旬まではプラス収支で推移していましたが、下げ相場に振り回される形でマイナス圏に転落。

◆Trend50 [GBPJPY]

・1か月間の投資収益率:-11.16%
・プロフィットファクター:0.49

月初の大きなマイナスをある程度取り返したところで終わっています。

◆QuantsST [EURJPY]

・1か月間の投資収益率:-2.2%
・プロフィットファクター:0.72

一次は大きくプラスでしたが、最終的にはマイナス収支になってしまっています。

◆Griffin [USDJPY]

・1か月間の投資収益率:-0.93%
・プロフィットファクター:0.97

ほぼトントンの収益です。

FOMC絡みの急落に対応できなかったのが悔やまれます。

先月下旬時点でピックアップした5ストラテジーは、残念ながら全てマイナス収支でした。

Griffin [USDJPY]が典型例ですが、6月20日早朝のFOMCと、その前後の値動きで大きく調子を崩した傾向がありました。

ボラティリティの急激な変化は、売買ロジックへ大きな影響を与えます。今後は稼働停止も検討した方が良いかもしれません。

▼次の1か月間に動かすストラテジーを選抜

6月21日時点で、

・金の卵
・1か月の実現損益がプラス

という条件でストラテジーをスクリーニングすると以下の通り。

WARASHIBE Dealer [USDJPY]

さすがにこの1種類だけだと寂しいので、いくつかストラテジーを追加で選抜してみました。

まずは、FierceGod [USDJPY]。

1か月収支ではマイナスでしたが、6か月では十分なプラス収支です。

もう1つは、Lincoln [GBPJPY]。好調アイコン点灯で、3か月収支、6か月収支がプラスです。

それぞれを細かく見ていきましょう。

◆WARASHIBE Dealer [USDJPY]

・1か月間の投資収益率:+0.2%
・プロフィットファクター:1.02

ほぼ±0ですが、ルールには合致しています。好調アイコンが点灯していますので、期待したいところ。

◆FierceGod [USDJPY]

・6か月間の投資収益率:+127.41%
・プロフィットファクター:2.47

半年間のプロフィットファクター2.47に期待。年初から収支は右肩上がりです。

◆Lincoln [GBPJPY]

・3か月間の投資収益率:+17.06%
・プロフィットファクター:1.38

ポンド円の売り相場で大きな利食いを連発しているだけに、もう一段の円高相場での活躍に期待。好調アイコンも点灯しています。

さて、この5つのストラテジー1か月でどういう成績になるのか、来月のこの記事でご報告いたします。