ゴゴジャン2019年5月マンスリーレポート「自動売買のマルチタイムフレーム的運用!」

みなさん、こんにちは。GogoJungleの早川です。

先月の記事では、4月下旬から運用を始めますとお伝えしましたが、当社側の人員変更やシステム面などの整備に遅れがあり、運用開始を今月からとさせていただきます。宣言しておきながら大変申し訳ありません。

ただ、先月に決めたルールが本当に機能しているかは、この段階で検証ができます。

今後の運用ルールは以下の通り。

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記事を執筆するその月の下旬時点で、以下の条件を満たしているストラテジーのみを、そこから1か月間運用します。

1.金の卵アイコンが点灯
2.1か月間の実現収益がプラスである
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シストレ24でおなじみの「金の卵」アイコンは、直近1年間の収益が右肩上がりになっているストラテジーに点灯します。

つまり、過去1年間の相場に対してコンスタントに利益を出してきたことになり、ストラテジー運用をあえてチャート分析に例えるなら、週足、月足といった長期足でしっかりトレンドが出ているといった解釈ができます。

加えて直近1か月の実現損益がプラス、つまりここ1か月間で勝っているわけですから、チャート分析でいうところの1時間足や5分足でもトレンドが出ているようなイメージです。

つまり1と2の条件満たすことで、マルチタイムフレーム的な解釈でストラテジーを選抜し運用。加えて、1か月ごとに選抜をし直すことで、波に乗っているストラテジーを選び続ける、というのがこの戦略の要なのです。

4月24日時点で、条件をクリアしていたストラテジーは以下の4種類。

FierceGod [USDJPY]
QuantsST [EURJPY]
DragonTyphoon [CHFJPY]HyperSwing [AUDNZD]

これらが4月24日~5月24日までの1か月間で、どのような運用成績を残したかを検証していきます。

◆FierceGod [USDJPY]

・1か月間の投資収益率:+57.34%
・プロフィットファクター:4.41

ひと目見て圧倒的に勝っています。PF4.41は驚異的で、相場と完全にマッチしていたのが分かります。

◆QuantsST [EURJPY]

・1か月間の投資収益率:+4.25%
・プロフィットファクター:1.25

GW明けすぐくらいまで大儲けしていましたが、そのあとは利益を減らしてしまった模様。それでもプラス収支にはなっています。

◆DragonTyphoon [CHFJPY]

・1か月間の投資収益率:-29.37%
・プロフィットファクター:0.45

こちらは完全に調子を崩していますね。相場に合わなければ、これくらい負けてしまうのはやむを得ません。

◆HyperSwing [AUDNZD]

こちらは稼働ストラテジーにありませんでした。
リストから抹消されたのかもしれません。

先月下旬時点でピックアップした4ストラテジーのうち、成績を確認できなかったHyperSwing [AUDNZD]を除いた戦績は2勝1敗。

稼働した3つのストラテジーの実現損益を合計すると、+109,010円です。HyperSwingの収支は分かりませんが、悪くない戦略、可能性のある考え方だと思います。

というわけで、5月24日時点で、

・金の卵
・1か月の実現損益がプラス

という条件でストラテジーをスクリーニングすると以下の通り。

FierceGod [USDJPY]
Aznable++ [EURJPY]
Trend50 [GBPJPY]
QuantsST [EURJPY]
Griffin [USDJPY]

の5種類です。
このうち、FierceGod [USDJPY]とQuantsST [EURJPY]はすでに紹介済みですので、残りの3種類を確認しておきます。

◆Aznable++ [EURJPY]

・1か月間の投資収益率:+13.91%
・プロフィットファクター:1.54

ちょっとペースを落としていますが、1か月視点でしっかりプラスになっています。取引回数が多い点も魅力です。

◆Trend50 [GBPJPY]

・1か月間の投資収益率:+23.66%
・プロフィットファクター:1.77

ポンド円の下落をしっかりとらえましたね。
同じような相場が続く可能性もけっこうあるため、引き続き期待したいです。

◆Griffin [USDJPY]

・1か月間の投資収益率:+5.09%
・プロフィットファクター:1.14

右肩あがりの収益という感じではないのですが、プラス収支になっているのでルール通り採用します。

さて、この5つのストラテジーが来月どうなっているか、私も楽しみです。