レンジ追尾をもっと使いやすく!資金効率を高めた【分割版】をリリースします。

為替相場の長期の値動きを捉えた自動売買として多くのお客様にご利用いただいております「レンジ追尾」ですが、現在の価格、相場により合った部分を選んでご利用いただけるよう、2017年2月25日(予定)に分割版をリリースいたします。

1.レンジ追尾とは

レンジ追尾とは、一定の値幅に「売り」と「買い」両方の自動売買を設定し、相場が上がっても下がっても売買を繰り返し、コツコツ利益を積み上げていく自動売買手法です。「売り」「買い」両方の取引を行うため、どちらかで評価損失が発生しており、特に稼動初期はどうしても評価損失が実現利益を上回る傾向がありますが、時間の経過とともに実現利益が評価損失を上回り実質利益となっていくことを想定しています。

 

>>はじめるならコレ!「レンジ追尾」徹底解説

>>レンジ追尾は長く稼動しないとメリットが出ない

 

2.レンジ追尾のデメリット

もちろん、このレンジ追尾にも以下のようなデメリットがあります。

①     長期の値動きに対応するように、過去1年間の変動幅(高値-安値)に均等に注文を設定するため、その分証拠金が必要となる。

②     エントリー価格が現在の価格から離れ、なかなか売買しない注文にも証拠金が必要となる。

③     1つの仕掛けの注文本数が多く個々の設定を管理しにくい。

④     想定レンジを超える値動きとなった場合には損失が発生する。

 

今回、レンジ追尾の基本コンセプトは変えずにこれらのデメリットを改善できないか試行錯誤を繰り返した結果、レンジ追尾【分割版】をご提供することといたしました。なお、想定レンジを超えた場合の損失はどうすることもできませんが、レンジ追尾は1年という長期レンジを設定することによりできる限り回避する設計です。

また、元々のコンセプトに変更はありませんので、稼動当初は評価損失が実現利益よりも大きくなる可能性があります。実現利益が評価損失を上回るまでには通貨ペア、相場状況により異なりますが、少なくとも6ヶ月程度はかかる可能性があります。

 

3.レンジ追尾【分割版】の考え方

下図は「レンジ追尾_ユーロ/米ドル」の日足チャートと累積損益のバックテスト結果です。

過去1年のユーロ/米ドルの想定レンジ幅は1,200pipsとなり、このレンジ幅に利益確定幅を一日平均変動幅の約4分の1である25pips間隔で注文を設定すると、買い48本、売り48本、合計96本の注文設定となります。

ところが、現在の価格はBの範囲にあり、A、C、Dはすぐに取引しない可能性が高いのに発注証拠金だけ拘束されることになってしまいます。そこで、現在の相場に合ったレンジを選んで効率よくご利用いただけるように、1つの区間の注文数20本を基準に分割した仕掛けをご用意いたしました。

これにより、直近もっとも取引する可能性が高いパーツのみを稼動することができるため、資金効率が大幅に改善されることになります。また、1つのパーツの注文数は20本前後となるため、注文設定の個別管理も行いやすくなります。

 

4.レンジ追尾【分割版】選び方

仕掛けランキングでは、選んだ通貨ペアの直近の相場に合った仕掛けが上位に表示されます。

 

仕掛け名をクリックすると左のチャートに注文の位置が表示されますので、現在の価格が含まれているか確認し「リストに追加」>「リストを確定」し稼動してください。

 

5.実際の運用方法

では具体的にどのように運用すればよいのか、いくつかのケースに合わせてご紹介します。

 

5-1.価格が現在のレンジから下落する場合

Bパーツを稼動した状態で、Cのレンジに到達する手前または到達したらCパーツを稼動します。さらに下落した場合はDパーツを稼動します。

Cパーツを稼動しようとする時には、Bパーツは少なからず実現利益が出ている可能性が高く、その利益をCパーツの推奨証拠金の一部として再投資することも可能です。もちろん、Bパーツで得た利益が評価損失を上回っていれば、Cを稼動せずに停止することもできますので、その時々の損益状況によりご判断ください。

 

(参考)Bパーツの3ヶ月のバックテスト結果(2017/2/24現在)

 

5-2.価格が現在のレンジから上昇する場合

Bパーツを稼動した状態で、Aのレンジに到達する手前または到達したらAパーツを稼動します。価格がさらに上昇しDの範囲に到達しようとした場合には、Dパーツを稼動します。

レンジ追尾では、”追尾”するための設定として新規注文をOCO注文という形式で発注しています。OCO注文とは、指値と逆指値2つの注文を同時に発注し、どちらか一方が約定したらもう一方はキャンセルされる注文です。つまり、Dパーツは、下図のDパーツとDパーツ両方の範囲を網羅するようにOCO注文を発注しています。

※現在の価格が各パーツの間を推移している場合には、AパーツとBパーツの両方を稼動するなど、その時の状況に応じて選んでいただく必要があります。オリジナルをご利用いただく場合は、価格に応じた対応は不要です。

また、Aパーツを稼動しようとする時には、Bパーツは少なからず実現利益が出ている可能性が高く、その利益をAパーツの推奨証拠金の一部として再投資することも可能です。もちろん、Bパーツで得た利益が評価損失を上回っていれば、Aを稼動せずに停止することもできますので、その時々の損益状況によりご判断ください。

 

5-3.複数の通貨ペアに分散稼動

今までは、特定の通貨ペアの長期の値動きに対応する目的で広いレンジを網羅する注文を一括で設定していましたが、今回分割して利用できることにより、通貨ペアを分散して仕掛けることも可能となります。

下図は、搭載している仕掛けを通貨ペアに絞らずに一覧で見ることができる仕掛けランキングです。

現在の相場に合った状態の仕掛けを見つけるためには1ヶ月または3ヶ月の成績を確認します。その時の上位通貨ペアによりますが、異なる通貨ペアを選んで利用するのも一つでしょう。

 

 

 

6.その他変更点

その他、以下の変更点がありますので、ご留意ください。

①レンジ追尾で設定している「想定レンジ幅」を最新の1年間のデータで再計算して設定いたします。

②利確幅をおよそ「一日平均変動幅の4分の1」に設定いたします。

③レンジ追尾仕掛けの取引額は5kに設定いたします。少ない取引額でご利用いただく場合は複数AP作成(クイック仕掛け)より、お好みの設定にて作成いただくか、仕掛け稼動後、設定変更にて取引額を変更してください。

 

7.おわりに 

多くのお客様にご利用いただいている「レンジ追尾」ですが、長期のレンジを捉えるためには注文数は80本、90本とどうしても多くなってしまい、資金効率や収益機会の面で課題がありました。今回、試行錯誤を繰り返した結果、「レンジ追尾」のコンセプトは変えずに分割することによってこれらの課題を解決できる可能性を見出しました。

これまで同様、相場を予想せずに長期運用するには「レンジ追尾」を、資金効率を重視して運用するには「レンジ追尾【分割版】」をご活用いただければ幸いです。

 

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