【山中康司監修_コアレンジャー_豪ドル/NZドル】レポート

2020年後半のリリース以降、ご好評いただいておりました「有名ストラテジスト監修コアレンジャー」ですが、今回2021年末までの相場を想定したロジックとしてバージョンアップされました!

ストラテジストによる解説動画はこちら

こちらのレポートでは有限会社アセンダント取締役、山中康司氏の予想する豪ドル/NZドル相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「山中康司監修コアレンジャー豪ドル/NZドル」と、相場の先行きについて解説致します。

1.概要

1- 1. 設定値

通貨ペア:AUD/NZD
想定期間:2021年4月~2021年12月末

ストラテジスト想定値
サブレンジ(売り):1.1000~1.0800NZドル
コアレンジ(売り買い):1.0800~1.0600NZドル
サブレンジ(買い):1.0600~1.0400NZドル

自動売買プログラム設定値
※ストラテジスト想定レンジの±100pipsの範囲にてレンジ幅設定

出所:トライオートFXツール画面よりインヴァスト証券作成

1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方

有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、これまでのコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」という新しいアプローチで作成されております。
そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し
①運用通貨ペアがレンジ相場を形成すると思えるか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③設定値の中で上手くレンジ相場になりそうか
という点から自動売買プログラムを選出して頂けますと幸いです。

1-3.注意点

ストラテジストによる相場想定は、2021年4月時点のものです。
今後の相場状況等の変化により、想定が変更される可能性がございます。
相場の状況と、解説レポートの内容、及び自動売買ロジックの注文設定をご確認いただき、お客様のご判断のもとで運用をご検討ください。

2.想定レンジ根拠

2-1.前回の振り返り

前回戦略は昨年10月時点の米国大統領選挙が終盤を迎える中、株式市場の動きはリスクオンを示唆していたものの、テクニカルな観点ではドル円はドル安、スイス円はスイス高と方向が異なるものとなりました。

しかし長期のトレード戦略を考える場合、テクニカルに重点を置いた方が後から振り返ると良いことも多いため、方向性は異なるもののドル円は円高を想定し、スイス円は円安を想定した戦略としました。結果としてスイス円は良かったものの、ドル円は年初から一方的な円安の動きとなったことで戦略的に失敗だったと言えます。

前回の戦略ではベースにドル安があり、その中での速度差によるドル円下落とスイス円上昇を想定しましたが、ドル高がベースとなったことでドル円の前提が大きく変化したことが敗因でした。注意点として書いたことですが、「戦略が明らかにおかしいと感じる時には止めることも重要な判断」ですし、時間経過とともにシナリオも変わることがあるという点はご了承ください。

2-2.今回の通貨ペア

今回のトライオート戦略では、ドル円と豪ドルNZドルの2つの通貨ペア、それぞれ2021年4月から2021年12月までの約9か月程度の値動きを想定し、それをコアレンジャーのコアレンジと上下のサブレンジの3つのエリアに分ける作業を行います。

今回も前回と同じ方法論で、月足を使った長期テクニカル分析をベースに「値動き」と「方向性」を分析するところから始めることとします。「値動き」は、コアレンジャーの想定レンジとエントリーする際の値幅を考える根拠とし、「方向性」はエントリーで売買どちらから入るかを考える根拠とします。

この方法論は、ドル円、豪ドルNZドルともに共通な事項ですので、最初にその概要を示しておきたいと思います。

注意点としては、表示しているチャートはトライオートの月足チャートですが、計算に用いた月足の四本値は私が個人的に記録をつけているインターバンクレートをベースにしたものです。どちらも大きな違いはありませんので、戦略に与える影響はありません。

それではこの記事では豪ドル/NZドルについて見ていくこととしましょう。

2-3.豪ドルNZドルの動向

出所:トライオートFXのツール内チャートより有限会社アセンダント作成

豪ドルNZドルではドル円とやや異なるロジックを使います。

豪ドルNZドルは豪ドルとともに太平洋経済圏とも言える資源国として捉えられますが、両国とも貿易量の第1位は中国ですが、ニュージーランドは第2位が豪州で、対豪ドルの為替リスクを抑えたいという考えが根強いと言えます。

実際に2013年夏以降の豪ドルNZドルは8年近く横方向のもみ合い相場となっています。ただ、それ以前の動きを見ると大きく変動している時期もありますので、もみ合いが今後も続く保証があるものでは無いことは認識しておくべきです。しかしながら、現時点でこのもみ合い相場を上下に抜けるような大きな材料も見当たりませんので、今回はこの2013年以降のもみ合いを戦略の基本にします。

豪ドルNZドルでもドル円と同じ計算手法を参考にしますが、使用する数値が異なります。

 月間レンジ 6か月移動レンジ
  最少レンジ 151pips 最少レンジ 201pips
  最大レンジ 779pips 最大レンジ 542pips
  平均レンジ 355pips 中心値 353pips

豪ドルNZドルは上述したレンジの中心レートが1.0712レベルとほぼ1.0700となっています。この中心レートに6か月移動レンジの最大レンジ542pipsに近くキリが良い600pipsを採用し、上下300pipsずつを考えると1.0400~1.1000の600pipsレンジとなります。最大レンジを採用した理由は、長期に渡る横方向へのもみ合いとなっていることから広めのレンジを採用した方が利益につながりやすいと考えたためです。

そしてこの600pipsレンジを同様に200pipsずつ3分割します。
 サブレンジ(売り) 1.0800~1.1000
 コアレンジ 1.0600~1.0800
 サブレンジ(買い) 1.0400~1.0600

また、売買の値幅設定についてはコアレンジについては10%の20pips、サブレンジはその倍の40pipsとします。

2-4.おわりに

今回も長々と書いてありますが、結論はそれぞれの通貨ペア最後に太線で書いた部分です。
豪ドルNZドルではもみ合いという見方をしました。トライオートのような売買手法ではもみ合いの時にもっとも効果が出やすいので、豪ドルNZドルはトレンドが大きく変わらない限りはワークすると考えています。

なお、前回のドル円のように戦略が明らかにおかしいと感じる時には運用を止めることも重要な判断です。今回はそうならないことを願っておりますが、個人的な相場観は各所で書いたり放送で喋ったりしていますので、併せて参考にしていただければ幸いです。