【細田哲生監修_コアレンジャー_スイスフラン/円】レポート

トライオートFXの自動売買セレクトに有名ストラテジスト監修のコアレンジャーが追加されました!
こちらのレポートでは一目均衡表の生みの親である一目山人の血を引く、株式会社経済変動総研取締役細田哲生氏の予想するスイスフラン/円相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「細田哲生監修コアレンジャースイスフラン/円」の解説と、相場の先行きについて解説致します。

1.概要

1-1.想定レンジ

通貨ペア:CHF/JPY
想定期間:~2021年4月
ストラテジスト想定レンジ
サブレンジ(売り): 120.50~123.30円
コアレンジ(売り買い):113.30~120.50円
サブレンジ(買い):111.80~113.30円

自動売買プログラム設定値
※ストラテジスト想定レンジの±100pipsの範囲にてレンジ幅設定

出所:インヴァスト証券作成

1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方

有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、これまでのコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」という新しいアプローチで作成されております。
そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し
①運用通貨ペアがレンジ相場を形成すると思えるか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③設定値の中で上手くレンジ相場になりそうか
という観点から自動売買プログラムを選択頂くのをお勧めいたします。
ただ、最終的にはお客様のご判断により投資判断をご決定頂ければと存じます。

※コアレンジャーは両建て取引となりますが、両建て取引を推奨するものではありません。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。

2.想定レンジ根拠

以下、ストラテジスト執筆のレポートです。
想定レンジの根拠等の解説がなされておりますので、是非ご参考ください。

2-1.一目均衡表とは

一目均衡表は相場実線(ローソク足)、転換線、基準線、遅行スパン、二本の先行スパンからなるチャートですが本来この図表のみで相場を判断し売買決定するものではありません。
本質的には基本波動がどこであるかを判断するためのツールになりますが今回のレンジ予想(簡略版では予測とは言い難い)では均衡表の特徴を主に活用しました。
均衡表各線は原則的に押し、戻りの限界として機能するか、目先、長短期の中心として機能します。
各線の交わりは上値の限界、下値の限界となりやすく(押し、戻りとしての機能)、また中心として機能しやすい特徴があります。
また均衡表は予備計算が可能ですから基準線や転換線がいつどの値段になるか予め想定が可能です。
今回はこの特徴を活用しました。
均衡表各線は一見複雑に思われるでしょうが原則的には基本数値での半値関係を均衡表と定義できます。
転換線は9の半値関係、基準線は26の半値関係、先行スパンはより大きな基本数値での半値関係を先見的に知らしめる線となります。
今回はオーソドックスな均衡表図表と同時に9、26、33、42、51、65、76、83、87、93の半値関係を活用しました。
かなり変則的な解説なので誤解なきようお願いいたします。

2-2.上昇を見込むか

出所:細田哲生氏作成

均衡表と計算値を重視
スイス円は長期的に見れば13年12月からの大きなモミアイ相場と言える。
16年6月安値、19年1月安値、21年5月安値と安値を切り上げているだけでなく今年5月からの上昇は転換線を踏み台としてのものであり同時に遅行スパンが好転している。
大きなレンジでのモミアイであっても21年7月までの上昇相場の可能性は考えても良いと捉える。
19年1月安値を起点とする三波動構成計算値は21年1月E値123.3、V値120.1、20年5月N値117.6とあるが、21年8月高値はN値117.6に見合う117.9であった。
9月安値までの下落は月足転換線113.3の下げ止まりとなったがこれは週足基準線と同値である。

注1
三波動構成では時間だけなく計算値も重視する。

出所:細田哲生氏作成

時間は必ず経過するが計算値の達成があるかどうかは常に未確定であるため時間経過をより重視する。
計算値はEが常にCDの値幅が最大となるが要するにABよりもCDのほうが勢いが勝っているということである。この場合CDあるいはADを第一波動とする三波動につながる傾向が強い。
またN値、V値、NT値に関しては押し、戻りの深さによって勢いの有無は異なるが、N値、V値は反動を伴いやすい傾向がある

コアレンジは月足転換線113.8~先行スパン上限120.5としたが各均衡表では次のようになっている。

出所:細田哲生氏作成

月足では16年6月安値以降高値は常に118.2まで下げる均衡表に頭を押さえられてきた。20年8月高値もまた同様であり上昇波動継続あっても先行スパン上限120.5は必ずネックとなる。
76、83、87の半値がこの水準となる。
従ってコアレンジの上限を120.5とする。
また51の半値110.8が現時点で最も低い値となるがこれは時間経過とともに112.1まで上昇してくるだけにこの水準までの下落は考えにくい。

コアレンジ下限は113.8、112.1、111.8、110.8とある中で113.8を重視する。
週足もまた同様に113.8の重要性を示唆している。

出所:細田哲生氏作成

また上記均衡表で最も低い数値は月足51の半値であるが4月の段階で最も安い値段は動かぬ月足基準線111.8である。
サブレンジ 111.8~113.3 買いの価格帯 とする。
上昇波動は継続中
19年1月からの変動は安値切り上げ、高値切り上げの上昇波動といえる。
20年8月高値からの下落は計算値に見合う水準からの下落であるが、三波動の時間としてはAC=CDの時間を残す高値での達成であり上昇余力は残すものと捉える。
未達成計算値がいくつかある中でE計算値123.3を越えれば上昇加速はより顕著となる。
しかしながらこの水準に達するまでには均衡表上の節目が多々あり、4月までに限定して123.3を越えてくるとは考えにくい。
そのためサブレンジ 120.5~123.3売りの価格帯とした。