【細田哲生監修_コアレンジャー_豪ドル/NZドル】レポート

トライオートFXの自動売買セレクトに有名ストラテジスト監修のコアレンジャーが追加されました!
こちらのレポートでは一目均衡表の生みの親である一目山人の血を引く、株式会社経済変動総研取締役細田哲生氏の予想する豪ドル/NZドル相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「細田哲生監修コアレンジャー豪ドル/NZドル」の解説と、相場の先行きについて解説致します。

1.概要

1-1.想定レンジ

通貨ペア:AUD/NZD
想定期間:~2021年4月
ストラテジスト想定レンジ

サブレンジ(売り):1.11956~1.13393NZドル
コアレンジ(売り買い):1.05197~1.11956NZドル
サブレンジ(買い):1.04382~1.05197NZドル

自動売買プログラム設定値
※ストラテジスト想定レンジの±100pipsの範囲にてレンジ幅設定

出所:インヴァスト証券作成

1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方

有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、これまでのコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」という新しいアプローチで作成されております。
そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し
①運用通貨ペアがレンジ相場を形成すると思えるか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③設定値の中で上手くレンジ相場になりそうか
という観点から自動売買プログラムを選択頂くのをお勧めいたします。
ただ、最終的にはお客様のご判断により投資判断をご決定頂ければと存じます。

※コアレンジャーは両建て取引となりますが、両建て取引を推奨するものではありません。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。

2.想定レンジ根拠

以下、ストラテジスト執筆のレポートです。
想定レンジの根拠等の解説がなされておりますので、是非ご参考ください。

2-1.一目均衡表とは

一目均衡表は相場実線(ローソク足)、転換線、基準線、遅行スパン、二本の先行スパンからなるチャートですが本来この図表のみで相場を判断し売買決定するものではありません。
本質的には基本波動がどこであるかを判断するためのツールになりますが今回のレンジ予想(簡略版では予測とは言い難い)では均衡表の特徴を主に活用しました。
均衡表各線は原則的に押し、戻りの限界として機能するか、目先、長短期の中心として機能します。
各線の交わりは上値の限界、下値の限界となりやすく(押し、戻りとしての機能)、また中心として機能しやすい特徴があります。
また均衡表は予備計算が可能ですから基準線や転換線がいつどの値段になるか予め想定が可能です。
今回はこの特徴を活用しました。
均衡表各線は一見複雑に思われるでしょうが原則的には基本数値での半値関係を均衡表と定義できます。
転換線は9の半値関係、基準線は26の半値関係、先行スパンはより大きな基本数値での半値関係を先見的に知らしめる線となります。
今回はオーソドックスな均衡表図表と同時に9、26、33、42、51、65、76、83、87、93の半値関係を活用しました。
かなり変則的な解説なので誤解なきようお願いいたします。

2-2.大底の水準か

出所:細田哲生氏作成

大底の可能性は考えてよい
20年3月安値は15年安値を割り込んではいるものの日足、週足、月足ともに終値ベースでは15年4月安値が大底となっている。
一目均衡表では三波動構成を特に重視するが11年3月高値から15年8月まで54か月、15年8月高値から54か月目が今年1月に、15年8月高値から17年10月高値まで27か月に対し17年10月高値から27か月目が昨年12月に経過し、11年3月高値からの下落も15年8月高値からの下落も下げ償却がなされている可能性は高いとみる。

注1
一目均衡表は三波動を基本とする。

出所:細田哲生氏作成

上げも下げも図のような時間関係を伴う三波動を定型とするのであるが下げ相場の場合次のような考え方となる。
11年3月高値から50か月下げた相場は上昇に転じない場合三波動の時間経過を必要とする。
AC=CDの時間は20年3月に経過しているが18年5月高値からの下落、17年10月高値からの下落、18年8月高値からの下落に関しても下げの影響を脱した可能性があるかどうかを三波動の定型で判断するのである。18年5月高値からAC=CDの時間は20年2月に経過、17年10月からの下落では適切なものがないものの18年8月高値からAC=CDの時間関係を成している。

また13年12月から長期的には底値モミアイを演じ続けているものと捉えれば、基本数値76か月目の安値決まりを見せている。

注2
基本数値は均衡表作成に使う数値であるが9と26を絶対数としてこの組み合わせで作成される数となる。9、17、26、33、42、51、65、76、83、97、101などがあるが相場の騰落時間は基本数値に律せられやすい傾向がある。モミアイ相場もまた騰落時間の集合体であるからモミアイ相場では次のような傾向が顕著となる。

出所:細田哲生氏作成

1.モミアイ起点AからGまでは基本数値になりやすい
2.モミアイからの基本数値ではモミアイ間の高値BDF、安値CEをつけやすい
13年12月を大きな底値モミの起点と置けば20年3月安値は76か月目(2の現れ方)8月は83か月目で同水準となっている(1の現れ方)

出所:細田哲生氏作成

図は9から93までの基本数値での半値関係となる。8月までの上昇で先行スパンを上抜いたものの8月からの下落は87の均衡表の下落に沿ってなされたものであることがわかる。仮に87の均衡表を上抜けば上値を阻むものは93の半値となるが93の半値は今後下げ続け21年4月には1.07339まで下げてくることとなる。
また9の均衡表(転換線)と26の均衡表(基準線)は10月1.05197で交わっているが3月安値を割り込まない限りこれ以下に下がることはない。
従ってコアレンジの下限を1.05197とする。

出所:細田哲生氏作成

週足の9から93までの均衡表は図のようになる。
33から93までの均衡表は現時点で1.05197で重なっており、時間経過により小さい基本数値の均衡表から上げていくことになる。

出所:細田哲生氏作成

改めて正確な週足均衡表では図のようになる。週足先行スパン下限が1.04382、4月の段階での先行スパン下限はやはり1.05197となるが月足先行スパン1.07468を重要水準と置けば1.07468×2-1.10439(8月高値)=1.04497と現時点での先行スパン下限と同水準で見合っていることがわかる。
サブレンジ(買い)1.05197~1.04382とした理由である。

上昇力は充分とは言えない
また3月からの上昇ではN計算値1.11365、V計算値1.11956が出ているが8月高値はこれを達成しておらず、先に述べたように月足87の均衡表に頭を押さえられている。底堅いとは言え上昇力が大きいとは言えず上昇波動継続かどうかはやはり疑問が残る。21年4月までという期間に区切れば上昇あっても上記計算値を大きく超えるとは考えにくいものがありコアレンジ上限を1.11956とした。
また月足均衡表のうち93の半値関係は現時点で最も高い値が1.13393となっている。
サブレンジ(売り)1.11956~1.13393となる。