今週はシストレ24ならではともいえるロジックを組み込んだストラテジー「RigidLady GBPUSD」
を紹介したいと思います。
みなさんはトレーリングストップ注文、トレール注文という手法をご存知でしょうか。
この「トレーリングストップ」という手法はFXのトレードにおいて非常に有効だと言われていますが、
その手法をさらに開発者の独自開発により相場に柔軟な対応ができるロジックとして組み込まれたのが
「RigidLady GBPUSD」になります。
トレーリングストップを図解すると以下のようなイメージとなります。
価格上昇に合わせて、決済の注文（逆指値注文）をリアルタイムに切り上げていく手法で、買いポジションを
決済する場合の例として「ドル円の上昇に合わせて、高値から30Pips下に逆指値を常に置き、為替の値上がり
に追従しつつ、反落し始めたところで決済」となります。
このような手法自体は、裁量トレーダーも利用しており、いくつかの証券会社でも発注することが出来ます。
当社が以前扱っていた日経225先物のシステムでもトレーリングストップ注文は非常に有効でいくつもの
ストラテジーに組み込まれていました。
さて本題ですが、
シストレ24ならではのトレーリングストップ機能を組み込んでいる「RigidLady GBPUSD」とは
いったいどのような機能なのでしょうか？
通常のトレーリングストップは
「高値から○Pips下がったところを決済ラインとする」
という”固定の値”を使ったルールになります。
「RigidLady GBPUSD」は、上記とは異なり、
「○○な場合、高値から○Pips下がったところを決済ラインとする」
「△△な場合、高値から△Pips下がったところを決済ラインとする」
といったように、決済ラインを変化させるルールとなります。
RigidLadyのトレード履歴を分析すると、おおよそ高値から30Pips～45Pips下に決済ラインを
設定していることが多く、勝ちトレード全体の約70％を占めています。
以下は、「RigidLady GBPUSD」の勝ちトレードを高安値からの下げ幅でスクリーニングした表に
なります。
“固定の値”を使ったトレーリングストップのデメリットは、大きな利益（200pips以上）を狙う時、
上昇過程のノイズ（乱高下）によって、想定しているよりも早く決済をしてしまうということです。
通常トレーリングストップの幅は、50Pips未満が基本です。でないと利益を確保するつもりの
トレーリングストップが毎回、マイナス決済（損切り）となっています。
200Pips以上の大きな値動きには、往々にして±50pips以上の上下動（ノイズ）が伴います。
200pipsの利益を狙っているのに、50pips程度のノイズで決済をしてしまっていてはなかなか大きな利益を
掴むことができません。
※過去に、値動きとノイズの調査をしましたが、値動きが大きくなればノイズも大きくなるという傾向があります。
これが”固定の値”を使ったトレーリングストップのマイナスポイントと言えます。
その弱点を、自由にロジックを作り出すことが出来るシストレ24だからこそ克服し、開発者のイメージする
トレードを実現したのが「RigidLady GBPUSD」と言えます。
エクストラトレードの分析をしても、その特徴は顕著にでています。
プラスのポジションを持っているときにエクストラトレードをするのはあまり効率的ではないという結果と
なっています。
プラスのポジションを持っているとき、「RigidLady GBPUSD」は、高安値から30～45Pips下での
決済を虎視眈々と狙っているからです。エクストラトレードを仕掛けたら直ぐに決済ということもありえます。
「RigidLady GBPUSD」の場合はマイナスポジションを持っているときのエクストラトレードのほうが
より優位と言えます。
「RigidLady GBPUSD」を設定取引額10kにてユニットに組み込みます。
撤退ルールは、最大ドローダウン更新としますが、上述のトレーリングストップ幅30～45Pipsの
勝ちパターンが少なくなれば撤退を考えます。
ドル円ストラテジーのMAX USDJPYとWhiteCode USDJPYとを同時稼動させる理由について。
MAX USDJPY、WhiteCode USDJPY共に、ドル円が動いたときの爆発力を期待してユニットに
組み込んでいるのですが、もうひとつ理由があります。
それは利益を伸ばすタイミングが多少なりとも異なるため、相互補完が望めるということです。
MAXとWhiteCodeを同時運用すると、
獲得PipsはMAX：6,010pips、WhiteCode：4,298pipsで合計10,308Pipsとなります。
逆に最大ドローダウンはMAX：-1,347pips、WhiteCode：-1,315pipsですが
同時運用しても-2,023Pipsまでしか拡大しません。
リスクリターン計算をすると非常に改善されることが分かります。
※稼動開始から2015/2末決済トレードまでを基に計算
また月ベースでの相互補完を見てみると、
35%の期間（20ヶ月中7ヶ月）で片方のストラテジーがマイナスであってももう片方のストラテジーが
プラスとなり、ポートフォリオ効果があったことが分かります。
※2013年7月～2015年2月
≪今週運用を停止するストラテジー≫
・Toyotomi GBPJPY
・Genius_Eta EURUSD
共に好調なトレードを続け利益を伸ばしてきていましたが、2月に入り損切りの繰り返しとなり、マイナスが
膨らんできたため。最大ドローダウンを更新はしていませんが、好調さを感じる「RigidLady GBPUSD」
の投入との入れ替えとします。
最新のユニット表は以下になります。
