AUD/JPY 『BUY＆HOLD』 仕掛けで99連勝中！

コンサルチーム部長の松永です。
これまでセミナーなどを通じてトライオートＦＸの考え方や使い方をお伝えしてきましたが、そこに加えて、今後はより実践的な情報をこのブログでお伝えしていきたいと思います。

初回は、およそ1ヶ月半実践している仕掛けをご紹介します。
それがAUD/JPY『BUY＆HOLD』仕掛けです。

各AP注文の状況は、

(2015/3/13現在)

この仕掛けの考え方は、
①高金利通貨ペアで買いスワップを狙えること、
②長期的な価格推移の中で現在比較的低位にあることです。

これを考えた経緯およびこの1ヶ月半の運用中の心理をお話したいと思います。

トライオートFXの特徴、考え方の一つは、1回の取引で一定の値幅を狙うよりも、同じ幅を細かく利益確定することにより、より効率的な運用をするところにあります。

下の図はAUD/JPY日足チャート（BID）を200pips幅で区分けしたものです。

試しに、2014年一年間のデータで200pips幅を狙った場合に、裁量1回の取引とAP仕掛けで結果がどのように異なるのか10万通貨の取引結果で比較してみました。

●2014/1/2～12/31の1分足終値（BID/ASK）、スワップ実績値（2014/1/2～3/8の価格、スワップはFX24の実績値、3/10以降はトライオートFXの実績値）を基に、新規・決済とも指値または逆指値の指定価格で約定したものとして算出。●損切りおよび証拠金不足は考慮しておりません。

バックテスト結果では、
相場が一定レンジでもみ合う局面ほどAP仕掛けが効果的に機能し、裁量トレードよりも良い結果に繋がり、逆に右肩上がりに相場が動いた局面では裁量トレードに軍配があがりました。

AUD/JPYは昨年11月下旬に102.82円近辺の高値を付けた後下落基調になっており、仕掛けを考え始めた1月下旬には92円台まで下落していました（仕掛けを開始した2月2日は91円台）。

バックテスト結果はあくまでその価格範囲での取引結果ですが、①92円台は比較的安値（もちろん過去90円割れや、リーマンショックの時には50円台という安値もありますが）、②豪ドル自体は弱そうだが対円通貨なので比較的底堅そう、③長期的な視点で追尾仕掛けを使って97～98円あたりまでフォローしていけば各値幅の結果を享受できるのではないだろうか、と考えました。

さらに、損切り幅の設定についてはボラティリティなどを参考に広めにとってみたり、逆に損小利大となるように設定したりと様々検証してみましたがなかなか良い感じが掴めないため、いっそうのこと損切りなしで評価マイナス時にはスワップ利益を貯める腹積もりで取引するほうがよいのではないかと考えました。

ただ、損切り設定を入れないということは、万が一大きく反対に動いた場合でも証拠金不足にならないように余裕を持って取引する必要があります。

バックテストは合計10万通貨のため、そのままだと必要証拠金は38万円（AUD/JPY価格90～95円未満）ですが想定元本はおよそ920万円とかなり過大な取引となります。そのため、まずは1,000通貨×AP数10の合計1万通貨で、実質レバレッジを低く抑え（他通貨の取引を入れても全体で実質レバレッジ3倍程度）、万が一、一時的に予想と大きく反対に動いても慌てないようにしました。

仕掛け設定はクイック仕掛けの「カスタム」を使いました。
新規作成は2015年2月2日（月）22時43分53秒で、当初の設定値は以下の通りです。

 
※セーフティー設定は「上限価格」を当初100円で設定しましたが98円に変更しました。

3月13日（金）現在の運用状況は以下の通りです。

各AP注文の最大評価損失は上記の通りですが、仕掛けとしての最大評価損失は2015/2/3の▲10,904円でした。

10本すべてのAP注文カードをお見せするのはちょっと多過ぎるので、カスタム05を参考にご参照ください。

仕掛け作成は2月2日（月）の夜でしたが、実はその翌日2月3日にはオーストラリア準備銀行が政策金利を2.50％から2.25％へ引き下げたため、AUD/JPYは一時89.368円まで下落してしまいました。

“やってしまった！！”と思いましたが、そこは最初から損切りなしと腹を決めて仕掛けているため、想定のうちと何事もないように振舞っていましたが、内心相当焦りました。すぐに相場が切り返したため、逆に安値の買いが連続で利益確定し、この仕掛け方のメリットが発揮されました。

その後およそ1ヶ月は特に気にせずとも好い感じの成績を積み上げてきましたが、2月末に、またオーストラリア準備銀行が金利を更に引き下げるかもしれないという予想が出たため、1年間程度は稼働させる気持ちでいたのですが、方向感が変わるかもしれないという気持ちが起こり相当揺らぎました。

しかし、そこも踏みとどまり3月3日の政策金利発表を迎えたところ、市場予想に反して引き下げなし！
二度の心の揺らぎを乗り越え、これは相当良い仕掛け方だと自画自賛しました。

ところが、今度は3月6日94.188円の高値から一転、豪ドル売りが始まりました。
3月10日にはトライオートFX公式サイト「為替相場予報」で、Vito氏が豪ドルの長期ダウントレンドの再開を示唆しました。
そしてまた、三度目の心の揺らぎが襲いかかってきました。。。

しかし、ここでも神の手が！
3月12日のオーストラリア雇用統計で雇用者数が予想を上回り、失業率も改善、AUD/JPYは91.808円の安値を付けて急回復。

確かにチャート的にはこのまま上昇するような感じは受けないため、今後もまだまだ長期で放置しようという決心が揺らぐ場面がやってくるかもしれません。それを乗り越えて継続できる要因はただ一つ、ポジション総量を抑えることに尽きます。

仮に10本のAP注文がすべてポジションを保有しても1万通貨、評価損失が拡大したとしても口座全体の実質レバレッジを3倍程度と低く抑えているので、心に余裕を持って取引することができるのです。また、いざ下落トレンンドだと感じた場合も思い切って損切りすることも可能な状態です。

ちなみに、社内ルールにより3月末までに一度稼働を停止しなければなりませんが、4月以降、再度仕掛けます。

｢実質レバレッジを低く抑える｣＝｢証拠金預託額に対して過大なポジション数量を持たない｣、
これをしっかり守っていただければ、長期運用スタンスで、売買益とスワップポイント両方の積み上げを狙うことができます。

みなさんも、このようにトライオートFXで長期運用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

※本内容は投資判断の参考となる情報の提供を目的としておりますが、投資の際の最終決定はご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。

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