ETFとFXの自動売買ポートフォリオが組める「自動売買セレクト」が登場!

みなさん、こんにちは。金の卵おじさんです。今回は新しくなった「自動売買セレクト」のご紹介です。
この機能は、あなたの自動売買ライフを次のステージへと運んでくれるでしょう!

 

1. ETFFXの自動売買を組み合わせる!

7月14日より、トライオートETFだけで利用可能だった「自動売買セレクト」にFXが追加されます。

「自動売買セレクト」は、銘柄(ETF)や通貨ペア(FX)と自動売買ロジックの組み合わせを収益率などから選ぶだけで自動売買取引ができるインヴァスト証券のオリジナルツールです。

今回の追加により、ETFFXを同じシミュレーター上で組み合わせて確認し、トライオートFX口座とトライオートETF口座でそれぞれ稼動(発注)することができるようになりました。
FXとETFを組み合わせたパッケージもご用意しておりますが、自分好みの組み合わせを作って簡単にシミュレーションすることもできます。


自動売買セレクト画面イメージ

実際にお取引いただくには、トライオートETFとトライオートFXの取引口座が必要ですが、シミュレーション機能は取引口座がなくても無料でお試しいただけるようになっています。

>>自動売買セレクトはこちら

2. なぜ、 ETFFXを組み合わせるのか?

主に株式を原資産とした「ETF(上場投資信託)」と各国の為替を通貨ペアという形で取引をする「FX」、これらは異なる資産クラスであり値動きも全く異なります。

原資産を株式としたETFの場合は、右肩上がりの上昇を期待されながら価格が変動します。
一方、FXは高ければ良い、または安ければ良い、というものではありません。
FXは、各国の金利政策などが反映される通貨の相関価値の指標となるため、多くの場合は上がったり下がったりの「レンジ相場」を形成する傾向があります。
実際のチャ―トを見ると、株式(ETF)と為替(FX)の値動きの違いがわかります。

※2008年6月~2018年5月(Yahoo!FinaceUS)

インヴァストの自動売買は、これらの値動きを効率的かつ自動的に利益へと転化することを目的としています。

このためには、それぞれの値動きに適した自動売買戦略を使っていただくことが理想です。(これは既に自動売買セレクトにご用意しております。)
また、異なる値動きを組み合わせることで、一方が他方の不調をカバーできるという補完関係ができあがります。

つまり、株式(ETF)が停滞しているときでも、為替相場(FX)の値動きで利益の機会を得ることが目的です。(その逆も同じ)
これが、ETFFXを組み合わせた大きな理由です。

3. FX専用の自動売買を搭載!

自動売買セレクトでFXが利用できるようになったので、新たにFX用の自動売買を用意しました。コンセプトは下記の通りです。

FX専用 自動売買コンセプト

  • 1. レンジ相場で効果を発揮するもの
  • 2. 売りと買いのスワップの差が大きく、高金利通貨に向いているもの

このコンセプトに沿って、1.のレンジ取引に向いているもの(コアレンジャー)と高金利通貨向け(スワッパー)の2種類を搭載しています。詳しい説明の前にそれぞれのポイントをご紹介しておきます。

  • 1.「コアレンジャー」は、レンジ向け。レンジ帯を2つに分け中心となるコアレンジ帯で細かく、サブレンジ帯で大きく利益を取るような売買を行います。
  • 2.「スワッパー」は高金利通貨専用の戦略。高金利通貨の値動きに適した売買を行うような設定としています。

・通貨別 取り扱い一覧表:各通貨ペアの過去の値動きに添って設定しています

通貨ペア コアレンジャー
(レンジ向け)
スワッパー
(高金利通貨向け)
USD/JPY ×
GBP/JPY ×
AUD/JPY ×
TRY/JPY ×
EUR/USD ×
AUD/USD ×
USD/CHF ×
EUR/GBP ×
EUR/JPY ×
NZD/USD ×
GBP/USD ×
CAD/JPY ×
EUR/AUD ×
NZD/JPY ×
CHF/JPY ×
AUD/NZD ×
ZAR/JPY ×

では、それぞれの仕組みを説明していきます。

4. レンジ相場向きの戦略「コアレンジャー」

「コアレンジャー」は、コアレンジ帯をベースに取引を行う自動売買戦略です。

●コアレンジとサブレンジについて

  • 各通貨ペアの過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)の高値と安値の差を参考にしてレンジ幅を設定します。
  • 60%~70%の価格(日足終値)をカバーできる価格帯を「コアレンジ帯」とします。
  • 上記レンジ幅のうち、コアレンジ帯以外は「サブレンジ帯」とします。

このコアレンジとサブレンジの価格帯で、連続注文の設定値が異なっている点がコアレンジャーの特徴です。2つのレンジ帯の中で上下の値動きを活かして利益に生んでいくのがコンセプトです。

取引の特徴・・・コア帯で細かく、サブ帯で大きく利益を取る

コアレンジャーは、コアレンジ帯では非常に細かく売買を行います。
一方サブレンジ帯では、コアレンジ帯よりも大きく利益確定幅を設定しています

コアレンジ帯から上下に外れた場合は、価格の戻り期待して大きく利益を取るような売買が設定されています。これは、含み損を抱えにくいという特徴にも繋がります。
また、コアレンジ帯より上のサブレンジ帯では売り注文のみ、 コアレンジ帯より下のサブレンジ帯で買い注文のみを仕掛けます。

Sample: コアレンジャー 米ドル/円の設定値

※フォロー値、損切りの設定はしていません。

自動売買セレクトで注文した後に、トライオートFX取引ツールより設定値を変更することもできます。例えば、コアレンジャーにおいてサブレンジを上下に抜けた場合は損失限定の注文を設定することもできます。

5. 高金利通貨専用の戦略「スワッパー」

「スワッパー」は、高金利通貨を対象とした自動売買戦略です。
FXは建玉を保有することで日々スワップポイントが発生します。
スワップポイントは、2つの通貨の金利差から発生するもので、高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売ることでその金利差を受取ることができます。日本は今低金利なので高金利通貨を買い、日本円を売る取引をすることで余計にその恩恵を受けることができます。

取引の特徴・・・高金利通貨の値動きの傾向に沿った動きをする

スワッパーは、コアレンジャーのようにコアとサブのレンジ分けはありません。レンジ幅の設定についてはコアレンジと同様で、各通貨ペアの過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)の高値と安値の差を参考にしてレンジ幅を設定します。

Sample:  南アフリカランド/円の設定値

※フォロー値、損切りの設定はしていません。また、設定値は注文発注後にトライオートFX取引ツールよりお客様ご自身で変更することができます。

スワッパーは、カウンター値を利益確定幅よりも大きく設定しており、利益確定後の次の注文は買い下がっていく設定となっています。このような設定にした理由は、高金利通貨の値動きの傾向にあります。

金利が高い国は、インフレ率が高い傾向にあることが多いです。インフレ率が高いということは、物価が高く同じ金額で買えるものが少なくなるということ。通貨の価値が下落しているということになります。通貨価値が下がってしまった通貨は、長期的に為替レートも下落しやすい傾向といえます。
高金利通貨が短期的に購入され、価格が上がることもありますが、実際の通貨価値との間に矛盾が生じ、価格の急落により修正されるということ繰り返されてきました。
実際に高金利通貨として人気の高い「南アフリカランド/円」と「トルコリラ/円」の2002年ごろからのチャートを見てみると長期的には下がりながらも短期的には反発をしながら動いていることが分かります。

この高金利通貨の値動きの特徴を捉えたのが「スワッパー」です。
利益確定した後に少し下がった価格で買い注文を発注しておくことで、右肩下がりのトレンドで短期の反発を狙うことができます。高値掴みしてしまったものは、そのままスワップだけが入ってくるという仕組みです。

「トライオートFX」の1日当たりのスワップポイント例

南アフリカランド円(10万通貨) 100円
トルコリラ円(1万通貨) 85円

2018.7.5時点

なお、1年未満の短期金利は、各国の中央銀行が金融政策に基づいてほぼ決定されます。新興国は比較的高金利の政策をとる傾向にありますが、こればかりは各国の金融政策に依存します。 
今回ご提供する高金利通貨専用のスワッパーは、比較的長い期間に渡り高金利政策を維持し続けている国の通貨を対象にしています。

6. ETF専用の戦略をおさらい

FXETFの自動売買戦略を組み合わせた時の効果をご紹介する前に、ETFの自動売買戦略を簡単に復習しておきましょう。

FXを対象とした自動売買戦略は先ほどご紹介したように大きく二つ。
1.レンジの動きを前提としたものと、2.高スワップ(高金利通貨)の値動きに対応するものでした。

一方、ETFの場合、株式を原資産とした自動売買戦略は基本的に上がったり下がったりしながら右肩上がりのチャートを形成することを前提に作成しています。
相場が上がることを想定しているので、新規注文は常に「買い」から入ります。

ETF自動売買戦略には、「追尾」と「スリーカード」の2種類あります。スリーカードの兄弟として「ライジング」があります。これらは注文の設定値が異なるだけで、基本的なコンセプトは同じです。
「スリーカード」は、大きなトレンド(上昇)が発生したときに利益を出しやすく、「追尾」は細かいレンジでの動きに強い、という理解でいいでしょう。「ライジング」は、スリーカード以上に上昇相場に特化した設定になっています。

スリーカード

レンジ+トレンド発生時に大きく利益を取れる

追尾

レンジ相場に特に強い

ライジング

上昇トレンドに特に強い

さらに詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
>自動売買セレクト「スリーカード」と「追尾」の特徴
>ETF自動売買セレクトに待望の新ロジック誕生!その名も「ライジング」

7. ETFFXのポートフォリオ効果は?

FXETFの自動売買戦略を組み合わせるとどんな効果があるのでしょうか?早速、見ていきましょう。

組み合わせてリスクリターン評価を上げよう!

単純に双方を組み合わせればリターンが上がるという訳ではありません。リターンだけを追求したいなら、リターンの高い1つに絞って全ての資金を使うのが賢明です。
ここでFXとETFを組み合わせる目的は、「ドローダウンの縮小」にあります。

ドローダウンとは、資産が最も増えた所から資産が最も減少した点の最大下落幅。つまり、リスクのことです。
このリスクを軽減するために、FXETFを組み合わせてポートフォリオを作成します。

ポートフォリオを作成する際に注目していただきたいのは、カート画面上に出てくる「リスクリターン評価」です。

自動売買セレクトでは、注文を確定する前にそのポートフォリオのリスクリターンがどの程度のものなのかを知るための参考値として「リスクリターン評価」が表示されます。
リスクに対するリターンに応じて評価され、Bad<Good< Very Good< Excellentの順に高いリターンを得るほど高評価になっていきます。

7-1. ポートフォリオを自作する(金の卵おじさんの例)

金の卵おじさんの場合は、自分の判断でポートフォリオを作成していきます。自作といっても、ポートフォリオは簡単に作ることができますので安心してください。

1.セレクト一覧画面で運用したい銘柄や通貨ペアの戦略を選びます

金の卵おじさん
まずは、FXのリターン順トップの「コアレンジャーの豪ドル/NZドル」をカートに入れてみようっと!

 

 

2.「カート」でリスクリターン評価を確認しましょう

金の卵おじさん
さて、カートで確認してみよう。
おっ!リスクリターン評価“VeryGood“だ!いいねぇ。
ETFを組み入れてポートフォリオを組んでみよう。

 

 

リスクリターン評価の計算方法
リスクリターン= 期間実現損益 ÷ 総合損益ドローダウン

3.FXとETFでポートフォリオを組んでみます

金の卵おじさん
ETFの「ナスダック100トリプル_ライジング」を入れたらどうなるかな。
やってみよう。

 

FXと同じ手順で、「ETF」タブをクリックして「ナスダック100トリプル_ライジング」選びカートに追加しました。

金の卵おじさん
“Very Good“をキープしてるな。
いい感じ。
ただ、推奨証拠金が高いな。数量を調整してみよう。

 

4.ポートフォリオの調整をしましょう

それぞれの数量を変更し、リスクリターン評価や推奨証拠金を確認してポートフォリオを調整しましょう。

金の卵おじさん
よしっ!リスクリターンが”Excellent!”になった!
推奨証拠金のバランスもいい感じ!オッケー!これでいこう♪

 

このように、FXETFを組み合わせて、調整することでリスクリターン評価が高くなる組み合わせが出てきます。
これは、FXとETFどちらか一方で運用する場合には、簡単に得られない結果といえるでしょう。
ぜひ、皆さんもポートフォリオ効果が実感できるようなのFXとETFポートフォリオ作成を楽しんでみてください。

★上記は、設定時の一例となります。また、実際のご利用時(稼働時)は、口座の資金が足りないと未稼働となり発注されません
ご利用の際の注意点を確認してからご利用ください。

7-2. 設定済のポートフォリオを利用する(コンポジット)

金の卵おじさんは、自分の判断を基にポートフォリオを作りました。このように自分の好みに合わせてポートフォリオを組むこともできます。

その一方で、「なんでもいいからおススメの組み合わせないの?」
という方もいらっしゃるかと思います。そのような方向けのポートフォリオも用意しています。これを“コンポジット”と呼びます。

1.セレクト一覧の「コンポジット」タブをクリックしてください。

2.コンポジットを選ぶときは、総合損益チャート(実現益+評価損益チャート)に注目してください。
「実現益+評価損益」のチャートの山谷が少ない滑らかなチャートを描いているものほど優れたコンポジットです。チャートの形を見て選択してみましょう。

もちろん、ここで紹介しているもの以外にも良い組み合わせは存在すると思います。
コントリビュートに☑を入れることで他の良い人がシェアしてくれる組み合わせも利用することができるようになりますので少々お待ちください。

 

8. 自動売買セレクトのはじめ方

インヴァスト証券の「トライオートETF」と「トライオートFX」の取引口座をお持ちの方はどなたでも無料で自動売買セレクトをご利用いただけます。

1.インヴァスト証券「Myページ」にログインします。

2.画面左上にある「自動売買セレクト」ボタンをクリックします。トライオートETF、トライオートFXどちらも同じ位置にボタンがあります。

3.「自動売買セレクト」が起動します。

【スマートフォンの場合】
「トライオートETF」と「トライオートFX」は専用アプリがあります。アプリを起動して、下部のメニューの「自動売買セレクト」(トライオートFXは「自動売買」)をタップすると画面が起動します。

「トライオートETF」スマートフォンアプリのダウンロードはこちら

アップルストア グーグルプレイ

「トライオートFX」スマートフォンアプリのダウンロードはこちら

アップルストア グーグルプレイ

 

9. ご利用時の注意点

自動売買セレクトは、ご説明したきとおりETFとFXを組み合わせたポートフォリオ作成が簡単にできます。とても便利で他にはないサービスだと思いますが、ご利用いただく際の注意点もあります。実際に運用する際は、下記を必ず確認してから始めてください。

実際に運用する際は、「トライオートETF取引口座」と「トライオートFX取引口座」に必要な資金を振り分ける必要があります。

自動売買セレクトでは、ETFとFXを同時に運用した場合のポートフォリオシミュレーションを一つのツールで行うことができます。しかし、実際に運用する際は話が異なります。ETFは「トライオートETF口座」でFXは「トライオートFX口座」で別々に運用、管理されます。運用資金についても同様に別管理となりますので、それぞれの口座に資金を振り分ける必要があります。

稼働時に資金が足りない場合、注文は未稼働となり発注されませんので、ご注意ください。

Sample: トライオートETFとトライオートFXの両方に口座をお持ちのお客様が発注した場合

口座状況 発注可能額 発注時の推奨証拠金
トライオートETF口座 約100万円 約60万円
トライオートFX口座 0円 約50万円

 

上記サンプルでは、トライオートETF口座には十分な資金がありますが、トライオートFXには資金がない状態です。

この状態で自動売買セレクトから注文を確定すると確認画面が表示されます。。

自動売買セレクト画面では注文処理完了画面が表示されましたが、資金が足りないFXの注文は発注されていない(稼働停止)の状態になっています。

それぞれの運用に必要な資金目安は、自動売買セレクトでシミュレーションを行った際に表示されますので、確認のうえ、必要に応じて入金や振替え処理を行ってください。

>>他サービスへの資金振替の方法はこちらをご覧ください

ちなみに、トライオートETFとトライオートFXは取引ツール右上のボタンからそれぞれのツールに遷移できます。

スマホアプリは、右上のメニューから移動することができます。

 

おわりに

いかがでしたか。ETFとFXの自動売買ポートフォリオがシミュレーションでき、実際にそれぞの口座で稼働できる「自動売買セレクト」。まずは、シミュレーション機能をお試しいただければと思います。

自動売買セレクトは、今後さらなるバージョンアップも予定しております。皆さんどうぞお楽しみに!

>>自動売買セレクトはこちら