認定ビルダー「暴落ヘッジのトリプル運用」について

こんにちは。『やりくりイモラ』というブログを運営しているイモラと申します。

昨年に引き続き、インヴァスト証券さんに認定ビルダーに選んでいただきました!

私が昨年作成したのは、『3通貨ペア長期運用プランユーロ/ポンドカナダ/円_豪ドル/円』というプログラムです。

私自身もこの3通貨ペア長期運用プランで運用していたのですが、そこにやってきたのがコロナショック!!

カナダドル/円と豪ドル/円という2つの対円通貨ペアを買いで運用していたため、コロナショック時の円高で大きな含み損を抱えることに・・・。

ロスカットは免れたものの、心臓によくありませんでした(笑)。

今回はこの反省を活かして、新たな認定ビルダープログラム『暴落ヘッジのトリプル運用』を作成しました。

名前のとおり暴落に比較的強く、しっかり利益も狙えるプログラムを目指しました。

以下、『暴落ヘッジのトリプル運用』について解説をさせていただきます。

1.暴落ヘッジのトリプル運用の概要

『暴落ヘッジのトリプル運用』(以下、トリプル運用)は、
クロス円の中では安定感のあるカナダドル/円の買い
円高時のリスクヘッジとして期待されるするユーロ/円の売り
大きな値動きが魅力のナスダック100トリプル(TQQQ)の買い

の3つを組み合わせたプログラムとなっています。

トリプル運用の運用条件

出所:やりくりイモラ作成

それぞれの運用レンジは、ここ10年ほどの長期チャートでも、それなりの範囲をカバーできるように設定しています。

カナダドル/円の運用レンジ
出所:やりくりイモラ作成
ユーロ/円の運用レンジ
出所:やりくりイモラ作成
TQQQの運用レンジ
出所:やりくりイモラ作成

TQQQは価格が高くなると分割される可能性が高いので、あまりレンジを上に伸ばす必要はないかと考え、レンジ上限を180ドルにしています。

トリプル運用をビルダーでシミュレーションした結果は、
●期間収益率:+64.82%
●期間損益:+538,033円
●リスクリターン評価:Very Good(4段階中上から2番目の評価)
●推奨証拠金:830,062円

となりました(2020年10月25日時点、将来の利益を保証するものではありません)。

トリプル運用のシミュレーション結果
出所:やりくりイモラ作成

コロナショックでは含み損が30万円程度まで増えていますが、あのショック相場でこの程度のダメージで収まっているのはまずまずだと思います。

2.円高時のリスクヘッジにユーロ/円・売りを導入

カナダドル/円は、比較的狭いレンジでレートが上下しやすく、リピート系自動売買で鉄板の通貨ペアとして知られています。

現在レートは80円前後と割安水準となっており、下値余地は限定されているので、少ない資金でも安心して買いで運用できます。

今回も真っ先にプログラムに組み込むことに決めました。

しかし、カナダドル/円・買いに資金を集中させると、コロナショックのような急激な円高時に含み損が大きく膨らみ、下手をしたらロスカットになってしまいます。

そこで導入したのが、カナダドル/円・買いに対して概ね逆相関となるユーロ/円・売りです。

円高時にカナダドル/円・買いの含み損は増えていくものの、ユーロ/円・売りは次々と利確され含み損が減るので、全体として含み損の増加を抑えることが期待されると思われます。

このように、トリプル運用では、円高時のリスクヘッジとして機能するユーロ/円・売りを導入することで、円高にも比較的強いと思われるプログラムに仕上げました。

なお、ユーロ/円の2020年10月現在レートは124円前後と、売りで運用しても問題ない水準ですし、ユーロ/円は売りのスワップがプラスとなっています。

カナダドル/円・買いとユーロ/円・売りの組み合わせは、どちらもスワップがプラスという点においても絶好の組み合わせです。

ただし、カナダドル/円とユーロ/円のどちらかは含み損を抱えている状態が続くので、最後は損切りしないと運用を終えられない可能性が高いです。

このため、トリプル運用は短期運用には不向きで、累積利益が含み損を大きく上回るまである程度の期間運用することが前提となります。

先ほどのシミュレーション結果では、運用開始4か月ぐらいで安定的に累積利益が含み損を上回るようになっています。

3.ナスダック100トリプルで利益の上乗せを期待!

ナスダック100トリプル(TQQQ)は、ナスダック100というETFの3倍の値動きをするレバレッジETFです。

リピート系自動売買の利益の源泉は値動きの総推移にあります。

TQQQはその激しい値動きによって、大きな利益を持たせてくれることが期待できます。

ただし、大きな値動きはリスクにもなり得ます。コロナショックでは、TQQQは120ドルから30ドル台まで暴落しました。

基本的に上昇を目指すTQQQですが、ひたすら上値を追い続けると暴落時にあっという間にロスカットになる危険性があります。

トリプル運用では、100~180ドルのレンジでは値幅を5ドルと広めにし、高値のポジションを多く持ちすぎないように調整しています。

その代わりに、利確幅を10ドルと大きめにすることで、1回の利益を大きく取れるようにしています。

一方、暴落はチャンスでもあるので、100ドル以下では値幅を2.5ドルとして、回復時にしっかりと利益を積み上げられるようにしています。

為替が動かないときでもTQQQは元気に上昇ということはよくあるので、為替との分散効果を期待したいところです。

TQQQに特化して運用したい人は、イモラ作成の『予算に応じて_ナスダック100トリプル』というプログラムも新たにリリースされましたので、よかったらどうぞ。

4.推奨証拠金を目安に資金を用意しよう

私がリピート系自動売買で運用する際には、ロスカットレートを先に決めて、そのロスカットレートまでは持ちこたえられるように資金管理をしています。

参考までに、トリプル運用の場合、それぞれのロスカットレートと必要資金は次のように見積もっています(TQQQの必要資金は1ドル110円で計算)。

トリプル運用の必要資金
出所:インヴァスト証券作成

しかし、これら3つの運用がすべて同じタイミングでロスカットレートに達するということは考えにくいです。

それどころか、逆相関となるカナダドル/円・買いとユーロ/円・売りの組み合わせは、互いに資金を融通し合う関係になります。

上記必要資金の合計金額だと、それだけ安全にはなりますが、資金効率(利回り)がかなり落ちてしまいます。

「では、いくら用意すればいいの?」と迷ったときに参考にしたいのが、ビルダーのシミュレーションで得られる推奨証拠金です。

最新のシミュレーション結果は、コロナショックを含む期間のデータも考慮されているので、コロナショックレベルなら推奨証拠金で耐えることができます。

トリプル運用の推奨証拠金は約83万円となっているので、これを必要最低限の目安として運用資金を用意するのも一つの手段でしょう。

もっと少ない資金でトリプル運用をしてみたいという人は、値幅を倍(稼働注文を半分)にすれば、必要資金を半分で済ませることもできますよ。

具体的には注文設定の稼働ボタンを1つおきにOFFすればOKです。

値幅を倍にする方法
出所:やりくりイモラ作成

※上記解説は、筆者の試算によるものであり、必ずしもロスカットを回避できるものではございません。株価だけではなく、米ドル円レートの変動や金利負担等により、想定外のロスカットとなる可能性もございますのでご留意ください。

5.まとめ

最後にトリプル運用の特徴をまとめておきます。

●円高でも円安でも利益を積み重ねることを目指す
●円高時の含み損を抑えることを目指す
●米国株が元気なときにはボーナスがもらえる
●含み損を常に抱えるので短期運用には向かない
●推奨証拠金は約83万円

よかったらぜひお試しください!

ブログ:やりくりイモラ
――――――――――――――――――――――――――――――
※上記ブログのリンク先の掲載内容は、インヴァスト証券株式会社が何ら保証するものではなく、一切の責任を負いません。