年末年始のマーケット参加者の少ない相場は、極端に変則的な値動きが生じ易いものですが、
弊社のリアル運用も若干翻弄される結果となりました。しかしながら、クリスマスから年始までストラテジーの稼働を止めない理由は、開発する際に行なう
バックテスト（過去のレートデータ上でストラテジーをデモ稼働するテスト）や、フォワードテスト（実際に動くレートで行なうテスト）は、何年にも渡って停止せずに作動し続け検証したものであり、その結果に基づいて行なうものがシステムトレーディングであるからです。
従って、停止してしまっては、本来のパフォーマンスを忠実に再現できないことになってしまいます。とは言え、この時期、相場が荒れるのは分かり切っているので、システムトレードを行なう人の多くが停めたくなってしまうのは、よく分かります。
そのような年末年始の相場の影響で、12月第4週～お正月にかけての株式会社ゴゴジャンのリアル口座は、証拠金残高￥2,066,932に、ほんの少し後退しました。12/20(土)朝のマーケット終了時点で￥2,102,027であった証拠金は、1/5(月)現在￥2,066,932へと\35,095の減少となっています。
12月4週目～年始にかけての弊社リアル口座成績
※決済履歴は、クローズしたポジション多数の為、最新のもののみ表示しています。
続いて、各ストラテジーの個別成績を見ましょう。
弊社リアル口座のストラテジー別成績
上の画を見ますと、このクリスマス、年末年始の相場で苦戦を強いられたストラテジーは、実は弊社が自信を持って投入したCrossroadsユーロドル、Siegeユーロドルでした。
ご覧の通り、その他のストラテジーは利益を伸ばすか、あるいは、負けトレードを喫していても、この2ストラテジーほどではありません。
ジョイントレードのEnergadeユーロドルなどは、+\25,652の勝ちトレードを記録しており、ジョイントレードの優位性を証明する程の結果となっています。
本日は、このタイミングでのCrossroadsユーロドル、Siegeユーロドルの動きを見て参りたいと思いますが、基本ロジックは同様でポジション数が異なるものですので、代表してCrossroadsユーロドルの期間3ヶ月の損益曲線、成績を見ます。
Crossroadsユーロドル3ヶ月
順調に利益を積上げて来た後の12/15の売りエントリーでは、大きく上ヒゲが伸びる値動きの激しい相場で、-94.60pips、-67.90pipsの損切決済を実施せざるを得ない状況でした。
次の12/30の買いエントリーでは、年始の窓が開いた状況で、レートがエントリー時とは相当乖離し、こちらも-151.00pipsと、損切設定値まで損失を拡大し決済となっています。
2度とも、12月に入りマーケット参加者が減りつつある相場、年末年始の閑散とした相場特有の大きくトリッキーな値動きの時に、逆のエントリーを行なって捕まった結果であり、ある意味、特異な状況下で生じた損失でした。
特異な状況か否かという点を確認するためには、更に長期のフォワードテスト結果として、2014/6/1の稼働開始以降を見ますとよく分かるのですが
Crossroadsユーロドル12ヶ月
現在までの約半年間で約7回の大きめな損失は、上の画の通りいずれも大きくトリッキーな値動きの時に発生しています。
2014年8月中旬までのユーロドル相場のボラティリティが低い期間は、細かい利益を積上げて、トリッキーな値動きの時の大き目の損失で原証拠金ベースまで引き戻される。
しかし、2014年8月終盤以降のボラティリティが高まって来た相場では、バンバン利益を積上げて損益曲線を伸ばし、そして、この年末から年始のマーケットの2度の損失で若干利益を減少させたという結果です。
この様に、Crossroadsユーロドル、Siegeユーロドルのロジックは、大きな突如の値動きの時について行けなくなるものの、そう多発はせず、比較的ボラティリティの高い相場で利益を積上げて行ってくれる。
しかも、損失は限定的で致命的ではないということが言えるストラテジーです。
このようなことから、やはり私が今後最も期待しているストラテジーです。
