<自動売買セレクト>新プログラム「ハイブリッド」追加!

2020年5月23日(土)、トライオートFXの自動売買セレクト掲載プログラムに
通貨分散型プログラム「ハイブリッド」が追加されます!

今回追加される「ハイブリッド」では、手軽に複数通貨ペアを組み合わせたプログラムを選択できるようになります。
複数の通貨ペアを組み合わせることで、収益獲得機会の増加やリスク分散が期待されます。

では、なぜ複数の通貨ペアを組み合わせると上記のようなメリットが期待されるのでしょうか。
そのキーワードは「卵をひとつのカゴに盛るな」という投資の格言です。
順を追って解説致します!

1.通貨分散のメリット-卵を一つのカゴに盛るな-

「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があります。
卵を一つのカゴだけに盛ると、そのカゴを落とした時、そのカゴの中の卵は全て割れてしまいます。
ただ、卵を複数のカゴに分けて盛れば、一つのカゴを落としてしまっても、他のカゴの中の卵は無事です。

これは投資においてどのようなことを指すのでしょうか。
例えば、1つの資産だけでポートフォリオを構成すると、あなたのポートフォリオはその1つの資産だけの運用結果に左右されてしまいます。
その資産での運用がうまくいかなければ、あなたのポートフォリオ全体がダメージを受けてしまいます。
しかし、複数の資産でポートフォリオを構成すると、そのうちの1つの資産の運用がうまくいかなくても、他の資産での運用でカバーすることができます。

つまり、「卵を一つのカゴに盛るな」とは
「1つの資産に集中投資するのではなく、複数の資産を組み合わせて適切なポートフォリオを組みましょう。」
ということ意味します。

ハイブリッドも、「卵をひとつのカゴに盛るな」の考え方をもとに、
「お客様に適切なポートフォリオを組んで頂きたい」という思いから考案されました。

元来の自動売買セレクトでも「カート」機能を用いることで、複数の通貨ペアのプログラムを組み合わせたシミュレーションをすることは可能でしたが、「どのプログラムを組み合わせるのが良いのか」という点はお客様の投資観に委ねられており、投資初心者の方にはハードルが高いものでした。

今回追加される「ハイブリッド」は、複数通貨ペアを組み合わせたプログラムを既成のプログラムとしてご提供することで、よりかんたんな設定でお客様に分散投資を行っていただくことを目的に組成されました。

2.「ハイブリッド」で期待されること

通貨分散型プログラム「ハイブリッド」で期待されることを解説します。

2-1.収益の獲得機会の増加が期待される

ハイブリッドは複数の通貨ペアを組み合わせるため、一つの通貨ペアの値動きが少ない状況でも、他の通貨ペアで収益の獲得機会を得る事が期待されます。

例えば、以下のポートフォリオで運用した場合を例に考えてみましょう。
①「ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド」で運用する場合。
②「コアレンジャー_米ドル/円」だけで運用する場合。

例:米ドル/円の値動きが少なく、新規・決済の自動売買注文が発注されないような局面

  • ①「ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド」で運用する場合。
    米ドル/円の相場が軟調でも、ユーロ/英ポンドの相場が動いていれば、そちらで収益の獲得機会を得ることが期待される。
  • ②「コアレンジャー_米ドル/円」だけで運用する場合。
    米ドル/円の値動きが少ないと自動売買注文が発注されず、収益の獲得機会が少なくなる。

もちろん両方の通貨ペアの相場が動いていれば、その分「ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド」の収益の獲得機会は増加することが期待されます。

2-2.リスクリターン評価

ハイブリッドは、複数の通貨ペアを用いるプログラムである為、
通貨ペア毎の売買タイミングや為替変動の影響が分散され、リスク分散効果が期待できます。

例えば、以下のポートフォリオで運用した場合で考えてみましょう。
①「ハイブリッド_スイスフラン/円_豪ドル/NZドル」で運用する場合。
②「コアレンジャー_スイスフラン/円」だけで運用する場合。

例:スイスフラン/円のみ相場が急騰・急落する局面

  • ①「ハイブリッド_スイスフラン/円_豪ドル/NZドル」で運用する場合。
    スイスフラン/円の建玉の含み損は膨らむが、豪ドル/NZドルは底堅い。
    ポートフォリオ内の突発的な評価損失の膨らみは、スイスフラン/円の影響のみに留まる。
  • ②「コアレンジャー_スイスフラン/円」だけ運用する場合。
    スイスフラン/円の建玉の含み損が膨らみ、ポートフォリオ全体の評価損失が膨らむ。

上の例で分かる通り、1つの通貨ペアだけでポートフォリオを構成する場合、
ポートフォリオ内のリスクは1つの通貨ペアの相場変動に依存してしまいます
複数の通貨ペアでポートフォリオを構成する場合、
ポートフォリオ内の収益の獲得機会を増やすとともに、リスクを複数通貨ペアに分散することが期待されます。

3.通貨分散によるリスクリターン評価の改善例

ハイブリッドは複数のコアレンジャーから構成される
出所:インヴァスト証券

上の画像は、「ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド」の詳細画面になります。
参考に、組み込まれている2つのプログラムの詳細を見てみましょう。

構成プログラムそれぞれのシミュレーション
出所:インヴァスト証券

シミュレーション上でのリスクリターン評価はそれぞれ「Very Good」になっています。
※リスクリターンとは期間中の最大ドローダウンに対して最大総合損益の割合で評価します。
1未満はBad、1以上2未満はGood、2以上3未満はVery Good、3以上はExcellent

【コアレンジャー_ユーロ/英ポンド】と【コアレンジャー_米ドル/円】を組み合わせて運用する場合、どのようなシミュレーションになるでしょうか。

2つのプログラムを組み合わせたシミュレーション
出所:インヴァスト証券

いかがでしょうか?なんと、リスクリターン評価が「Excellent」になっています。
異なる通貨ペアを運用することで、売買タイミングや評価損失の膨らみが分散し、最大総合損益に対する最大ドローダウンの割合が縮小されました。
そしてその結果、リスクリターン評価が良くなったことが分かります。

※シミュレーション期間における2020年5月18日時点でのリスクリターン評価の結果であり、将来の利益を保証するものではございません。

4.注意点

ハイブリッドでは、リスク分散が期待できる一方、複数のロジックを稼働するため、その分推奨証拠金が大きくなることや、複数通貨ペアのポジションを管理する手間が生じること、また、スワップポイントやスプレッドの負担等のデメリットが考えられます。
デメリットもご認識の上でご利用ください。

5.ハイブリッドのプログラム一覧

5-1.2通貨分散

・ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド
・ハイブリッド_米ドル/円_豪ドル/NZドル
・ハイブリッド_スイスフラン/円_ユーロ/英ポンド
・ハイブリッド_スイスフラン/円_豪ドル/NZドル

5-2.3通貨分散

・ハイブリッド_米ドル/円_ユーロ/英ポンド_豪ドル/NZドル
・ハイブリッド_スイスフラン/円_豪ドル/NZドル_米ドル/円
・ハイブリッド_スイスフラン/円_ユーロ/英ポンド_豪ドル/NZドル
・ハイブリッド_スイスフラン/円_ユーロ/英ポンド_米ドル/円

5-3.ハイブリッドを構成するプログラム

ハイブリッドは、下記のプログラムを、2~3種類組み合わせています。
◆円高円安に影響されやすいと考えられる対円通貨ペア
・コアレンジャー_米ドル/円
・コアレンジャー_スイスフラン/円
◆円高円安になっても影響が限定的な傾向にあると考えられる対円以外の通貨ペア
・コアレンジャー_ユーロ/英ポンド
・コアレンジャー_豪ドル/NZドル

6.まとめ

前述した通り、ハイブリッドは「お客様に適切なポートフォリオを組んで頂きたい」という思いから考案されました。 
分散投資により適切なポートフォリオを構成することは、資産運用において非常に大切なことです。
ハイブリッドの構成をヒントに、ご自身の思う通貨ペアを組み合わせたポートフォリオを組むというのも良いでしょう。
まずは分散投資の入り口として、ハイブリッドによりポートフォリオを組み立てて頂けると幸いです。

また、今年に入り、コロナ相場など予想もできなかった相場変動がありました。このような想定外の相場を乗り越えるためには、やはり余力をもったお取引がカギとなるかと思います。以下に注意点をまとめます。


①新たに自動売買ロジックを稼働する際に必ず推奨証拠金をチェックしてください。
セレクト画面の各ロジック詳細には必要証拠金にドローダウンを加え余裕を持たせた「推奨証拠金」を表示しております。運用の目安資金としてご活用ください。
ただし、ご注意いただきたいのは「推奨証拠金は必ずしもロスカットにならないという金額ではない」という点です。推奨証拠金では意図しないロスカット等が心配な方や、直近のドローダウンはあまりあてにならないとお考えの方は、まずは推奨証拠金の2倍から3倍程度の余裕を持たせることをお勧めします。

②稼働後は取引ツールの有効比率にて資金管理を行ってください。
トライオートFXの有効比率の確認方法こちら

上記2点をお含みおきいただき、ぜひ、自動売買セレクトをご活用くださいませ。

※ハイブリッドは、売り注文と買い注文の両方を発注するため、両建てになる可能性があります。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。