自動売買セレクトのETFプログラム「カウンター」がバージョンアップ!

『下落後の相場でも取引してほしい!』といったご要望を受け2018918日に導入した自動売買プログラム「カウンター」を、この度、2019年6月15日にバージョンアップいたします。

◆プログラム対象銘柄  12銘柄

日経225ETF(1321)

日経レバ(1570)

MSCIワールド(ACWI)

大型バリュー株(IWD)

EU大型株ヘッジ(HEDJ)

ナスダック100(QQQ)

小型株(IWM)

資本財株(XLI)

S&P500ETF(SPY)

公益事業株(XLU)

テクノロジー株(XLK)

一般消費財株(XLY)

()カッコ内はティッカーです。

2019年11月30日更新

◆新プログラムのコンセプト

「カウンター」という名前のとおり、カウンター値(相場下落後での取引)にこだわったプログラムになります。
以前は深さの異なる4個のカウンター値で設計していましたが、今回はさらに深い下落幅にも対応出来るよう10個のカウンター値を持たせ、下落後の相場でもより一定の取引を目指すように再設計しました。

相場下落時の次の注文のイメージ図

 

「カウンター」取引イメージ図

フォロー値とカウンター値について詳しくはこちらをご確認ください。
≫「トライオートETFスタートガイド2-2.ETF自動売買の仕組み」

なお、バージョンアップ前の「カウンター」は12本の自動売買注文がセットになっていましたが、今回からは20本のセットになります。各自動売買の注文内容詳細は、自動売買セレクト画面よりご確認ください。
≫自動売買セレクトはこちら

◆自動売買プログラムの設定値

カウンター値
20141月~20193月末までの4週間ごとの変動幅を調査し、そのなかで一番大きな変動幅を、10個のカウンター値のうちの「最大値」の目安にしています。
また、残りの9個のカウンター値は、最大値を基準におおよそ均一になるように配置しました。

  フォロー値
フォロー値は大きすぎると利益確定回数が減少してしまうため、バックテストにて利益確定回数等パフォーマンスのバランスが良かった値をフォロー値としています。
なお、基本的にフォロー値は利確幅よりも若干大きめになっています。

利確幅
利確幅はカウンター幅の10%程度とします。
※損切りは設定していません。

エントリー価格
前日終値、利確幅、フォロー、カウンターの組み合わせで設定しています。

 

◆損益チャートから見るカウンターバージョンアップの違い

こちらはナスダック100トリプル(TQQQ)週足チャートです。2018年前半の下落は左側の赤枠、2018年後半の下落は右側の赤枠で囲っています。

※ナスダック100トリプルは、2019年11月30日をもって非表示としております。

 ● ナスダック100トリプル 20181月~20195月の週足チャート

それでは、上記のチャート期間でのバージョンアップ前と後の自動売買セレクトの損益チャートをチェックしてみましょう。

【バージョンアップ前】ナスダック100トリプル_カウンターの損益チャート20171月~20195

バージョンアップ前のカウンターでは、2018年前半の下落はとらえられているものの、2018年後半の下落はとらえられず、利益を積み上げることができていません。
※チャート緑色部分(実現損益)が平坦になっています。

【バージョンアップ後】ナスダック100トリプル_カウンターの損益チャート20171月~20195

バージョンアップ後は、2018年後半下落もしっかりとらえ、利益を積み重ねているのがわかります。
※チャート緑色部分(実現損益)が右肩に上がっています。

※取引結果、収益率等はシミュレーションの結果であり、将来を保証するものではありません。

◆「カウンター」と他の自動売買プログラムの組み合わせ

上昇トレンドで活躍するのが「スリーカード」や「追尾」、下落後もカバーできるのが「カウンター」と考えてください。
相場状況に応じて、自動売買プログラムの使い分けや併用をしていくことで、上昇相場でも、下落後の上昇相場でも取引のチャンスを逃さないような設計となっています。

※「スリーカード」や「追尾」等は下落相場では取引が停滞し利益が積み上げにくいことから、その状況を補うのが「カウンター」の役割になります。
ただし、別のプログラムを稼働中に新しい自動売買を追加する場合は、ご資金状況に注意が必要です。運用資金の目安は推奨証拠金をご確認ください。

◆推奨証拠金の確認方法

自動売買セレクトで選択してカートに入れると、推奨証拠金額が表示されます。口数を変えることでこの推奨証拠金は増減します。
≫推奨証拠金についてはこちら

新しく自動売買セレクトを追加する際はその分の証拠金が別途必要となります。表示されている推奨証拠金を目安に、トライオートETF口座にご入金いただく等、資金管理をしていただき稼動することをお奨めします。

※推奨証拠金は運用の目安としていただく金額です。下落幅が大きくなった場合はロスカットとなる場合がございますので、余裕をもった資金管理をお願いします。

 ≫自動売買セレクトはこちら