<自動売買セレクト>FXロジックバージョンアップ!2022年12月

2022年の大きな為替相場の変動に伴い、2022年12月3日(土)よりセレクトのFXロジック「コアレンジャー」、「ハーフ」、「ハイブリッド」「スワッパー」をバージョンアップします。なおETFのロジックに変更はありません。

1. バージョンアップの背景

今年5月末のセレクトのバージョンアップから半年が経過しました。ドル円は一時152円と歴史的な円安水準に到達し、その他多くの通貨ペアで大きな値動きがありました。
トライオートは「その時の相場状況にあったレンジで継続的に取引を行うことで利益を積み上げていく」取引手法であるため、お客様にはより相場状況にあった自動売買を稼働いただき、収益機会を増やしていただくことを目的に、今回のセレクトをバージョンアップしています。

過去のバージョンアップについての記事はコチラ

2. 設定値変更の考え方

今回のバージョンアップでは、「2020年7月から2022年10月末」の相場を参考に設定値を変更しています。また通貨ペアによっては直近の高値・安値更新を加味し、さらに過去の相場変動を参考にしているものもあります。

①自動売買プログラム「コアレンジャー」「ハーフ」「ハイブリッド」

・米ドル/円
・スイスフラン/円
・カナダドル/円
・ユーロ/米ドル
・英ポンド/米ドル

過去の相場と直近の相場状況を参考にして、「今後、このレンジの中で推移した場合に利益を積み上げられる」という視点から、レンジや利確幅を設定しています。

ドル円は、米国が12月のFOMCでも利上げが実施される見込みであり、2023年にも利上げが行われる見込みであることから、円安水準での値動きを想定し、日銀の介入が行われた価格水準である153円をレンジの上限と設定しています。一方、下限は123円に設定しています。またスイスフラン円、カナダドル円についても、ドル円と同様に2022年は円安相場であったため、それぞれ今年の高値水準をレンジの上限に置く設定としています。

出所:インヴァスト証券作成

ユーロ/米ドルは、こちらも米国の利上げを背景にユーロ安、ドル高の展開が強まり、一時は約20年ぶりのパリティ(等価)である1.00割れを記録しました。米国の利上げ路線が2023年も継続する見込みであることから、2002年につけた歴史的な安値0.85をレンジの下限と設定し、上限は2022年初めの1.20付近を上限として設定しています。

出所:インヴァスト証券作成

前回のバージョンのロジックが、設定したレンジ内にどの程度収まっているか計測し、バージョンアップをするか否かの基準としました。一定の割合レンジを外れて推移した通貨ペアについては、レンジの見直しが必要と考え、バージョンアップの対象としています。

一方、おおむねレンジ内で推移している通貨ペアについては、レンジが引き続き有効と判断し、今回の更新対象にはしていません。

それぞれの自動売買プログラムの売買設定詳細は下記をご覧ください。

コアレンジャーの特徴

ハーフの特徴

ハイブリッドの特徴

※コアレンジャー・ハーフ・ハイブリッドは、売り注文と買い注文の両方を発注するため、両建てになる可能性があります。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。

②自動売買プログラム「スワッパー」

スワッパーは南アフリカランド/円とトルコリラ/円がバージョンアップとなります。 このロジックは、相場の上昇局面ではスワップと値上がりによる収益の両方を狙い、下落局面ではスワップを積み上げていきながら、価格の戻りを待つ設計になっています。今回のバージョンアップでは直近の値動き幅を考慮した利確幅に見直しを行っています。

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(出所:インヴァスト証券作成)

ご参考:トライオートFXの1日あたりの買いスワップ(2022年10月31日時点)

南アフリカランド/円(10万通貨)200円
トルコリラ/円(10万通貨)170円

スワッパーの売買設定詳細はコチラをご覧ください。

3. セレクトの運用ポイント

セレクトを稼働して運用するポイントとして意識していただきたいことをお伝えします。

稼働しているセレクトが相場状況とあっているか確認しましょう

相場状況によっては、稼働時に想定していたレンジから外れてしまう場合があります。

これを稼働中のままにした場合、なかなか取引は行われず、資金だけが拘束されてしまい、資金効率が悪くなってしまいます。定期的に稼働中のセレクトと相場状況を確認し、稼働の見直しをおこなっていただくことで、資金効率を改善することが可能になります。 例えば、バージョンアップ前のドル円のコアレンジャーで確認します。

例えば、バージョンアップ前のドル円のコアレンジャーで確認します。

(出所:インヴァスト証券作成)

このようにコアレンジャーのサブレンジ帯からも大幅にレンジアウトしている場合、120円より下にある注文は取引まで待たなくてはいけません。このような場合には、バージョンアップ後のドル円のセレクトに乗り換える、一部の注文の稼働を停止し、別の異なる自動売買プログラムを稼働すること、稼働を停止する注文を検討することがセレクトを運用する中で資金効率の面で重要になります。

レンジアウトした場合のその他対処方法の例については、コチラをご覧ください。

②バランスメーターを活用して口座の資金を管理しよう。

(出所:インヴァスト証券作成)

バランスメーターはお客様の建玉数量と注文数量をもとに、資金を有効に活用できているかを表すツールです。

「バランスが良い(VERY GOOD)」が最も資金と取引のバランスが取れている状態となります。別のロジックなどを稼働させる場合には、このバランスメーターを参考に取引数量を調整していただくことで、リスクとリターンのバランスを取った運用が可能になります。

バランスメーターの使い方はコチラをご覧ください。

自分の相場予想にあわない注文は停止しましょう

セレクトを稼働するタイミングや見直しのタイミングの際には、今後半年や1年間の相場を予想し、予想にあっていない不要な注文は停止することで、資金効率を改善することができます。また資金に余裕がある場合には、他通貨ペアの自動売買を稼働することで、通貨分散によるリスクヘッジが可能になります。

出所:インヴァスト証券作成

今回バージョンアップされたドル円のコアレンジャーを例に考えます。想定レンジは123円から153円に設定されています。

例えば、上値を日銀が最初に為替介入を始めた価格の145円、下値を130円と予想している場合、セレクトを稼働した後、123円から130円、145円から153円までの注文の稼働を停止することで資金効率を改善できます。

また稼働を停止した注文を再度稼働することができるため、相場状況とお客様の考えに応じて稼働再開が可能です。

4.おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今後も相場状況等を鑑み、さまざまな投資方法や自動売買のロジック等をご提案していければと思っております!インヴァスト証券をどうぞよろしくお願いいたします。