トライオートCFDで提供される「ヘッジャー」のトレードルールをご紹介します。

1.「ヘッジャー」とは

ヘッジャーは、「相場の下落局面で、評価損が大きく膨らんだ場合のリスクヘッジ」として、売り注文の自動売買が搭載された買いと売りのセレクトルールになります。

フォロー値の異なる買い注文が、上昇相場を追いかけて利益を狙う設定ですが、大きな下落局面では、売り注文を仕掛けて買い建玉の評価損失をヘッジする設定となっています。

なお、ヘッジャーの売り注文は損切りを設定しています。

長期的に見ると価格は右肩上がりで上昇している傾向があることから、買い注文は損切り注文を設定していません。一方、売り建玉は一定値幅を上げると、損切り注文にて一旦損失を確定し、再度新たに新規売り注文を発注する仕組みになっています。

◆ヘッジャー対応銘柄は6銘柄となります。

・日本225
・米国D30
・米国NQ100
・米国S500
・米国R2000
・ドイツ40

2.「ヘッジャー」の設定値

設定値は2022年1月～2024年2月末までの日次変動率を参考にしています。

●買い注文

◆買い注文本数

エントリー価格が異なる買い自動売買注文が18本あります。

◆エントリー価格

前日終値とフォロー値・利確幅の組み合わせで設定しています。前日終値を使っているため、セレクトから発注する日により、エントリー価格が変わる場合があります。

◆カウンター値

期間内の最大変動幅（銘柄により異なります）を参考にして一定比率でそれぞれの値を設定しています。

※カウンター値（決済後の次の新規注文の逆張り方向のエントリー条件）

◆フォロー値

基本的に利確幅よりも若干大きめな値で設定しています。

※フォロー値（決済後の次の新規注文の順張り方向のエントリー条件）

◆利確幅

利確幅は日次変動率を参考にして、一定比率でそれぞれの値を設定しています。

◆損切り幅

設定していません。

●売り注文

◆売り注文本数

エントリー価格が異なる売り自動売買注文が9本あります。

◆エントリー価格

2022年1月から2024年2月末までの相場変動を参考に、一定間隔で売り注文の価格を設定しています。

◆利確幅

利確幅は日次変動率を参考にして、一定比率でそれぞれの値を設定しています。

◆損切り幅

2022年1月から2024年2月末までの日次変動率を参考にして、一定比率でそれぞれの値を設定しています。

◆カウンター値

利確幅よりも大きめな値幅で設定しています。

※カウンター値（決済後の次の新規注文の逆張り方向のエントリー条件）

◆フォロー値

設定していません。

※フォロー値（決済後の次の新規注文の順張り方向のエントリー条件）

3.ヘッジャーのここに注目！

ヘッジャーは、買い建玉と売り建玉の両建てとなる場合がありますが、トライオートCFDは必要証拠金がマックス方式で計算されるため、買い売り両方向の必要証拠金は不要です。

トライオートCFDは、両建て時の必要証拠金はマックス方式となります。

※マックス方式とは「同時に同じ銘柄の買い注文と売り注文を設定する場合、金額が多い方の必要証拠金がカウントされる」仕組みのことです。

「売り注文が追加されることで、必要証拠金がより多く必要になるのでは？」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、マックス方式の場合、売り注文が追加されても必要証拠金は増加しません。

「売り注文によるリスクヘッジ、及び収益機会の獲得を、必要証拠金を追加で積み増さず行う」とご認識下さい。

※売りの数量が買い数量を上回る場合、または買いの数量が売りの数量を上回る場合はこの限りではありません。買い・売りともに、数量が多い方の数量によって必要証拠金は算出されます。

◆下落局面において、買い建玉の評価損失が売り建玉の評価益や売り建玉の実現益にて軽減されるような設定となっております。

シミュレーションとチャートグラフを比較します。

上記グラフから分かるとおり、2023年9月頃(丸枠)に米国S500の下落により、シミュレーション上では総合損益「オレンジ線（実現損益＋評価損益）」は一時的に悪化しています。

一方で、下落により売り注文が約定することで実現損益(緑枠)は積み重なっています。その後、相場が回復することで買い建玉の評価損も実現益となっています。

このように一時的に米国S500の価格が下がったときでも、売り注文の評価益や実現益にて買い建玉の評価損失が軽減されて、シミュレーション上での総合損益の悪化をおさえることが出来ています。

売りヘッジにより機会損失を逃さず、リスクヘッジもこなす、「ヘッジャー」をぜひお試し頂ければと思います。