<自動売買セレクト>FXロジックバージョンアップ!

為替相場の変動に伴い、9月19日(土)より自動売買セレクトに掲載されているFXロジック「コアレンジャー」と「ハイブリッド」をバージョンアップ致します。

変更対象ロジック:FX「コアレンジャー」「ハイブリッド」
※ETFロジックの変更はございません。

1.ロジックのバージョンアップについて

トライオートFXの自動売買プログラムは、適宜設定値が見直されています。
なぜ、設定値の見直しがなされているのかという点をご解説します。

1-1.設定値変更の考え方

以下の画像は、2020年5月にリリースされた「コアレンジャー_スイスフラン/円」の想定レンジと、2020年9月中旬時点のスイスフラン/円の週足チャートです。

赤い丸で囲まれた箇所が、直近の為替レート水準です。
こちらを見ると、売り注文のみのサブレンジ帯上限付近で相場が推移していることが見て取れます。
スイスフラン/円のチャートを見ると118円~119円付近で何度も相場が押し戻されていることも確認できるため、118円~119円に一定のレジスタンスライン(上値抵抗線)があると考えることもできます。
コアレンジャーの設定値は、基本的なテクニカル分析の要素も取り入れており、上で触れたスイスフラン/円の場合、相場がレジスタンスラインで跳ね返され、コアレンジ帯に戻ってくるような相場を想定して設定されています。

しかし一方で、相場は投資家の思い通りに推移することばかりではありません。
つまり、相場が想定レンジから外れるような局面も想定しなければならないということです。

コアレンジャーは想定レンジから相場が外れると、新規注文が発注されない事になります。
そのことから、新たにコアレンジャーで運用を始める方や、古いバージョンのコアレンジャーから乗り換える方のためにも、自動売買セレクトに掲載するプログラムは、適宜設定値の再調整を行う必要があります。

そこで、相場状況を鑑みて2020年9月にプログラムの想定レンジを再設定したものが以下の画像です。

売り・買いの注文が発注されるコアレンジ帯を広げ、かつ上値のレジスタンスラインも意識した上で想定レンジを再設定しています。

この設定値を調整する上で意識されることは、期間収益率などの見栄えを意識したものではありません。
期間収益率を高くすることは設定次第で可能かもしれませんが、プログラムの設定値は「お客様に安心してプログラムを運用して頂くことを目指す」という点が最も重視されております。
その為、プログラムの更新のたびに、ランキングの上位プログラムは変わる可能性もありますし、プログラムの期間収益率も変動します。

以上の考え方に則り、これまでも自動売買セレクトの設定値は適宜見直しがなされており、今後も相場局面に応じて設定値の見直しを行います。

1-2.既存の自動売買プログラムを稼働中のお客様へ

既にお客様が稼働している自動売買セレクトのプログラムは、『その自動売買プログラム設定時点の相場状況をもとに設定された想定レンジ』が設定されています。
そのため、設定時点以降に大きな相場変動や一方的なトレンドが発生している場合、『設定時点で想定している相場』から乖離してしまう可能性もあることから、稼働中の自動売買プログラムと相場状況は適宜チェックしていただく必要があります。

もし、稼働中の自動売買プログラムの想定レンジを、相場がブレイクしてしまった場合は、次のような選択肢が考えられます。

①利確+新しい自動売買の稼働
利益が出ている場合は、自動売買を停止するとともにポジションを全決済して、利益を確定させることも大切です。
そして直近の相場水準に合った想定レンジがひかれた、新たな自動売買プログラムの稼働することで、引き続き自動売買運用を継続することができます。

②含み損拡大を阻止するヘッジ戦略
相場が想定レンジをブレイクする局面では、相場の動きと逆方向のポジションを抱える場合が多く、そのまま相場が一方的に想定レンジから乖離すると含み損が拡大する可能性があります。
例えば、相場が想定レンジを上方向にブレイクする場合は、保有する売りポジションの含み損が拡大します。
その場合は、保有する売りポジションと同数量の逆方向ポジション、つまり買いポジションをマニュアル注文により建てることで、評価損失の拡大をヘッジすることが期待されます。

より詳しい解説は下記記事をご参考ください。

>>どうする?FX自動売買で相場が想定レンジから外れたときの対処法

※ 本戦略は両建て取引となりますが、両建て取引を推奨するものではありません。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。
また、トライオートFXでは、証拠金において「両建てMAX方式」を採用しております。その為、売りポジションと同量の買いポジションを建てる時に追加の証拠金は必要ありません。
しかし、上記戦略はロスカットを完全に防ぐものではありません。

2.「コアレンジャー」について

変更点
現在の注文設定値:2018年11月から2020年4月末までの相場変動を参考に注文を設定。
変更後の設定値:直近の相場変動を加味し、2019年3月から2020年8月末までの相場変動を参考に注文を設定。

ロジックのコンセプト自体に変更はございません。
コアレンジャーのロジック概要については、下記をご参考ください。

2-1.コアレンジャーの特徴

コアレンジャーはレンジ相場で効果を発揮しやすい自動売買戦略です。
レンジ帯をコアレンジ帯・サブレンジ帯の二つに分け、コアレンジ帯では買い注文と売り注文を同時に仕掛けます。一方、サブレンジ帯は、コアレンジ帯より上のレンジ帯には売り注文のみ、コアレンジ帯より下のレンジ帯には買い注文のみを仕掛けます。
コアレンジ帯では、相場が上下に繰り返し動き続けるときに細かく売買を行い、利益をコツコツと積み上げることを狙い、サブレンジ帯はコアレンジ帯より利確幅を大きく設定することで、価格の戻りを想定した設計になっています。

▼売買イメージ

▼レンジ帯別の想定

▼対応通貨ペア一覧

3.「ハイブリッド」について

変更点
最新のコアレンジャーの組み合わせとなります。
通貨ペアの組み合わせが変更されます。

ロジックのコンセプト自体に変更はございません。
ハイブリッドのロジック概要については、下記をご参考ください。

3-1.ハイブリッドの概要

ハイブリッドは、複数の通貨ペアのコアレンジャーを組み合わせた「通貨分散型プログラム」です。

投資の世界には「卵を一つのカゴに盛るな」という格言があります。
卵を資産と置き換えて考えてみてください。
例えば1つの資産だけでポートフォリオを構成すると、そのポートフォリオは1つの資産だけの運用結果に左右されてしまいます。
つまり、その資産の運用がうまくいかなかった場合、あなたのポートフォリオ全体がダメージを受けてしまいます。
しかし、複数の資産でポートフォリオを構成すると、そのうちの1つの資産の運用がうまくいかなくても、他の資産での運用でカバーすることができるかもしれません。

つまり、「卵を一つのカゴに盛るな」とは、「1つの資産に集中投資するのではなく、複数の資産を組み合わせて適切なポートフォリオを組みましょう」ということを意味します。
ハイブリッドは、その「卵を一つのカゴに盛るな」を意識した上で、よりかんたんな設定でお客様に分散投資を行っていただくことを目的に組成されたプログラムです。

3-2.ハイブリッドで期待される事

ハイブリッドは、複数の通貨ペアを組み合わせるため、一つの通貨ペアで運用する場合と比較して以下のメリットが期待されます。

①収益の獲得機会の増加
一つの通貨ペアの値動きが少ない状況でも、他の通貨ペアで収益の獲得機会を得る事が期待されます。
②リスクリターン評価
通貨ペア毎の売買タイミングや為替相場の影響が分散され、リスク分散効果が期待されます。

詳しいハイブリッドの説明はコチラの記事をご参考ください。

▼ハイブリッド_2通貨分散

ハイブリッド_3通貨分散

4.注意点

設定値変更に伴い、9/19(土)より、現在自動売買セレクトにて公開されている「コアレンジャー」「ハイブリッド」の変更前の設定値はご確認いただくことが出来なくなります。

設定値変更前から変更対象ロジックを稼働されているお客様はそのまま引き続きご利用いただくことが可能です。

新しい設定値で運用されたい場合は、既に稼働いただいている変更対象ロジックを稼働停止し、新たに自動売買セレクトより稼働し直していただければと思います。
またその際は、必ず、建玉やご資金状況等をご確認の上ご利用ください。

また、以下の注意点もご確認下さい。

①新たに自動売買ロジックを稼働する際に必ず推奨証拠金をチェックしてください。
セレクト画面の各ロジック詳細には必要証拠金にドローダウンを加え余裕を持たせた「推奨証拠金」を表示しております。運用の目安資金としてご活用ください。
ただし、ご注意いただきたいのは「推奨証拠金は必ずしもロスカットにならないという金額ではない」という点です。推奨証拠金では意図しないロスカット等が心配な方や、直近のドローダウンはあまりあてにならないとお考えの方は、まずは推奨証拠金の2倍から3倍程度の余裕を持たせることをお勧めします。

②稼働後は取引ツールの有効比率にて資金管理を行ってください。

上記2点をお含みおきいただき、ぜひ、自動売買セレクトをご活用くださいませ。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
今後も相場状況等を鑑み、さまざまな投資方法やロジック等をご提案していければと思っております!インヴァスト証券をどうぞよろしくお願いいたします。


※コアレンジャー・ハイブリッドは、売り注文と買い注文の両方を発注するため、両建てになる可能性があります。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。