育てるAIトレード MAiMATE「マイメイト」のはじめ方

本日リリースしたMAiMATE
どんなサービスなのか、どのように始めるのかをご紹介します!

自己学習を繰り返す人工知能

MAiMATEは、ユーザー自身がいくつかの質問に答えていくだけで自分だけのAIエージェントを作ることができます。

回答した条件に合わせてエージェントは過去3年間の相場の疑似トレードを何度も繰り返し行い学習していきます。
学習開始したてのエージェントはトレードの概念すらも分からない状態ですので、ランダムに売り、買い、継続保有、決済などを何度も試します。
そのため多くのエージェントは学習したての頃は失敗を多く繰り返し、成績もあまりよくありませんが、成績を上げようと学習を繰り返します。

ここで重要なことは「エージェントは何度もトレーニングを繰り返しますが、バックテストの最適化のようなことは一切行わない」ということです。
そのためエージェントは常に初めて見る相場に身を置いているような状態で何度もトレードのスパーリングを行い学習します。

 

強化学習型人工知能

少し前にグーグルのアルファ碁という人工知能が人間のトップ棋士を打ち負かすという快挙がニュースになりました。
このアルファ碁も最初は碁のルールすらわからない状況から学習を開始し、数千、数万といった仮想対局を超高速で繰り返すことにより、人間を凌駕しうる戦術を学習していきます。

実はMAiMATEの人工知能も、アルファ碁などで有名な強化学習型のアルゴリズムを採用しています。トレードは碁と比べて、確実な勝ちパターンが本当に存在するのかわかりません。また、過去と全く同じ状況が未来に再び起こることを想定することは現実的ではありません。よって、ネットニュースなど多種類の有益な情報を与えつつも、その構造を出来る限りシンプルにしておくことが肝要です。また、世にある多くのAI系アルゴは「一定期間後の正確な価格予測」に挑戦していることが多いかと思われますが、MAiMATEのエージェントは「最適なポジション管理」を学習します。価格を自らの意思でコントロールすることは不可能ですが、自分のポジションをどうするか、は自身でコントロールが可能です。「このような状況下ではポジションを持つべきなのだろうか」、「この状況下でこのくらいの含み益ならば利益を確定しておくべきだろうか」、このようなポジション管理の最適な判断を探求し、学習が実施されます。

また、MAiMATEには継続学習の機能を持たせていますので、長期間運用すればするほどエージェントは多くの局面を経験し、今後に生かすことが可能です。「1度の失敗にめげるのではなく前向きに捉え、今後に生かし同じような失敗をなるべく繰り返さない」、「一方で成功体験は今後も継続できるようにする」、先端の技術を活用するMAiMATEだからこそ実現できる機能となります。

 では一生懸命トレードを学習したものの、満足できるトレーディング手法を見つけることが出来なかったエージェントはどうなるでしょうか?
それは「引きこもり型」となり、トレードをすることを極端に怖がるようになります。「情報の組み合わせ」によっては良いトレーディング手法が見つかりにくい場合もあり、その場合も自然に「引きこもり型」が発生しやすくなります。
ですが、これはエージェントの賢さの証跡でもあります。自信の無いトレードでご主人様に損を与えるくらいなら何もしない、というのは賢明な判断と言えます。
このような引きこもり型エージェントも、内には静かなる学習意欲を持ち続けていますので、誕生以降の継続学習を通して自信の持てるトレーディング手法を見つけることができた際は、勇気をもってトレードの世界に飛び出して行きます。

 

人工知能を教育する

MAiMATEの大きな特徴の一つに、ユーザーのトレードに対する考えをエージェントに与えることができるというものがあります。
ユーザーはエージェントのトレードに対して「褒める」や「叱る」を行うことで外部から継続学習過程に影響を与えることができます。

例えば大きな利益を出した時の決済を褒め続けたとします。
エージェントはこのトレードに関し、自ら得た利益に加えてユーザーからのボーナス報酬を受け取るため、次回も褒めてもらえるようにその理由を探り、学習します。

一方叱る場合にはこのボーナス報酬がマイナスになります。
いくらエージェントが良い成績を出しても、叱り続けるとエージェントは「何をやっても評価されない」と考えます。
そして、結果的になにもトレードをしなくなります。

子育てにちょっと似ていて「一貫性をもって褒める」、「叱りすぎない」ということが大事なのかもしれません。

 

教育のコツ ~機会損失・損失回避~

「エージェントに伝わりやすい褒め方/叱り方のコツ」を少しお話しします。MAiMATEのエージェントは、「実現損益の大小」だけではなく、「機会損失/損失回避の成否」も気にするようデザインされています。

例えば、500Pipsという比較的大きい利益を出したとしても、ポジション保有期間の最大評価益が1500Pipsまで到達していたのであれば、大きな機会損失をしてしまった、というような判断です。損失回避は逆に、▲300Pipsという比較的大きい損失を出してしまっても、ポジション保有期間の最大評価損が▲1000Pipsまで到達していたのであれば、損は出したが損失回避は上手に行えたのではないか、という具合です。

エージェントは強化学習の活用により、トレードの始まりから終わりまでの統合的なトレードを学習します。含み損を抱えていても、損失回避の可能性があれば大胆にポジション保有を継続するでしょう。評価利益を大きく抱えても、まだまだ利益が延びると思えば大胆にポジション保有し続けるでしょう。

エージェントを褒める又は叱る際は、一貫性のある叱咤激励をするためにも、「実現損益の大小」だけではなく「機会損失/損失回避の成否」も気にしてあげて下さい。

 

MAiMATEのはじめ方

【 目次 】

  1. 新規登録しましょう!
  2. エージェントを作る ~ インヴァスト証券Myページにログイン ~
  3. エージェントを作る_1 ~ 通貨ペアを選ぶ ~
  4. エージェントを作る_2 ~ テクニカル指標を選ぶ ~
  5. エージェントを作る_3 ~ ニュースを選ぶ ~
  6. エージェントを作る_4 ~ 教育方針を選ぶ ~
  7. エージェントを作る_5 ~ 名前を付ける ~
  8. 誕生メールを待ちましょう!
  9. シグナルを受け取りましょう!
  10. スコアを見ましょう!
  11. 教育してみましょう!
  12. ランキングを見てみましょう!
  13. エージェントの作り直し方

 

 1.新規登録しましょう!

MAiMATEに新規登録するにはメールアドレスさえあれば可能です。
MAiMATEホームページからできます。

 

 2.エージェントを作る ~ インヴァスト証券Myページにログイン ~

エージェントを作るボタンをクリックするとインヴァスト証券のMyページへのログインを求められます。
Myページへログインすることでエージェントを作成することができます。

MyページIDはインヴァスト証券の口座を作ると受け取ることができますので、口座をお持ちでない方らはこちらから。

 

 3.エージェントを作る_1 ~ 通貨ペアを選ぶ ~

作成画面ではまずエージェントが取引する通貨ペアを選択します。
現在はFXのドル円とポンドドル、ユーロドルの3種類です。

 

 4.エージェントを作る_2 ~ テクニカル指標を選ぶ ~

テクニカル指標はエージェントに対して学習させる情報です。
エージェントは複数あるパラメーターの中から状況に応じて選択し、学習材料としてインプットします。

1.「移動平均」:ある一定期間の価格を平均化したもので、主に価格の方向性(トレンド)をみる指標。
2.「ボリンジャーバンド」:移動平均線を中心に一定期間の価格の標準偏差を利用したバンドラインを描画したもの。
トレンドとボラティリティ(価格変動の大きさ)を把握すると、共に売られ過ぎや買われ過ぎの判断も可能な指標。
3.「RSI」:相場の過熱感(「買われすぎ」や「売られすぎ」の状況)を教えてくれる指標。

 

 5.エージェントを作る_3 ~ ニュースを選ぶ ~

ニュースはテクニカル指標同様にエージェントに与える情報です。
ここでの情報はRefinitive社(旧トムソンロイター社)のニュース集約情報を独自に改良した学習情報を使用します。
1.「マーケット状況」:売られすぎ買われすぎなど現在の市況に関係した情報。
2.「マーケットアナリストの相場予測」:アナリストによる相場見込みは買い売りどちらが優勢なのか等で構成。
3.「ネット上の感情的表現」:ネット上の阿鼻叫喚含む感情的表現を収集。
4.「規制等の外的要因」:ニュース頻度は少ないものの、金利や規制等の為替に影響を与える外的要因情報を集約。

 

 6.エージェントを作る_4 ~ 教育方針を選ぶ ~

これは学習させる情報ではなくエージェントが同じ金額の利益又は損失を出した時の報酬バランスを決めるものです。
エージェントはこの報酬を最大化しようと学習を継続し進化させていきます。
例えば「リターン重視」のエージェントが利益を出した時のトレードは「バランス」と比べてより高い報酬が与えられます。
一方で損失を出した時のトレードは「バランス」と比べて甘い評価となり減点も少ないため損失を恐れないトレードをします。
「リターン重視」で褒めて育てるか、「損失回避」で厳しく育てるか、「バランス重視」でバランスを取るか、あなた好みのエージェントを育成するために決定しましょう。

 

 7.エージェントを作る_5 ~ 名前を付ける ~

エージェントに名前を付けて作成終了です。

 

 8.誕生メールを待ちましょう!

作成した後は学習が終わるまで待ちましょう。
終わったタイミングで登録したメールアドレスに誕生メールが届きます。
大体7時間程度かかります。

 

 9.シグナルを受け取りましょう!

誕生後は11回程度売買サインの報告メールが届きます。

 

10.スコアを見ましょう!

MAiMATEにログインしてエージェントの成績を確認することができます。
Class[S][A][B][C][D]5段階あります。
これはレーダーチャートの各値の合計値が高いほど上位クラスになります。
レーダーチャートの各値はMAiMATE内に存在するエージェント達との相対評価となります。
なおこのレーダーチャートはエージェント作成完了直後には作成されておらず、最初のシグナル配信後に作成されます。それまでお待ち下さい。

Pnlは累積の期間損益曲線。

Historyはサインの履歴となります。

 

11.教育してみましょう!

教育は先週の5日間のエージェントの売買サインに対して、「これはいいね!」「こういうのはダメ!」と伝えることができます。
日付を選択して「褒める」「叱る」を選ぶだけです。
評価確定日までは何回でも変更することができます。
評価確定日に評価は送られ、次の5日間に対する教育を行うことができます。

MAiMATEは「保有なし」を褒めても叱ってもエージェントの継続学習に取り込まないようにしています。(なにもしなくなることがあるため)

 

12.ランキングを見てみましょう!

他のエージェントの成績も確認することができます。
1年間の損益順に並んでいます。

 

13.エージェントの作り直し方

Configページからエージェントを作り直すことができます。
これまでのエージェントは削除されてしまいます。

退会はMAiMATEのアカウント自体を削除できます。

 

終わりに

MAiMATEは、全く新しいコンセプトで生まれた新しいサービスです!
AIはもちろんのこと様々な最先端のテクノロジーを搭載しています。
今後の新しい機能のリリースはブログ等でご紹介していきますので楽しみにお待ちください!