【細田哲生監修_プロテクター_小型株】レポート

有名ストラテジストによる将来の相場予想をもとに、インヴァスト証券が作成した新しい自動売買ロジック「有名ストラテジスト監修プロテクター」がトライオートETFの自動売買セレクトに追加されました!

本レポートでは株式会社経済変動総研 取締役 細田哲生氏の監修した「細田哲生監修_プロテクター_小型株」について、2022年1月までの予想想定レンジとその根拠について解説します。

1.有名ストラテジスト監修プロテクター

1-1. ロジックの特徴

今回の有名ストラテジストロジックには、「プロテクター」という新しいロジックが採用されています。
プロテクターロジックとは、想定レンジ内で買い注文を発注し、相場が上昇している局面では利食いを行い、下降している局面では買い向かうという運用を想定されたロジックです。
最大の特徴は「プロテクトライン」と呼ばれるラインを設定していることです。このプロテクトラインまで相場が下落した場合でも耐えうることができる運用資金目安を提示していることが「プロテクター」ロジックの特徴です。
プロテクターロジックの詳細については本レポートの最後に記載がありますので、理解していただいた上で運用していただければと思います。

1-2.有名ストラテジスト監修プロテクターの選び方

有名ストラテジスト監修プロテクターは「将来の相場予測」に基づいた想定レンジ設計という観点で作成されています。自動売買セレクトにおける、過去の期間収益率やリスクリターン評価、推奨証拠金等は参考になりません。プロテクターは推奨証拠金ではなく、運用資金の目安を参考にした上で運用の検討をしてください。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し、

①運用銘柄がロジックの設定レンジ内で推移するか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③最終的に上昇方向に相場が推移するか
という点から自動売買プログラムを選出して頂けますと幸いです。

2.概要

2-1. 設定値

銘柄:小型株
想定期間:2021年8月~2022年1月末
プロテクトラインにおける必要証拠金:148,500円
プロテクトラインにおける想定損失想定額:-299,574円
運用資金目安:448,074円
※上記運用資金目安は1セットあたりの運用資金目安です。
 ご注文セット数に応じて、運用資金目安を調整してください
例)2セット稼働する場合
   1セットあたり運用資金目安円×2=2セット分の運用資金目安

ストラテジスト想定値
想定レンジ上限 :253.2ドル
想定レンジ下限 :165.2ドル
プロテクトライン:148.7ドル

出所:トライオートFXツール画面よりインヴァスト証券作成

2-2.注意点

ストラテジストによる相場想定は、2021年7月時点のものです。
今後の相場状況等の変化により、想定が変更される可能性がございます。
相場の状況と、解説レポートの内容、及び自動売買ロジックの注文設定をご確認いただき、お客様のご判断のもとで運用をご検討ください。

3.想定レンジ根拠

3-1. 一目均衡表による波動論と定義

一目均衡表では三波動の定型を重視します。

出所:細田氏作成

三波動の定型とは図のようなものとなりますがここでは(1)と(3)で月足をご確認ください。
(3)の計算値は4種類ありE値はABの値幅をBに足したもの、N値はABの値幅をCに足したもの、NT値はACの値幅をCに足したもの、V値はBCの値幅をBに足したものとなります。

3-2. 波動論からみる想定レンジ上限の根拠

出所:細田氏作成

09年3月以降の変動では(1)15年6月高値から16年2月安値まで、(2)18年8月高値から20年3月安値までを第二波動とする上げ三波動、そして(3)20年3月安値以降の上げ三波動を考えます。
(1)ではE値223.9となりますが三波動の時間内にE値を達成していますからこの点で21年9月、22年5月、最大では23年1月まで上昇余力を残している可能性があると言えます。
(2)では16年2月安値を起点とした場合のE値253.2、V値251.1は未達成となっていますが時間は充分余っており、今後の上昇相場での目標値になっています。
ただし、ここで注意すべきは09年3月安値を起点とした場合のN計算値234.8が今年3月高値234.5に見合っていることであり、N計算値達成後に大きな反動を見せることは決して少なくありません。今後の転換線割れでは下げ幅を大きくする可能性を孕んでいます。
また8月に入れば月足転換線は207.65、9月212.7、10月220.15まで上昇することは予めわかっています。早い段階で3月高値を更新していかなければ必ず転換線との反応を試されることになります。
(3)20年3月安値起点の上げ三波動では10月12日高値までを第一波動と置けばE値232.7が出ています。このE値も三波動の時間内の達成となっていますが最大時間は今年6月17日にすでに経過してしまっています。ここで気になる点は6月17日から日足での相場は悪化していることで、先のN計算値と合わせて懸念要素となっています。

現時点で最も小さい未達成計算値はE値253.2、V値251.1となります。
今年3月高値から既に5か月高値を更新できておらず現在位置からさらに下げる可能性もあるだけに、仮に上昇出発あっても22年1月までにこれら上記計算値を大きく超えることは難しいでしょう。
想定レンジ上限は253.2とします。

3-3. 波動論からみる想定レンジ下限の根拠

次に均衡表を見てみましょう。

出所:細田氏作成

均衡表とは本来は基本数値での半値関係のことを言います。
図は月足の一目均衡表グラフですが、こまごまとした線のうち9の期間の半値関係である転換線と26の期間の半値関係である基準線が、実は本来の均衡表で二本の先行スパン、また、遅行スパンはスパンという表現で説明されていました。
これらの線は上昇時代なら押しの大事なポイントになりやすく下げ時代では戻りのポイントになりやすい傾向がありますが、IWMの月足を見る限り上昇時代が続いてきたことがわかります。

基本数値とは9と26を絶対数としてこれらの組み合わせでつくられる数値のことで、
13、17、33、42、51、65、76などがありますが9、13、17、26、33、42を用いた均衡表にしてみてみましょう。

出所:細田氏作成

ここまで月足の9から42までの全ての均衡表割れは3回しかありません。
何れも最高値をつけてから数か月をかけて割り込む形となっていますが、最高値をつけてから一直線に全てを割り込んだことは一回もありません。
どれかの線で一旦止まって下げ三波動の形をとって線を割り込んできていることがわかります。
今年3月高値から7月まで7本経過しているわけですが、現在位置から来年1月まであと6本のローソク足で全ての線を割り込むとは考えにくいものがあります。
7月現在の均衡表は17、26、33、42と、何れも165.1で重なっています。
2022年1月までに165.1はどんなに相場が悪化したとしても割り込むことのない水準と想定します。

従って、想定レンジ下限は165.1とします。

4.プロテクターロジックとは?

プロテクターロジックとは、想定レンジ内で買い注文を発注し、相場が上昇している局面では利食いを行い、下降している局面では買い向かうという運用を想定されたロジックです。
また、停滞している相場や値動きの大きい相場にも対応することを目的として、利確幅を
3種類設定していることも特徴の一つです。

プロテクターロジック最大の特徴は「プロテクトライン」と呼ばれる、保守的な運用を考えた価格ラインを設定している点です。
プロテクトラインは、想定レンジにおいて最も低い価格、もしくはその価格より10%程度低い価格を想定したラインとなっています。

プロテクターロジックにおいては、このプロテクトラインまで相場が下落した場合でも耐えうることができる運用資金目安を提示しております。
また、運用資金目安は、「プロテクトラインにおけるすべての注文の必要証拠金合計額」と「すべての注文を保有した場合の、プロテクトラインにおける想定損失合計額」を合計した金額となっております。

中長期の運用を目的としたロジックとなるため、相場がどのように推移していくか、上記の相場予測等を踏まえて運用をご検討いただければと思います。

※運用資金目安は、提示された金額を運用資金としていればロスカットされないというものではありません。あくまでも運用上の目安資金としてお考え下さい。
※海外銘柄はUSD/JPY=110円で計算。

出所:インヴァスト証券作