【細田哲生監修_プロテクター_金融株】レポート

有名ストラテジストによる将来の相場予想をもとに、インヴァスト証券が作成した新しい自動売買ロジック「有名ストラテジスト監修プロテクター」がトライオートETFの自動売買セレクトに追加されました!

本レポートでは株式会社経済変動総研 取締役 細田哲生氏の監修した「細田哲生監修プロテクター金融株」について、2022年1月までの予想想定レンジとその根拠について解説します。

1.有名ストラテジスト監修プロテクター

1-1. ロジックの特徴

今回の有名ストラテジストロジックには、「プロテクター」という新しいロジックが採用されています。
プロテクターロジックとは、想定レンジ内で買い注文を発注し、相場が上昇している局面では利食いを行い、下降している局面では買い向かうという運用を想定されたロジックです。
最大の特徴は「プロテクトライン」と呼ばれるラインを設定していることです。このプロテクトラインまで相場が下落した場合でも耐えうることができる運用資金目安を提示していることが「プロテクター」ロジックの特徴です。
プロテクターロジックの詳細については本レポートの最後に記載がありますので、理解していただいた上で運用していただければと思います。

1-2.有名ストラテジスト監修プロテクターの選び方

有名ストラテジスト監修プロテクターは「将来の相場予測」に基づいた想定レンジ設計という観点で作成されています。自動売買セレクトにおける、過去の期間収益率やリスクリターン評価、推奨証拠金等は参考になりません。プロテクターは推奨証拠金ではなく、運用資金の目安を参考にした上で運用の検討をしてください。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し、

①運用銘柄がロジックの設定レンジ内で推移するか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③最終的に上昇方向に相場が推移するか
という点から自動売買プログラムを選出して頂けますと幸いです。

2.概要

2-1. 設定値

銘柄:金融株
想定期間:2021年8月~2022年1月末
プロテクトラインにおける必要証拠金:111,000円
プロテクトラインにおける想定損失想定額:-239,474円
運用資金目安:350,474円
※上記運用資金目安は1セットあたりの運用資金目安です。
 ご注文セット数に応じて、運用資金目安を調整してください
例)2セット稼働する場合
   1セットあたり運用資金目安円×2=2セット分の運用資金目安

ストラテジスト想定値
想定レンジ上限 :45.7ドル
想定レンジ下限 :27.7ドル
プロテクトライン:24.9ドル

出所:トライオートFXツール画面よりインヴァスト証券作成

2-2.注意点

ストラテジストによる相場想定は、2021年7月時点のものです。
今後の相場状況等の変化により、想定が変更される可能性がございます。
相場の状況と、解説レポートの内容、及び自動売買ロジックの注文設定をご確認いただき、お客様のご判断のもとで運用をご検討ください。

3.想定レンジ根拠

3-1. 一目均衡表による波動論と定義

上昇相場は計算値で値段を想定します。
一目均衡表では三波動の定型を重視します。

出所:細田氏作成

三波動の定型とは図のようなものとなりますがここでは(1)と(3)で月足をご確認ください。
(3)の計算値は4種類ありE値はABの値幅をBに足したもの、N値はABの値幅をCに足したもの、NT値はACの値幅をCに足したもの、V値はBCの値幅をBに足したものとなります。

3-2. 波動論からみる想定レンジ上限の根拠

出所:細田氏作成

図はXLFの月足チャートとなりますが現在第二波動として見なすことが出来るのは大きくは07年5月高値から09年3月安値までの下落部分。次いで20年2月高値から3月安値までの下落部分の二つとなります。この二つの三波動構成では20年3月安値でのN値40及び44.1が未達成となりますが22年1月まで上昇相場が続くようなケースではこの計算値に限定されるとは考えにくいものがあります。
ここで注目したいのは06年5月高値水準、及び18年1月高値水準となります。
06年5月高値27.8は07年天井圏でのモミアイ相場水準と言える価格帯、18年1月高値30.3もまた07年天井圏で重要な価格帯となっていましたが、この水準が20年3月安値から重要な節目を成していたことが大事です。

出所:細田氏作成

図は03年3月安値以降の日足変動となります。
月足での二つの水準は20年12月14日までを第二波動とする三波動、及び21年1月29日までを第二波動とする三波動の重要性を示唆しているということはここでの計算値40.5、45.7はより重要性を持ってくるものとなります。

ここまで導きだした計算値で最も高い計算値45.7を想定レンジ上限とします

3-3. 波動論からみる想定レンジ下限の根拠

出所:細田氏作成

図は月足の均衡表となります。
オーソドックスな均衡表ではなく遅行スパンと先行スパンを除外して、76までの基本数値での半値関係を表しています。
本来均衡表とは基本数値での期間での半値関係を表す表として考案されたものでした。
その代表的なものが9の半値である転換線、26の半値である基準線となりますが他の基本数値での半値関係もまた均衡表と言えます。
基本数値とは9と26を絶対数としてこれらの組み合わせでつくられる数値のことで、
13、17、33、42、51、65、76などがあります。
図を見ていただければお判りのように全ての線を割り込んだ後その後の戻りが各線を超えられないことは下げ相場を決定付けるものとなりやすいのですが直近高値から全ての線を割り込むには来年1月までの時間を考慮すれば疑問が生じます。
また各線の重なりは相場水準それ自体の重要性を示唆するものでもありますが現在26、33、42、51、65の半値水準は28で重なっています。
一段下にある76の半値もまた時間が経過すればやがて28まで上げてくるだけでなく重視した06年5月高値水準とも重なってきます。
現在位置からの下落は28までの下落の可能性を示唆するものでもありますが、この水準を割り込むような変動にはおそらくならないでしょう。
想定レンジ下限は28となります。

4.プロテクターロジックとは?

プロテクターロジックとは、想定レンジ内で買い注文を発注し、相場が上昇している局面では利食いを行い、下降している局面では買い向かうという運用を想定されたロジックです。
また、停滞している相場や値動きの大きい相場にも対応することを目的として、利確幅を
3種類設定していることも特徴の一つです。

プロテクターロジック最大の特徴は「プロテクトライン」と呼ばれる、保守的な運用を考えた価格ラインを設定している点です。
プロテクトラインは、想定レンジにおいて最も低い価格、もしくはその価格より10%程度低い価格を想定したラインとなっています。

プロテクターロジックにおいては、このプロテクトラインまで相場が下落した場合でも耐えうることができる運用資金目安を提示しております。
また、運用資金目安は、「プロテクトラインにおけるすべての注文の必要証拠金合計額」と「すべての注文を保有した場合の、プロテクトラインにおける想定損失合計額」を合計した金額となっております。

中長期の運用を目的としたロジックとなるため、相場がどのように推移していくか、上記の相場予測等を踏まえて運用をご検討いただければと思います。

※運用資金目安は、提示された金額を運用資金としていればロスカットされないというものではありません。あくまでも運用上の目安資金としてお考え下さい。
※海外銘柄はUSD/JPY=110円で計算。

出所:インヴァスト証券作