ETFセレクト 売りロジック「ショート」新登場!-下落相場を収益機会に変えよう!

2022年10月2日(日)、トライオートETFの新ロジック「ショート」をリリースしました!この記事ではロジックの内容、運用のポイントについて解説します。

1.新ロジック「ショート」とは?

ETFのセレクトに新たに仲間入りしたロジック「ショート」は、相場が下がる局面で利益を狙う売り注文のロジックです。
設定されたレンジ幅の中で、売り注文でエントリー。各銘柄の変動率を考慮し、高い価格の売り注文の利確幅は大きく、安い価格の売り注文の利確幅は小さく設計されています。

※発注上限、建玉上限に抵触している場合、発注および約定しない場合がございます。

※売り注文は、今後の相場動向等により当社の判断でご利用を停止させていただく可能性がございます。

今回「ショート」をリリースする銘柄は、トライオートETFで人気の高い、下記の7銘柄となっております。

銘柄名ティッカー
シンボル
銘柄名ティッカー
シンボル
ナスダック100トリプルTQQQ金融株トリプルFAS
ナスダック100QQQMSCIワールドACWI
S&P500ダブルSSO小型株IWM
テクノロジー株XLK

2.「ショート」の設定値

「ショート」のロジック設定における設定値は以下のようになります。

◆売買
売り
◆注文本数
12本~30本(銘柄により異なります)
◆取引数量
注文数量の下半分の注文が1口、上半分の注文が2口で設定しています。
◆エントリー価格
2021年1月から2022年8月末までの日次変動幅を参考に、等間隔で価格を設定しています。
◆カウンター値
カウンター固定値でエントリー価格と同じ価格に設定しています。
◆フォロー値
設定していません。
◆利確幅
2021年1月から2022年8月末までの日次変動幅と日次変動率を参考に、
最も低いエントリー価格の注文の利確幅は日次変動幅を設定し、エントリー価格が上がるにつれて利確幅が広くなるように設定しています。
◆損切幅
設定していません。

3.下落相場で「ショート」を活用しよう

「ショート」は下降トレンドで利益を狙う売り注文のロジックです。

そのため、相場の下落を予想する場合に有効なロジックです。

また、すでに買い注文のロジックを稼働している場合、「ショート」を併用することで、下落局面においても収益機会を生み出すことができます。長期的には上昇を予想する一方で、短期的には下落を見込む場合に、「ショート」はリスクヘッジとして活用できるだけでなく、売り注文の繰り返しにより下がる相場で積極的に利益を狙います。

※ただし、別のロジックを稼働中に新しい自動売買を追加する場合は、ご資金状況に注意が必要です。運用資金の目安は推奨証拠金をご確認ください。

4.運用のポイント

「ショート」を運用するにあたり抑えておきたいポイント、運用のコツをお伝えします。

4-1.売り注文で両建てになった場合、証拠金は増えない

トライオートETFでは「同時に同じ銘柄の買い注文と売り注文を設定する場合、金額が多い方の必要証拠金、発注証拠金が採用される」という、MAX方式という仕組みを採用しております。

「ショート」を稼働させることにより、同じ銘柄で買い建玉を保有している場合は、買いと売りを両方を持つ、いわゆる両建て状態となりますが、その際の必要証拠金および発注証拠金は買い建玉と売り建玉の金額の大きい方となります。そのため、必要証拠金および発注証拠金が二重に発生することはありません。

(例)
S&P500ETF 1口の必要証拠金(レバレッジ5倍)を10,600円とします。
買い建玉を20口、売り建玉を15口保有した場合、
数量が多い、買い建玉の必要証拠金「212,000円」が採用されます。

買い建玉の必要証拠金

20口 × 10,600円 = 212,000円

売り建玉の必要証拠金

15口 × 10,600円 = 159,000円

S&P500ETFの必要証拠金=212,000円

「売り注文が追加されることで、必要証拠金がより多く必要になるのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、このように、売り注文が追加されても必要証拠金は増加しません。

ショートを組み合わせることで、「売り注文によるリスクヘッジ、および収益機会の獲得を、必要証拠金を増やすことなく行う」ことが可能です。
※売りの数量が買い数量を上回る場合、または買いの数量が売りの数量を上回る場合はこの限りではありません。買い・売りともに、数量が多い方の数量によって必要証拠金は算出されます。

※両建てを推奨しているわけではございません。

4-2.上値を決めて不要な注文は止めよう

「ショート」ではあらかじめ決められた価格に注文が設定されており、稼働させることにより発注証拠金が発生します。

そのため「価格が反発してもこのくらいの価格までだろう」、「この価格まで上がったら、下落局面は終わるだろう」という上値の目途を決め、それより高い価格に設定された売り注文の稼働を停止することが効率的な運用のポイントとなります。お客様の売りたい価格以上の注文が入っている場合は、必ず注文を停止してください。

注文の稼働を停止することにより証拠金に余力が生まれるため、稼働させる注文の数量を増すことを検討しましょう。「ショート」の運用でより積極的に利益を狙うことができます。

(例)ナスダック100トリプルの場合

ナスダック100トリプルの「ショート」は12.00ドル~90.60ドルに合計16個の売り注文が設定されています。ここで「50ドルを上回ったら、下落トレンドは終了し、上昇トレンドに転換する」と予想するとします。

インヴァスト証券(デモ取引画面より作成) ※画像はデモによるイメージです

50ドルを上回っている注文が8つあるので、これらの注文の稼働を停止します。注文の設定数が半分になったことにより、稼働させる残りの8つの数量を倍に増やします。この場合、もとの設定と発注証拠金は同じになりますが、狙ったレンジの中でより資金効率の高い取引を行うことが可能になります。

また、もし予想した上値を抜けた場合は、損切りを行うなど、あらかじめ自分のルールを決めておきましょう。稼働後に管理をしっかり行うことが大切です。

4-3.ロジックを参考に、ビルダーで自分だけのロジックを作ることもできる

「ショート」の設定値を参考に「ビルダー」でより自分にあったルールを作成することができます。特に次のような場合はビルダーで作成してみましょう。

①自分の予想にあったレンジ幅を設定したい

ビルダーではロジック設定の基準となる価格と、レンジ幅を決めることがきるため、より自分の予想に沿った値幅に注文を置くことができます。

②注文を細かく置きたい

注文の本数を自由に選ぶことができるため、予想した値幅の中に、より細かい値幅で、より多くの注文を置き、利益をねらうことができます。

③継続的な下落に備えて、売り下がるロジックをつくりたい

ビルダーでは利確幅に加えて、利確したあとに「次にどこで売るか」というカウンター値を決めることができます。カウンター値を利確幅より小さく設定することで、下落相場が継続する中で「売り下がる」ロジックをつくることができます。

詳しくは「ビルダー」の操作方法をご確認ください。

≫ビルダーの操作方法

2022年は、それまで上昇してきた米国株を中心に調整色が強まり、先行きに不透明感が増しています。そのなかで、下落相場で利益を狙う戦略のひとつとして「ショート」の活用およびこの記事でご紹介した運用方法をせひご検討ください。