【山中康司監修_コアレンジャー_カナダドル円】レポート

お客様に大変ご好評いただいております「有名ストラテジスト監修コアレンジャー」ですが、今回2023年3月までの相場を想定したロジックとして2022年7月30日にバージョンアップ!

ストラテジストによる解説動画

こちらのレポートでは有限会社アセンダント取締役、山中康司氏の予想するカナダドル/円相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「山中康司監修コアレンジャーカナダドル/円」と、相場の先行きについて解説致します。

1.概論

1- 1. 設定値

通貨ペア:CAD/JPY
想定期間:2022年7月~2023年3月末

自動売買プログラム設定値

CAD/JPYストラテジスト想定値想定レンジ利確幅
サブレンジ(売り)115.00~110.00114.60~110.1075pips
コアレンジ(売り買い)110.00~105.00110.10~104.9040pips
サブレンジ(買い)105.00~100.00104.90~100.4075pips

出所:トライオートFXのツール画面よりインヴァスト証券作成

1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方

有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、他のコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」というアプローチで作成されております。
そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し、


①将来の相場予測に基づいたレンジ設定であるという認識をもってください。
②運用通貨ペアがレンジ相場を形成するかどうかについて。
③ストラテジストの相場予測が腑に落ちるかどうかについて。

という点から自動売買プログラムを選出して頂けますと幸いです。

1-3.注意点

ストラテジストによる相場想定は、2022年7月時点のものです。
今後の相場状況等の変化により、想定が変更される可能性がございます。
相場の状況と、解説レポートの内容、及び自動売買ロジックの注文設定をご確認いただき、お客様のご判断のもとで運用をご検討ください。

2.想定レンジ根拠

2-1.カナダドル円の推移

今回のトライオート戦略では、FXからドル円とカナダドル円の2つをピックアップし、2022年7月下旬から2023年3月頃の運用を想定しています。ここではカナダドル円を見て行きましょう。

ドル円の説明でも触れましたが2022年前半は主要中銀の中で唯一大規模緩和を継続している日銀の金融政策の影響が大きく円独歩安の状況が続きました。特に大きく速い利上げが予想される米国との対比でドル円における円安が目立ちましたが、主要なクロス円においても同様で、カナダドル円も2022年の年初来安値89.24レベルから年初来高値107.21レベルまで約18円、率にして20%もカナダドル高・円安が進行したこととなります。

ドル円の2022年の値幅は約26円、率にして23%程度ですからドル円での円独歩安の影響がそのままカナダドル円にも反映していたことがわかります。

2-2.カナダドル円のテクニカル分析

カナダドル円の戦略でもチャートにおけるテクニカルな判断をベースに、スタート地点の価格と方向性を決定し、テクニカル分析を見てここからの上下のターゲットを考えます。またテクニカル分析で値幅を考えにくい場合には、半年間の値幅がどのような数値となっているのかを統計的に調べた上で、現状で妥当と思われる値幅を想定することとします。

それでは方針を決めるために、まずは超長期のチャートをご覧ください。カナダドル円もチャートを揃えてトライオートの取引ツール内チャートと同じTradingViewを使ってインターバンクのコンポジットレートによる四半期足チャートを見てみます。

出所:tradingViewから株式会社アセンダント作成

既に2014年高値を上抜けたこと、カナダと日本との金利差も拡大方向であることを考えると、カナダドル円もドル円同様依然として円安のトレンドが継続中と考えざるを得ません。ここから上(カナダドル高)でターゲットとなる水準は節目の大台115円、120円と2007年高値125.55レベルの3つが考えられますが、ドル円ではここから7.2%程度の円安を考えたこと、また現在のカナダドル円においてはカナダドル高というよりも円安の影響が大きいことを考えると、カナダドル円にも仮に7.2%の円安をあてはめると114.12レベルと計算されます。

既にここまで大きく円安となってきたことを考えると、ここから上の節目では115円の大台が参考となるターゲットになってくると言えるでしょう。

また今回の運用期間が半年を超えますので、6カ月の移動レンジを見ると中心値(平均値ではなく中心値)は4円30銭で、変動幅は2円強から7円弱とドル円に比べると値幅は比較的狭いと言えます。いっぽうで、単月の変動幅では最大で12円弱、年間変動幅の最大は17円強となっていること、2022年の1月から6月の変動幅も18円近くに到達し過去10年間の最大幅と重なっていることを考えると、今回は過去の変動幅はあまり参考にはならないように思います。

ここでは年間最大変動幅よりもやや幅を狭めてコアレンジャーで値幅を3分割しやすいという理由から15円幅で上限を上述した上限のターゲット115円、下限を大台100円とし、それぞれ5円幅での値幅を考えることとしました。

現在の週足チャートに上記の水準を示してみましょう。

出所:tradingViewから株式会社アセンダント作成

 サブレンジ(売り)115.00~110.00
 コアレンジ 110.00~105.00
 サブレンジ(買い) 105.00~100.00

売買の値幅設定もドル円同様にある程度大きく考えつつキリの良い値幅として、やや広い感じはするもののコアレンジについては50銭、サブレンジについては1円の値幅設定で対応することも視野に入れるべきだと言えます。

※実際の自動売買プログラムの設定値はコアレンジを40銭、サブレンジを75銭で値幅設定しています。