認定ビルダー「私は眠る、24時間働く_ナスダック100改」について

2021年7月、サトウカズオ考案の「私は眠る24時間働く_ナスダック100」が認定ビルダーとして選ばれました。

しかし2021年内は好調だったものの、2022年に入ると、特に3月後半あたりからは米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めにより米国株価は大暴落!

ビッグ・テックを中心に、ハイパーグロース銘柄が多いナスダック100はその直撃を受けて大きく下落していき、「私は眠る24時間働く_ナスダック100」もマイナス収支となってしまいました。

申し訳ありません。
 

2023年も景気後退懸念から、米国株価はさえない動きをすると予想するアナリストも多いですし、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)も「2023年内の利下げはない」と明言しています。

一般的に、金利と株価はシーソーのような関係にあるといわれています。

金利が下がると株価は上がり、金利が上がると株価は下がる傾向があります。

これを踏まえて2023年は”売り注文”も交え、売り3:買い1の【クオーター戦略】を取り入れた「私は眠る24時間働く_ナスダック100改」としてリニューアルさせていただきます。
 

今回はこの「私は眠る24時間働く_ナスダック100改」について、何故この設定なのかを解説していきます。

よろしくお願いします♪

ポイント

今回のプログラム「私は眠る24時間働く_ナスダック100改」のポイント、及び注意点は以下の6点です。
 

  • ナスダック100を採用
  • 金融引き締め継続・景気後退入りを考慮した設定
  • 利確幅は5ドルだが、最近は1日で5ドルは普通に動く
  • 値動きが激しいので含み損も発生しやすいが、利益も狙いやすい
  • 少額運から運用できるように設計(推奨証拠金は50万円も必要ないと思う)
  • 2023年冬頃の利下げ(があるかも)には要警戒

 
特に初心者に方にもはじめやすいように、少額から運用できること。

またなぜこの設定にしたのかも解説していますので、参考にしつつ、是非最後まで読んでやってください(^^♪
 

ナスダック100

まずはおさらいの意味も兼ねて、ナスダック100(QQQ)とは、アメリカのナスダック市場に上場している金融銘柄を除いた時価総額で、トップ100からで構成されています。

年に1度、毎年12月に銘柄入替があり、1985年2月1日を基準としています。
 

よく質問もあり混同されがちですが、ナスダック総合とナスダック100は当然異なっており、

  • ナスダック総合:アメリカのナスダック市場に上場しているすべての銘柄を対象とし、時価総額加重平均で算出したもの。
  • ナスダック100:ナスダック市場上場企業のうち、金融を除く時価総額上位の100銘柄を時価総額加重平均で算出したもの。

と言う違いがあります。
 

なおナスダック100銘柄で、ナスダック総合のおよそ70%を占めています。

またナスダック100は100と言いながら102銘柄だったりと、およそ100の意味であり、100きっちりということではありません(;^_^A 

作成意図

2022年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)前、市場は2023年のターミナルレート(利上げの最終着地点)は4.75%-5.00%と予想。

2023年秋ごろには景気後退懸念から利下げに転じると予想していました。
 

しかしいざ行われた連邦公開市場委員会(FOMC)では、参加者のターミナルレート予想は、11月のFOMC後の記者会見でパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が指摘していたように、5.00%-5.25%と上方にシフト。

さらにパウエルFRB議長は「今後、ターミナルレート予想を引き上げないと確証持って言えない」「2023年は利下げをしない」と明言するなど依然としてタカ派姿勢を維持しています。
 

パウエルFRB議長は以前の講演でも1970年代のインフレ高進の際に、景気後退を恐れて早めに引き締めを解除した失敗事例を挙げており、景気悪化でも引き締めを緩めない姿勢を貫いています。

よってサトウも2023年は上方向は上値が重く、下方向により警戒しなければいけない年だと思っております。
 

そして下落時は220ドルから240ドル付近までの下落もあり得ると考えており、間を取って230ドルを大底と想定。

そのためオーバーシュートして230ドルを下回った場合は買いで。

230ドルよりも上の場合は戻り売り。

全体としては売りゾーン多め(3/4)・買いゾーン少な目(1/4)のクオーター戦略を採用しています。
 

私は眠る24時間働く_ナスダック100改の設定

トライオート取引ツール(ナスダック100チャート)

※:注意
”買い”ゾーンはかなり下にあるため、画像では見えず(;^_^A

 
【売り注文】

  • 売  買:売り
  • レンジ上:320ドル
  • レンジ下:235ドル
  • レンジ幅:90ドル
  • 本  数:18本
  • 数  量:1セット
  • 利 益 幅:5.0ドル
  • カウンター:5.0ドル

 
【買い注文】

  • 売  買:買い
  • レンジ上:230ドル
  • レンジ下:200ドル
  • レンジ幅:35ドル
  • 本  数:7本
  • 数  量:1セット
  • 利 益 幅:5.0ドル
  • カウンター:-5.0ドル

 
と言う設定内容になっています。

これで想定レンジ幅:200ドル~320ドル。

発注幅は5.0ドル・利益幅も5ドルで約定される「私は眠る24時間働く_ナスダック100となっています。

なお推奨証拠金は30万円ほど増えますが、発注幅は3.0ドル・利益幅は同じく5ドルで約定される設定も面白いと思います。
 

推奨資金

上記プログラムを稼働すると推奨証拠金はおよそ50万円が必要と表示されると思います。

しかし今すぐ320ドルのポジションが約定されることは無いでしょうし、利下げが行われる前にそこまで上昇するとも思えません。

そのため(稼働後は300ドル以上の設定ポジション数を絞るなど、直近で約定しそうにないポジションは設定をOFFにすれば)50万円も必要ないと思います。
 

40万円でも十分だと思いますし、サトウもまずは40万円で運用していきたいと思います。
 

※:注意
上記記載事項は絶対ではありませんし、サトウカズオが勝手に分析・思っているものであり、情報の内容、正確性などを保証するものではありません。

投資の最終判断は、皆さま自身で行っていただくようお願いします。
 

利益幅

私は眠る24時間働く_ナスダック100では、利益幅を「5ドル」としています。

以前シミュレーションしてみた結果では、11ドルが一番良いパフォーマンスを示しました。

「私は眠る24時間働く_ナスダック100」の記事を参考)
 

全体的に利益値幅が大きくなれば大きくなるほど、パフォーマンスも良くなる傾向となっています。

スプレッド負けしないようにすれば、自然と利益値幅は大きくなります。
 

しかしサトウは引き続き上記通り、利益値幅を5ドルとしています。

これは好みによるのですが、確かに最大利益を狙うのであれば11ドルとすべきですが、正直11ドルでは相場にもよりますが、ほとんど利益確定しません(;^_^A

きちんと動いているのかな?設定間違えていないかな?と疑うくらい約定メールが来ない状態となり、それでは面白くありません(-_-;)

また最近は株式市場もボラティリティが高く、普通に5ドル以上上下したりします。

そのため適当に約定し、ワクワク感も楽しめる。

そんな中で、利益も見込める5ドルとしています。
  

2023年冬頃の利下げには要警戒

「私は眠る24時間働く_ナスダック100改」の想定期間は連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ開始前。

具体的には2023年内までと考えています。
 

現状パウエルFRB議長は、「2023年は利下げをしない」と明言していますが、2023年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)では利下げをしてくるかも(しているかも)しれませんし、利下げはしていなくても2024年以降の利下げをを示唆してくるかもしれません。

ただでさえ市場は、2023年後半の利下げを予想しています。

遅くても2023年12月のFOMC前には、”買い”メインに切り替えた方が良いと思います。