認定ビルダー「トライグルトレ_米ドル/スイスフラン」について

川崎ドルえもんさんが作成した「トライグルトレ」が、【認定ビルダー】プログラムとして自動売買セレクトに追加されました!
「トライグルトレ」は、「グルグルトレイン」をイメージして作成された自動売買プログラムです。
また、FXの自動売買セレクトで初めて、エントリー価格が「前日終値」を用いて設定されたプログラムとなっており、「投資家の相場判断」によってリターンが左右されるプログラムになっております。

今回は、以下の2種類となります。詳細を確認していきましょう!

〇今回追加される【認定ビルダー】プログラム

  • トライグルトレ_ロングサポート_米ドル/スイスフラン
  • トライグルトレ_ショートサポート_米ドル/スイスフラン

1.米ドル/スイスフランの選定理由

まずは、今回の通貨ペアである米ドル/スイスフランのチャートを見てみましょう。

2015年7月~2020年5月の米ドル/スイスフラン日足チャート
出所:川崎ドルえもん

見てみると、2015年7月以降の米ドル/スイスフランは最安値が0.9187CHF、最高値が1.0342CHFとなっており、その値幅は約1,100pipsとなっていて他の通貨ペアに比べると狭めとなっています。
グルトレはレンジになりやすい通貨ペアの運用がおすすめなので、ベストな通貨ペアだと考えます。

2.グルトレとは?

2-1.本来のグルトレ

グルトレのイメージ図(トライグルトレの設定値とは異なります)
出所:川崎ドルえもん

グルトレはIFD注文と指値/逆指値注文の集合体です。
IFD注文とは新規注文と決済注文を同時に発注する方法で、指値/逆指値注文は指定した価格で注文する方法です。

基本のグルトレは1円あたりIFD注文を20個と、指値/逆指値注文1個を合計して21個の注文をします。

グルトレではIFD注文のことを「子本体」と呼び、指値/逆指値注文のことを「サポート」と呼びます。

子本体の基本設定は、10pips間隔で50pipsで利益確定するIFD注文
サポートの設定は、1円間隔で新規指値設定しておきます。

これが、基本の1円グルトレで、注文幅に応じて連結していきます。

2-2.トライグルトレはグルトレのアレンジ

今回のトライオートFXの自動売買、「トライグルトレ」はグルトレを少しアレンジしています。

トライグルトレのアレンジ点

  • 子本体を20pips間隔で60pips利確で設定。
  • サポートを50pips間隔で配置し、順行時の想定レンジ水準で利確する設定。

トライグルトレのメインは子本体です。子本体が日々何度も決済され利益の積み上げを目指していきます。
サポートには子本体の片側の損失を埋める役割があります。
サポートの向きで、トライグルトレ_ロングサポートかトライグルトレ_ショートサポートかを決めます。

3.トライグルトレの特徴

トライグルトレは、グルトレをトライオートFX用に改良したプログラムです。

トライグルトレの特徴は、定められたレンジ幅の中でも、「どのように相場が推移するのか」という点を予想して、「ロングサポート」と「ショートサポート」の二つを戦略的に使い分けることにあります。

昨今、インヴァスト証券の取り扱う「コアレンジャー」のような両建ての自動売買がFX界隈で人気を集めています。
しかし両建て自動売買のデメリットとして、想定されたレンジ内であっても常に「含み損」が発生することが挙げられます。
両建ての自動売買は、相場変動の中で確定利益を積み重ね、抱える含み損の金額を確定利益が超えるようになった場合に初めて「勝ち」となりますが、
両建て自動売買を全決済するときには「含み損」を「確定損失」としなければならないジレンマが存在しました。
グルトレは、その含み損を「サポート」という数量の大きい注文で軽減させることを目指します。

※両建て取引は、スプレッドが二重にかかる、スワップポイントで支払いが生じるなどのデメリットがある点を理解していただき、ご自身の責任と判断でお使いください。

「サポート」の役割

  • ロングサポートは、「上昇局面において子本体ショートの含み損をヘッジ」することを狙う。
  • ショートサポートは「下落局面において子本体ロングの含み損をヘッジ」することを狙う。

逆に、想定する相場の方向と逆行する場合は、大きな含み損が発生するリスクもあります。

大きな含み損が発生する局面

  • トライグルトレ_ロングサポートの場合は下降トレンド時。
  • トライグルトレ_ショートサポートの場合は上昇トレンド時。

しかし、トライグルトレはトレンド逆行からの反発時に大きな効果を発揮します。
以下の相場局面は運用中に注目すべき相場局面となるでしょう。

運用中に注目すべき相場の局面

  • トライグルトレ_ロングサポート:相場下落後の反発局面
  • トライグルトレ_ショートサポート:相場上昇後の反落局面

4.トライグルトレは500pipsグルトレ

次に、今回のトライグルトレの設定を確認しましょう。

今回の設定は、順行すると思った方向に1円グルトレ(100pipsグルトレ)を3つ逆行する方向に1円グルトレを2つ連結した「500pipsグルトレ」になります。

※今回の通貨ペアは、クロス円ではないので1円という表現はおかしいのですが、グルグルトレイン原著の表現上1円グルトレと言っています。今回は100pipsと同義と考えてください。

トライグルトレロングサポート米ドル/スイスフラン
出所:川崎ドルえもん
トライグルトレショートサポート米ドル/スイスフラン
出所:川崎ドルえもん

トライグルトレの開始レートは、「前日終値」に設定されています。例えば、今日この自動売買を開始した場合は前営業日の終値を中心に500pipsのレンジが設定されます。
よって、価格指定の想定レンジが引かれた自動売買プログラムとは異なり
トライグルトレは「今後の相場は、上か?下か?」という、投資家の短中期的な相場観を活かしたトレードが可能になります。

買いと売りの子本体の設定幅は20pips間隔で60pips利益確定。
サポートを50pips間隔で前日終値スタートから300pips順行ラインに利益確定を設定しています。

損切りの設定はしていないので注意してください。

5.トライグルトレの戦略

トライグルトレは、スタートレート(前日終値)から「300pips順行したら利益確定、200pips逆行したら損切りする」という策略で行います。

米ドル/スイスフランのチャートを見て、「上昇する」と思えば「トライグルトレ_ロングサポート_米ドル/スイスフラン」の運用を始め、300pips上昇したら利益確定して、もしスタートレートから200pips逆行したら損切りを行います。

逆に「下落する」と思えば、「トライグルトレ_ショートサポート_米ドル/スイスフラン」の運用を始めて、300pips下落したら利益確定200pips上昇したら損切りを行うようにします。

損切りでも、利益確定でも、自動売買を放っておくと一部のポジションが残りますので、運用終了する際は必ず残りのポジションは決済するようにしましょう。

前述したように、昨今の米ドル/スイスフランは0.9187~1.0342CHFのレンジを成形していますので、レートが0.9400CHFを下回れば、絶好のロングスタート場面、1.0150を上回ればショートスタート場面といえます。
ただし、現在のレンジはいつまで続くか分かりませんので、現在のレンジ成形が崩れ、相場がプログラムの想定レンジをブレイクした場合は諦めて損切りすることも検討しましょう。

また、ボリンジャーバンド、MACD,RCIなどのテクニカルを使って売買を判断することもお勧めします。

6.封印両建て

今回の自動売買には、損切りの設定をしていません。
なので、運用する際は逆行した際や急落急騰した時のために
「封印両建て」を別途設定することも選択肢の一つです。

封印両建てとは、急激な逆行や損失の拡大を防ぐために設定するもので、約定しているポジションを完全な両建てになるようにポジションを別途発注します。

例えば「トライグルトレ_ロングサポート_米ドル/スイスフラン」を1セット運用開始して、すぐに250pips下落(逆行)すると、47,000通貨のロングポジションが損失を抱えます。

このまま下落が続くと損失が拡大するので、先に250pips下に47,000通貨の逆指値の売り注文をしておくのです。

実際には、ある程度相場が上昇してから逆行することが多いので、1円上昇してからの下落することを想定して60,000通貨の売りポジションを250pips下に設定する。
など、随時変更していきましょう。

※両建て取引は、スプレッドが二重にかかる、スワップポイントで支払いが生じるなどのデメリットがある点を理解していただき、ご自身の責任と判断でお使いください。

7.運用に必要な資金

トライグルトレの資金を計算していきましょう。
トライオートFXで表示されている推奨証金の計算方法は以下の計算式であり、正確な必要証拠金とは異なる金額が算出されます。

〇推奨証拠金の計算方法

  • 「必要証拠金(25倍)☓倍率(1)☓最大注文数量(売り・買いどちらか多い方)に期間収益の最大ドローダウン値を加算した金額」

そこで今回は必要な資金のお話しをしていきます。
「トライグルトレ_ロングサポート_米ドル/スイスフラン」の損失額を考えてみましょう。

スタートレートから300pips順行後、500pips逆行して損切る場合。
つまり、買いポジションを全て保有した状態で、想定レンジの下限(前日終値-200pips)まで相場が推移した場合の、買いポジションの含み損合計は約25万円です(※)。それと、証拠金が約44万円必要です。(※)
合せると、この条件の場合、約69万円が最低限必要な資金になります。
スタートレートから-200pipsを下回り相場が推移すると、それ以上の資金が必要になりますので注意してください。

※スイスフラン/円レート110円とした場合でのシミュレーションです。
手数料、スプレッド、スワップポイントは加味しておりません。

8.注文設定の一覧

トライグルトレロングサポート米ドル/スイスフラン
出所:川崎ドルえもん
グルトレショートサポート米ドル/スイスフラン
出所:川崎ドルえもん

9.最後に

トライグルトレは、2020年5月10日現在、ショートサポートの期間収益率がロングサポートより劣後しています。
ただ、これは2018年1月2日~2020年5月9日までの期間の収益シミュレーションである為、今後の相場においてロングサポート・ショートサポートのどちらが優れていると決める事はできません。
相場局面によって、それぞれを使い分けることが大切になります。

「今後の相場は、上か?下か?」を考えることは投資において非常に大切なことです。
トライグルトレはサポートの存在によって、相場のトレンド感を強く感じることができます。
初心者の方も是非、このトライグルトレを活用して「為替相場のトレンド感」に触れて頂けると幸いです。

ブログ:川崎ドルえもんのFXブログ