<自動売買セレクト>新プログラム「マルチ戦略」追加!

2020年10月31日(土)、トライオートFXの自動売買セレクト掲載プログラムにFX(外国為替)とETF(株式・コモデティ)を組み合わせた、マルチアセット型プログラム「マルチ戦略」が追加されます!

今回追加される「マルチ戦略」では、FX・ETFという異なる資産を組み合わせた自動売買プログラムを、手軽に稼働することができるようになります。
異なる資産を組み合わせることで、収益獲得機会の増加やリスク分散が期待されます。

では、なぜ、異なる資産を組み合わせ、投資資産を分散させると上記のようなメリットが期待されるのでしょうか。
そのキーワードは「卵をひとつのカゴに盛るな」という投資の格言です。
順を追って解説致します!

1.投資資産分散のメリット-卵を一つのカゴに盛るな-

「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があります。
卵を一つのカゴだけに盛ると、そのカゴを落とした時、そのカゴの中の卵は全て割れてしまいます。
ただ、卵を複数のカゴに分けて盛れば、一つのカゴを落としてしまっても、他のカゴの中の卵は無事です。

これは投資においてどのようなことを指すのでしょうか。
例えば、1つの資産だけでポートフォリオを構成すると、あなたのポートフォリオはその1つの資産だけの運用結果に左右されてしまいます。
その資産での運用がうまくいかなければ、あなたのポートフォリオ全体がダメージを受けてしまいます。
しかし、複数の資産でポートフォリオを構成すると、そのうちの1つの資産の運用がうまくいかなくても、他の資産での運用でカバーすることができます。

つまり、「卵を一つのカゴに盛るな」とは
「1つの資産に集中投資するのではなく、複数の資産を組み合わせて適切なポートフォリオを組みましょう。」
ということ意味します。

マルチ戦略も、「卵をひとつのカゴに盛るな」の考え方をもとに、
「お客様に適切なポートフォリオを組んで頂きたい」という思いから考案されました。

元来の自動売買セレクトでも「カート」機能を用いることで、FXとETFを組み合わせた自動売買プログラムのシミュレーションを行うことは可能でしたが、「どのプログラムを組み合わせるのが良いのか」という点はお客様の投資観に委ねられており、投資初心者の方にはハードルが高いものでした。

今回追加される「マルチ戦略」は、FXとETFの自動売買を組み合わせたプログラムを、既成のプログラムとしてご提供することで、お客様によりかんたんな設定で、マルチアセットポートフォリオを構成した分散投資を行っていただくことを目的に組成されました。

2.「マルチ戦略」で期待されること

2-1.収益の獲得機会の増加が期待されます

マルチ戦略は異なる資産を組み合わせるため、片方の資産の値動きが少ない状況でも、他の資産で収益の獲得機会を得る事が期待されます。

そもそも、FX(外国為替)とETF(株価指数・コモデティ)は「値動きの性質が異なる資産」です。

出所:インヴァスト証券作成

上の図をご覧ください、上はナスダック100指数連動ETF(QQQ)の月足チャート、下はCHF/JPYの月足チャートです。
こちらを確認してもわかる通り、全くと言って良いほど、異なるチャートを形成しています。
ナスダック100ETFはチャート上の期間において、ほぼ右肩上がりに上昇しており、上昇トレンドを形成してきました。
対してCHF/JPYは、ヨコヨコのレンジ相場を形成しており、上か下か、方向感の見えないチャートを形成しています。

そして、マルチ戦略で組み合わせるFXとETFのロジックは、それぞれの資産の性質に合わせたロジックを採用しております。

▼ETF
株価指数の上昇を前提に、上値を追いかけるロジック「ヘッジャー」「カウンター」を採用。
株価上昇局面においては、利益の獲得機会が増加する。
「ヘッジャー」においては、株価下落局面において「売りヘッジ」を狙うことで、ドローダウンの軽減を図る。

▼FX
レンジ相場を前提にした「コアレンジャー」を採用。
想定レンジ内で相場が上下にレンジ的な値動きを形成することを狙い、売り買い両建ての自動売買を稼働することで確定利益を積み重ねる事を狙う。

FXとETF、そもそもの値動きが異なり、戦略も異なる自動売買プログラムを併用することで、収益獲得機会の増加を期待します。

2-2.リスク分散効果

少し前まで、USD/JPYと日米の株価指数は、相関性の高い値動きをする傾向がありましたが、最近では相関性が薄れてきています。
しかも、今回のマルチ戦略にはUSD/JPYは採用しておらず、CHF/JPYとAUD/NZDを採用しています。
CHF/JPYとAUD/ZNDという通貨ペアは、株価指数との相関が言及されることの少ない通貨ペアであり、「株価指数の値動きとは独立した資産」と考えることもできます。

では、FXとETF、それぞれの収益シミュレーションも確認してみましょう。

出所:インヴァスト証券作成

こちらは、「コアレンジャー_スイスフラン/円」と「ナスダック100_ヘッジャー」の2018年1月2日から2020年10月末時点までの収益シミュレーションです。
この3年弱の期間において、市場が大きく動揺した出来事として2019年1月の「フラッシュクラッシュ」、2020年3月の「コロナショック」が挙げられます。
それぞれの時点における収益シミュレーションの動きを確認してみても、FXとETFで異なる動きをしていることが確認できます。

FXとETFで、それぞれ堅調な局面・軟調な局面はありますが、それらの相関性が薄い場合、個別の資産だけに投資するよりもポートフォリオ全体のリスク分散を期待することができます。

▼株価下落局面
ETFロジックの運用は軟調になる可能性があるが、株価との相関性が薄い通貨ペアのFXロジックは堅調に推移することが期待される。
また、ゴールドのETFロジックの場合は、株価下落局面でも堅調に推移する場合もある。

▼外国為替相場に一方的なトレンド発生局面
FXロジックは両建て取引を前提としているため、想定レンジをブレイクする場合、運用結果は軟調となる可能性もある。
しかし、外国為替相場のトレンド発生要因が世界的なリスクオフ要因ではない場合、ETFロジックは堅調に推移することが期待される。

3.注意点

マルチ戦略では、利益獲得機会の増加やリスク分散が期待できる一方、複数のロジックを稼働するがゆえに注意が必要な点もございます。

①FXとETFで口座は別になるため、資金管理は別々の口座で行う必要がある
トライオートFXとトライオートETFは、ツール画面内では一つの共通サービスのように見えますが、それぞれは個別のサービスになります。
よって、口座の資金管理等はトライオートFXとトライオートETFで、それぞれ別々に行う必要があります。

②運用資金には余裕を持ちましょう
マルチ戦略は、複数ロジックを運用するがゆえに必要証拠金が大きくなる傾向があります。
外国為替市場(FX)・株式市場/商品市場(ETF)、どちらで何が起こっても良いように、運用資金に余裕を持ってご利用下さい。

4.マルチ戦略のプログラム

マルチ戦略のプログラムは、トライオートのツール内から
「セレクト」→「スペシャル」→「マルチ戦略」で確認することができます。

出所:インヴァスト証券作成

以下、追加ロジック一覧です。

・マルチ戦略_スイスフラン/円_テクノロジー株
・マルチ戦略_スイスフラン/円_一般消費財株
・マルチ戦略_スイスフラン/円_ナスダック100
・マルチ戦略_スイスフラン/円_日経225ETF
・マルチ戦略_スイスフラン/円_ゴールド
・マルチ戦略_豪ドル/NZドル_テクノロジー株
・マルチ戦略_豪ドル/NZドル_一般消費財株
・マルチ戦略_豪ドル/NZドル_ナスダック100
・マルチ戦略_豪ドル/NZドル_日経225ETF
・マルチ戦略_豪ドル/NZドル_ゴールド

5.まとめ

前述した通り、マルチ戦略は「お客様に適切なポートフォリオを組んで頂きたい」という思いから考案されました。
分散投資により適切なポートフォリオを構成することは、資産運用において非常に大切なことです。
マルチ戦略の構成をヒントに、ご自身の思うFXとETFのロジックを組み合わせたポートフォリオを組むというのも良いでしょう。
まずは、分散投資の入り口として、マルチ戦略によりポートフォリオを組み立てて頂けると幸いです。

※マルチ戦略は、売り注文と買い注文の両方を発注するため、両建てになる可能性があります。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。
※収益率等はシミュレーション結果であり、将来の利益を保証するものではありません。