「価格予想を使うエージェント」が追加！　仕組みの紹介と過去成績を検証

2023年12月16日

2023年12月16日に「価格予想を活用して取引するエージェント」が追加されました。

このエージェントが今までのものとは何が違い、どういった取引をするのか、簡単にご紹介します。

価格予想を使うエージェントの仕組み

「価格予想を使うエージェント」は、今までのエージェントと「AIの中身（アルゴリズム）」、「AIの活用方法」が違います。

これまでのエージェントとの仕組みも比較しながら、価格予想を使うエージェントの仕組みを見ていきましょう。

これまでマイメイトに搭載されていたAIを活用するエージェントは、Googleが2016年に発表したA3Cという“強化学習”を応用して作られてきました。

特徴は「利益を多く出すために、学習しながら最適なポジション管理を目指す」こと（詳細は過去記事も参照）。

常に変化する相場に対して、AIが学習を重ねてトレーディングの考え方を柔軟に変化させていくことが強みです。

価格予想を使うエージェントでは、LightGBMという“機械学習”を活用します。こちらは、将来の価格がどうなるかを分析するために使います。

では、エージェントがどのように取引するのか。まずAIが価格予想をします。例えば、AIが米ドル/円の過去の価格推移を学習し、○○時間後に△△％上昇（もしくは下落）といった予想をします。その価格予測に基づいてポジションを持ち、条件に達すれば決済をする、というイメージです。

エージェント1体で保有するポジションは従来と同じように1つ。ポジションは決済条件に達するまで保有します。

マイメイトに搭載されている従来の強化学習型のエージェントとは異なり、AIが担当するのは「これからの価格の予想」という点が特徴です。

※価格予想を使うエージェントについては自分で作ることは現状できません

従来のA3Cのエージェントと、新たに追加されたLightGBMのエージェントで成績はどう違うのか。同じ期間の過去相場で検証してみました。

検証期間中においては、LightGBM（グラフのオレンジの線）を使ったエージェントの方が、良い成績を残しました。

期間中の成績を振り返ると、A3CとLightGBMのエージェントは共に、2022年の年末から2023年の年初は成績を落としています。この期間中は円高・円安の方向性がまだ定まっていなかった時期です。

市場関係者の間でも円安が再度意識され始めた2023年春先あたりに、LightGBMエージェントは調子を上げています。A3Cエージェントも夏前には調子を上げ始めますが、上の検証期間中においてはLightGBMエージェントの方に軍配が上がった格好です。

これは過去相場での検証となるため、今後の相場でも同じような展開になるとは限りません。しかし、運用の幅が広がることに期待できるといえるでしょう。

こうしたデータは今後も公式ブログでご報告するので、ぜひチェックしてください。