エージェントの特徴量に「指数の価格データ」を追加、ポジション決済後に継続稼働が可能に

2023年9月1日

明日、2023年9月2日にマイメイトがバージョンアップされる予定です。今回は主に2つの機能を追加します。

それぞれの内容について紹介します。

エージェントの特徴量に「指数の価格データ」を追加

エージェントの特徴量に「指数の価格データ」を追加します。

エージェントの学習材料には「テクニカル指標」や「ニュース」がありましたが、そこに「指数」が新たに加わります。

投資に活用される指数（インデックス）は、「市場の動向をあらわす指標」です。

例えば、株価指数は「特定の株式市場に上場されている株式銘柄をもとに算出」されるため、株価指数でその株式市場の状況を把握することが可能です。日経平均株価も株価指数のひとつです。

指数は様々な市場で活用され、債券市場や先物市場などのものもあります。

今後、エージェント株式市場や債券市場などのデータも取引の判断材料にすることが可能となります。過去の検証ではエージェントのパフォーマンスが向上するケースもありました。

エージェントの学習データとして参考にするのは以下10種類の指数です。

【株価指数】

S&P500：アメリカの代表的な株価指数で、アメリカの有名大型株500社の株価をもとに算出。アメリカ株式市場の時価総額約8割をカバーするため、アメリカ株式市場の調子を把握するための参考にしやすいです。
日経225：日経平均株価。東京証券取引所のプライム市場に上場する代表的な225社の株価をもとに算出。
TOPIX：東証株価指数。原則、東京証券取引所のプライム市場の全銘柄をもとに算出。
DOW：ダウ工業株30種平均株価、NYダウとも呼ばれます。ニューヨーク証券取引所やナスダック市場に上場のアメリカを代表する主な30銘柄をもとに算出。
NASDAQ：ハイテク企業やIT関連の企業などが多く上場するアメリカのナスダック市場の銘柄をもとに算出した株価指数。
FTSE：イギリスのロンドン証券取引所に上場する時価総額上位100社をもとに算出した株価指数。

【その他市場の指数】

米ドル指数：日本円やユーロ、英ポンド、カナダドルなど複数の通貨をもとに米ドルの為替レートを指数化したもの。「米ドルの市場価値」を把握するためのもので、米ドル指数が高ければ、主要通貨に対し米ドルが買われていることを示します。
HYG：投資信託などを提供する運用会社ブラックロックの「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」。米ドル建てで発行された世界各国の高利回り社債（ハイイールド債）銘柄をもとに作られた指数に連動するETF。
VIX：「Volatility Index」の略で、シカゴオプション取引所のS&P500のオプション取引の値動きをもとに算出した指数。恐怖指数とも呼ばれ、VIXが上がると投資家の先行き不安が増しているともいわれます。
S&P500 VIX短期先物指数：VIXの先物。