リピートAIが取引する3通貨ペアに共通する特徴とは？

はじめに

マイメイトでは2024年から、レンジ相場を狙う「リピートAI」を追加しました。
リピートAIには通常リピート注文を行うために必要な、「注文レンジ」、「注文本数」、「利確幅」などの設定が備わっているため、選んで稼働するだけで簡単にリピート取引を行うことができます。

「リピートAI」についてはこちらの記事で詳細に解説していますのでご覧ください。

今回のブログでは、「豪ドル/NZドル」「ユーロ/英ポンド」「ドル/カナダドル」の3通貨ペアの特徴と、リピートAIに採用されている理由を解説します。

安定したレンジ相場を形成する「隣国通貨」

レンジ相場とは一定の値幅で価格が推移し続ける状態のことで、一般的に為替相場の7割がレンジ相場と言われています。
特に経済状況の似ている隣国同士の通貨ペアは、他の通貨ペアと比べ長期的にレンジ相場を形成する傾向があります。以下の画像は過去５年間の変動率です。

大幅に上昇しているクロス円に比べ、「豪ドル/NZドル」「ユーロ/英ポンド」「ドル/カナダドル」の3通貨ペアの変動率は一定に保たれていることが分かります。

長期的なレンジが形成される理由

なぜこの3通貨ペアは、通貨の連動性が高く、レンジ相場を形成しやすいのでしょうか。
一般的に為替レートの中長期的な変動要因は以下の2つが挙げられます。

①経済状況

経済活動が活発で成長性の高い国の通貨は買われやすい傾向にあります。また貿易など国際収支が黒字の国の通貨は上昇、経済成長が低く、国際収支が赤字の国の通貨は下落する傾向があります。

②金利

一般に金利が高くなった国の通貨は上昇、金利が低くなった国の通貨は下落する傾向があります。金利はその国の金融政策に影響される面が強く、政策金利の動向が通貨の上昇、下落を左右します。

オーストラリアとニュージーランド、ユーロ圏と英国、そして米国とカナダの通貨の連動性が高くなっている理由は、隣り合った国であることにより、経済状況の類似性、金利動向の連動性が高くなっているためです。

オーストラリアとニュージーランド

オーストラリアとニュージーランドは共に資源・農業国家で、両国とも貿易の最大相手国は中国です。資源価格の変動や中国の経済状況は、両国の経済に同様の影響を与えています。
2014年頃から、両国の金融政策は協調する動きが顕著になり、為替の変動を抑制しています。これは両国の経済の類似性が高まっていることに加えて、経済統合が進むにつれてより金融面においても連携が必要となるためです。オーストラリア中央銀行（RBA）とニュージーランド準備銀行（RBNZ）の政策金利の推移を見ると、過去10年間ほぼ同調していることがわかります。これにより一方の通貨の価値の上昇による投機的な値動きが抑えられています。

政策金利の推移

このように、資源・農業国家としての経済構造の類似性に加え、対中国貿易依存度の高さ、人・資本の行き来、金融政策の同調化など、様々な要因が似通った経済を作り出しています。

ユーロ圏と英国

英国がEUから離脱した現在でも、もともとひとつの経済圏を構成していたことと、地理的に隣り合っていることから、ユーロ圏と英国の経済の結びつきは非常に強いものがあります。また両国とも貿易相手国として米中の割合が多いことで、世界経済の影響を等しく受ける特徴があります。
金融政策も欧州全体の経済動向の影響を受け、結果としてほぼ同調した歩みとなっています。

政策金利の推移

米国とカナダ

両国とも主要な貿易相手国であり、原油や天然ガスなどのエネルギー資源、自動車など工業製品が主要な輸出品です。エネルギー資源の需給は景気に左右されやすく、両国とも影響を同じように受ける点から類似した経済状況となりやすい特徴があります。
米国とカナダは密接した貿易関係にあり、過度に金利が乖離すると貿易のバランスに悪影響を及ぼす可能性があるため似た政策金利を採用する場合が多いです。

政策金利の推移

米国とカナダは類似した輸出品や協定による結びつきから経済が統合されており、結果として金利政策は同調的な動きとなっています。
このように、隣国通貨はそれぞれの国同士で密接な経済活動と、似たような政策金利によって一定の値動きになり、長期的なレンジ相場を形成する傾向があります。

レンジ狙いのリピートAIとレンジになりやすい通貨ペア

リピートAIは一か月後の価格を予想し、自動でレンジを更新します。リピート取引はレンジ内で価格が推移することで利益を積み重ねる戦略のため、今後も長期的にレンジ相場になりやすい通貨ペアと相性が良いです。前章で解説した通り3通貨ペアは経済状況が類似しており、似たような政策金利を採用する場合が多いため、他の通貨ペアと比べレンジ相場になりやすい特徴があります。そのためリピートエージェントには、「豪ドル/NZドル」「ユーロ/英ポンド」「ドル/カナダドル」の3通貨ペアを採用しています。

通貨分散を容易に実現

3通貨リピートを稼働することで通貨分散を行うことができます。以下のメリットによって中長期的にリターンを狙うことができます。

① 各通貨ペアの値動きは相関性が低い

3通貨ペアはオセアニア・欧州・北米と地域が大きく離れているため、特定の地域で政治・経済状況の変化、紛争や災害が起こった際も他の通貨ペアの値動きに大きく影響しない特徴があります。そのため1つの通貨ペアがリピートAIの設定したレンジから外れた場合、他の通貨ペアによってカバーすることができます。

② 24時間収益を狙える

アジア・オセアニア、欧州、北米等、タイムゾーンが異なる通貨ペアを複数稼働することで、経済指標の発表や各国の要人発言など、相場が変動するイベントが一日の中で分散されることとなります。そのため24時間ずっと収益を狙うことができます。

最後に

リピートAIにはリピート取引に向いた通貨ペアが採用されています。また、3通貨リピートはそれらの通貨ペアを同時に稼働させることで、短期的なリスクを抑えるエージェントです。この機会に稼働をご検討いただけますと幸いです。