マイメイト ファンド作成のコツ-初心者ガイド-

ファンド機能とは

ファンド機能とは、マイメイトに存在する多数のエージェントが、設定した条件に合わせて自動的に抽出/入れ替えが行われる機能です。ファンドは自身で作成することができるほか、他のユーザーが作成し使用しているファンドを使用することも可能です。最低取引数量が減ったことで、今までと同じ資金でもより多くのエージェントを稼働させることができるため分散効果が高まり安定した運用を目指すことが可能です。

ファンド機能の使い方についてはこちらの記事を参照ください。

ファンド機能がもたらすこと

ファンド機能は収益の安定化と運用の簡素化が期待できます。ファンド機能においては、1エージェント当たりの取引数量が0.1lotとなるため、今までと同じ資金でより多くのエージェントを稼働させることが可能となります。より多くのエージェントを稼働させることでリスク分散の効果が期待でき、収益の安定化が見込めます。また、設定条件通りに、エージェントの自動的な入れ替えが行われるようになるため、今までのように調子が悪くなったエージェントを手動で入れ替える手間が少なくなります。

従来は「成績の良いエージェントを選んでポートフォリオを組む」ことが運用の基本でしたが、これからは「成績の良いファンドを選んで稼働させる」ことが運用の基本となります。

グラフを見ていただくとわかるように、ファンドを利用した際の損益はエージェント単体で稼働した際の損益よりもブレが小さくなっており、安定して収益を積み上げていっていることが分かると思います。エージェントを単体あるいは少数組み合わせた場合、損益の幅が大きくなってしまうこともあるため、強いこだわりがなければファンド機能を使って運用することをおすすめします。

ファンド作成の心得

マイメイト運営チームの検証により、以下のような傾向があることがわかりました。

「成績条件」によるエージェントの絞り込みで成績が大きく変わる

成績条件でエージェントを絞り込むことで、ファンドの成績が大きく改善されることが分かりました。もちろん、「どの成績条件で絞り込むか」や「採用方針の条件」などで反対の結果になることも考えられますが、ほとんどの場合は成績条件でエージェントを絞り込むことによって成績が良化することが分かっています。いずれの場合もエージェントをしっかり絞り込むように条件を設定することで成績が良化する傾向にあります。

通貨ペアが多いと安定、少ないとばらつきが出る

ファンドに組み込む通貨ペア数を増やすことで成績のばらつきを抑えることが期待できます。一方で通貨ペア数を増やしすぎるとドローダウンがやや大きくなる傾向もあります。安定感を狙うなら通貨ペア数を多く、ドローダウンを抑えるなら少し通貨ペア数を絞ることで、緩やかな損益グラフを描くようなファンドを作成することが期待できます。

条件はシャープレシオがオススメ

シャープレシオを成績条件とし設定すると結果がよくなる傾向にあります。上記のグラフではシャープレシオを-2～6で設定したファンドと、シャープレシオの設定なしのファンドと成績を比較したものになります。最終的な損益はそこまで大きな差異がないですが、期間中の推移を見ていくとシャープレシオを設定したファンドのほうが比較的良好な推移で収益を積み上げていることが分かるかと思います。これ以外にも“取引回数”や“リスクリワードレシオ”を条件として設定することも設定しないものと比較して好成績を収める傾向があります。

入替期間は長期間を選ばない

エージェントを選定する際、絞り込みを行う期間によって総合損益の推移には大きな差が生じるため、適切な期間を設定することが重要になります。当社の分析では、長い期間に設定してしまうと総合損益の水準が頭打ちになるという結果が得られました。6か月のような特異な結果を持つ入替頻度もありますが、基本的には1か月または2か月を選ぶようにするとよいでしょう。

ファンドの成績にあまり影響を与えない条件も

クローンの除外設定は、他の設定条件と比べると成績の結果にあまり大きな影響を与えないことが分かっています。その他にもファンドの設定金額は小さい金額の範囲ではあまり結果に影響を与えづらい場合などがあります。ファンドを作成する際は影響を与えやすい設定を中心に検証をすることで、多様性のあるファンドの作成が期待できます。