トレードエージェントとは

本記事ではマイメイトのエージェントのなかで「トレードエージェント」とよばれるエージェントの特徴を解説いたします。

トレードエージェントとは

トレードエージェントは、値動きに応じた売買判断により積極的な取引を行うトレンド相場向きのエージェントです。

相場状況により大きな利益を目指す反面、大きな損失が生じる可能性もあるなど相場動向に加え各エージェントの個性が強く成績に現れます。

トレードエージェントの概要

エージェントたちは、以下のような取引行動・判断をします。

• エージェントひとつにつき、取引する通貨ペアは1種類
• エージェントが保有するポジションは1つ
• エージェントが出す売買サインは1日最大12回
• エージェントはすべて異なる個性を持つ
• エージェントには、学習方法の異なる2種類のエージェントがある

上に紹介したエージェントの特徴をまとめると、エージェントの取引対象となる通貨ペアは1種類で、1つのポジションでトレードを行います。そして、1日最大12回の売買注文を出しますが、売買を見送る場合もあるので、必ずしも取引を行うというわけではありません。

トレードエージェントの種類

トレードエージェントには、強化学習型と相場予想型の２つのエージェントがあります。学習方法の異なる2種類が存在することで個性豊かなエージェントからご希望に沿ったエージェントをご選択いただけます。

1.「強化学習型」エージェント（A3C）

特徴は「利益を多く出すために、学習しながら最適なポジション管理を目指す」ことが特徴のエージェント。

常に変化する相場に対して、AIが学習を重ねてトレーディングの考え方を柔軟に変化させていくことが強みです。Googleが2016年に発表をしたA3C（Asynchronous Advantage Actor Critic）という先端の強化学習を応用しています。

強化学習を簡単にイメージするための参考として、Google作成の「AIを活用したブロック崩し」の動画があります。学習しながらブロック崩しのゲームを攻略していくため、賢く学習していることが実感できます。

※スマートフォンでご覧の際は、スマホを横にしてご覧下さい。他社サイト（YouTube）に遷移します

マイメイトにおいては、月に1度、直近のトレードや相場情報から学習をします。固定化されたアルゴリズムではなく、相場状況に応じて自分自身を更新していくことが、このエージェントの大きな特徴で「今どのようなポジションを持つべきなのか」に焦点を当てています。

2.「価格予想型」エージェント（LightGBM）

価格予想を使うエージェントでは、LightGBMという“機械学習”を活用します。こちらは、将来の価格がどうなるかを分析するために使います。

エージェントがどのように取引するのかですが、まずAIが価格予想をします。例えば、AIが米ドル/円の過去の価格推移を学習し、○○時間後に△△％上昇（もしくは下落）といった予想をします。その価格予測に基づいてポジションを持ち、条件に達すれば決済をする、というイメージです。

強化学習型のエージェントとは異なり、「これからの価格の予想」を基にAIエージェントが取引のタイミングを判断するのが特徴です。

トレードエージェントの学習の仕組み

マイメイトのエージェントは、学習することが強みです。

月に1度、直近のトレードや相場情報から学習をします。固定化されたアルゴリズムではなく、相場状況に応じて自分自身を更新していくことが大きな特徴です。

エージェントがどう学習を行うのか、その仕組みについて見ていきましょう。

1.「強化学習型」エージェント（A3C）

以下ではなるべくイメージしやすいかたちで解説をします。

エージェントがトレードの学習を開始する際、まず始めに複数の分身を作成します。

その後、分身達に自由なトレードを行わせ、本体はその結果と知見を集約します。そうすることで本体は、効率良く多くのトレーディングパターン及びその結果を収集することが可能となります。

これを分散学習と言い、強化学習「A3C」の特徴でもあります。

同じ設定のエージェントでも、それぞれの分身たちがとる行動は異なるように設計されています。そのため、エージェントにはそれぞれ異なる個性が生まれるのです。

また、強化学習に利用する過去のデータは毎日更新されるため、学習対象となるデータは随時アップデートされます。作成するタイミングによっても学習内容とトレード結果が変わるため、同じように設定したエージェントでも差が現れ、それがエージェントの個性に繋がります。

2.「価格予想型」エージェント（LightGBM）

AIに含まれる機械学習の方法は、現在３つの手法に分類されています。1の「強化学習型」のモデルと「教師あり学習」「教師なし学習」とよばれるモデルです。

「教師あり学習」は、コンピューターに対してラベルと呼ばれる正解データを提供し学習させる手法です。 与えたデータを元にコンピューターがデータの特徴やパターンを学習し、未知のデータに対して予測や分類を行えるようになる仕組みです。

価格予想型エージェントに採用されている「LightGBM」は、「教師あり学習」モデルとなり、将来の価格がどうなるかを分析し学習を繰り返します。

強化学習型のA3Cモデルは、どのようなポジションを持つべきなのかを学習する「最適なポジション管理」を目指すもので、LightGBMは、価格予想を元に取引の判断を行っていきます。

トレードエージェントの運用について

トレードエージェントは通貨ペアの異なる複数でポートフォリオを組み分散投資効果を狙っていただけるよう定期的なエージェントの入替が行われる「ファンド機能」をご用意しています。

「ファンド機能」について

ファンド機能ではファンドに組み込まれるエージェントがファンドの設定条件の通りに選ばれ、自動的に入れ替わります。自動的な入れ替えが行われるため、調子が悪くなったエージェントを手動で入れ替える手間が軽減できます。

ファンドでは1エージェント当たりの取引数量が0.1lotとなるため、今までと同じ資金でより多くのエージェントを稼働させることができます。より多くのエージェントを稼働させることでリスク分散の効果が期待でき、収益の安定化が見込めます。

>>「ファンド」について詳しくはコチラをご覧ください

最後に

マイメイトのエージェントは従来にはない考え方で設計されています。トレードエージェントが自発的に学習を行うことで、これからの相場にも対応しようと、自動で努力してくれるのです。「マイメイト」でAIを活用した新しいFXを体験してみてはいかがでしょう。

なお、マイメイトではトレードエージェントのほか、リピートエージェントの提供をしています。リピートエージェントの詳細はコチラの記事をご覧ください。