FAQ・用語集

シストレ24には、くりっく365やFX24などのFX取引には出てこない専門用語があります。
取引をする際のキーワードとなるものもありますので、取引の前には必ずチェックしてください。

名称意味ポイント
① 取引回数 ある期間における取引の回数 新規建玉+決済で「1」と数えます
ストラテジーを判断する際には、「50」以上のストラテジーから選択する方が望ましいとされます
② T-Score Tradency社が独自にストラテジーを評価した値。最大値は「10」 算出方法は公表されていません。売買の度に算出し直されます
③ 損益(pips) 実現売買損益をpipsで表記したもの 通貨ペアによって1pipsの価値が異なるので注意
④ 最大ドローダウン ある期間における累積損益pipsから最低累積pipsまでの差額 過去の損失額がわかるため、リスク管理指標として使用されます
⑤ 最大ポジション そのストラテジーが同時に保有することができる建玉の数 証拠金額や損益を考える場合は、必ず最大保有ポジションとなった場合を想定すること
⑥ プロフィットファクター 実現益÷実現損 1以上のストラテジーは利益を出していると判断できます
※勝率100%の場合はゼロになります
⑦ リスクリターン率 累積損益(pips)÷最大ドローダウン 1を下回るストラテジーはリスクの割合に比べて利益が出ていないという判断ができます
※最大ドローダウンが0の場合は、1で計算をし累積損益(pips)と同じ値となります
⑧ 勝率 利益確定(勝)回数と損切り(損)回数の割合 70%以上のストラテジーもあります
⑨ ストラテジーカード ストラテジーの詳細情報を確認 チャート、統計、現在の建玉、取引履歴、ストラテジーの説明を確認できます
⑩ シストレ24プロバイダー シストレ24にストラテジーを提供している会社・組織 MirrorTraderを開発したトレーデンシー社だけでなく、国内有数のストラテジー開発会社もプロバイダーとして参加しています
⑪ 推奨証拠金 必要証拠金 × 最大ポジション数 + 過去3ヶ月の最大ドローダウン お取引の際に十分に余裕をもってお取引いただく証拠金の目安となります
⑫ ストラテジー稼働開始日 ストラテジーが登録された日付 ストラテジーが登録された日付
⑬ 平均取引期間 そのストラテジーが建玉を保有している期間の平均 短いストラテジーほど頻繁に売買しています
⑭ 平均利益と平均損失 取引1回あたりの利益と損失 取引の損益の傾向が判断できます。
⑮ 最大利益と最大損失 過去の取引における最大の利益と損失 ストラテジーから発生した利益額と損失額を判断できます
⑯ エクスポート機能 データをエクセルに出力する機能 ほぼすべてのデータがエクセルに出力することが可能
⑰ 簡易検索機能 ストラテジーの全体を一覧する 検索に使用するよりもストラテジーの一覧機能としての使用をおすすめいたします
⑱ 表示データについて 取引ツールやシストレ24攻略に表示されるデータ バックテスト等のデータは一切採用していません。
⑲ 投資収益率 選択された期間の推奨証拠金に対する総損益の割合 推奨証拠金は必要証拠金と想定されるリスクを反映しているため、リスクが高いストラテジーはたとえ累積収益が大きくても投資収益率は低くなります。

① 取引回数

指定した期間内における累計取引回数です。

「新規建て+決済」(1往復)で、1取引となっております。

ストラテジーを評価する上で、ある程度取引回数がないと判断することができません。
たまたまなのか、実力なのかを判断するためには取引回数が多ければ多いほど明確になります。

そのため、少なくとも50回以上の取引を行っているストラテジーを参考にすることをお勧めいたします。

確認出来る場所

ストラテジー検索タブ
ストラテジー検索タブの図
ストラテジーカード
ストラテジーカードの図

② T-Score(ティースコア)

T-ScoreはMirror Traderの開発元であるTradency社が売買結果を元に独自に評価している値です。
値は最大10となり、ストラテジーの稼働開始日からの取引回数が50回以上のストラテジーに表示されています。

T-Score(ティースコア)の図

T-Scoreは、決済約定ごとに再計算されるため、直近の決済履歴や現在までの実現損益が値に大きく反映されることがあります。

利益になれば数値が上がり、損失になれば数値が下がるなど直近の実現損益が大きく反映することがあり、例えば「9」だったストラテジーが1ヶ月後は「6」になっているということもあります。

T-Scoreの変動(左)と、累積損益(pips)の比較

T-Scoreの変動(左)と、累積損益(pips)の比較の図

まとめと注意点

・T-Scoreは、直近の売買損益が大きく反映されている
・過去の成績をもとに計算されているため、今後も利益となるだろうなどの将来を予測する指標ではない
※ T-Scoreの算出方法は非公開となっています。ご了承ください。

③ 損益(pips)

指定した期間内の累計損益をpipsで表記したものです。

「pips」とはFX取引において使用される単位で、異なる通貨単位を共通の単位で表すことができ、
米ドル/円では「1pips=1銭」、ユーロ/米ドルでは「1pips=0.0001米ドル」となります。
例えば、米ドル/円が81.345円から81.365円に動いた時、2銭=2pips動いたことになります。
なお、シストレ24では、最小単位(呼び値)は0.1pipsとなります。

このように、1pipあたりの損益金額が通貨ペアによって異なるので注意が必要です。
損益(pips)を円換算すると、日本円での損益金額を求めることができます。
「決済履歴」タブでは、「決済」欄に円換算された損益金額が表示されています。

損益金額(円)を計算する時は、
対円通貨ペア:損益(pips)×取引額
対円通貨ペア以外:損益(pips)×取引額×円換算レート※
※対応する対円通貨ペアの価格で円換算します
となります。

注意点(1pipの違いについて)

10kあたりの損益金額(円)を「① USD/JPY(米ドル/円)」と「② EUR/USD(ユーロ/米ドル)」で比較した場合
※ 1米ドル=81円とします。

  ① USD/JPY(米ドル/円) ② EUR/USD(ユーロ/米ドル)
1pipあたりの損益 100円(=1銭×1万通貨) 1米ドル(=0.0001米ドル×1万通貨)
円換算レート -1米ドル=81円
損益金額(円)100円81円

同じ1pipでも米ドル/円と、ユーロ/米ドルでは、円換算した際の価値が異なりますので、複数の通貨ペアを取引される場合はご注意ください。

④ 最大ドローダウン

指定した期間内の、最大累積pipsから最低累積pipsの差(最大損失額)を表記したものです。

指定期間中の、「累積損益の落ち込み幅 (ピーク値からボトム値までの下落幅) 」の中で、最も大きいものです。
下図の矢印の部分が最大ドローダウンを示しています。

「このストラテジーは以前にこれぐらいの最大ドローダウンの経験があるから、もしかしたらこの先も同様のことがあるかもしれないので証拠金を多めに入れておこう」などリスク管理の参考として使うことが多い指標です。

例 下記ストラテジーの最大ドローダウンは、「-1033.50」でした。
A地点:最大累積pips(+2033.3pips)- B地点:最低累積pips(+999.8pips)=最大ドローダウン(-1033.5)となります。
A地点からB地点までこのストラテジーを選択していた人は、-1033.5pipsの損失が発生しました。

過去の実績からこのストラテジーは1000pip位の損失は期間中に発生する可能性がある、とリスクを推測することができます。

最大ドローダウン
  • ※ 最大ドローダウンは、取引の度に更新されます。表示されている値は現在の最大ドローダウンのため、今後の相場動向によっては、表示されている最大ドローダウン以上の損失が発生する可能性もありますのでご注意ください。
  • ※ 取引額を大きくした場合にはご注意ください。

⑤ 最大ポジション

そのストラテジーが同時に保有する最大の建玉数のことをいいます

最大ポジションが4のストラテジーは同時に4つまでの建玉を保有します。このストラテジーが4つの建玉を保有している場合は、新規建てシグナルは発信されず、それ以上の建玉を保有することはありません。
シストレ24のストラテジーは全て最大ポジション数を4以下としています。

お取引の際には、以下の点にご注意ください。

  1. ストラテジーをポートフォリオに組み入れた時に、そのストラテジーが、最大ポジションと同数の建玉を保有している場合には、いずれかの建玉が決済されるまで、新規建てシグナルは発信されません(そのストラテジーでの取引は開始されません)。
    ※お客様の建玉数ではなく、ストラテジー単位で固定されています。
  2. シストレ24では、1ポジション当たりの取引額を10K(1万通貨)に設定した場合、最大ポジション4のストラテジーは40k(4万通貨)まで建玉する可能性があります。
    最大ポジションが大きいストラテジーは、大きな利益となる可能性がある半面、思惑と反対に相場が動いた場合は、大きな損失が発生する可能性があります。
  3. ストラテジーで必要になる証拠金額や損益を計算するときは、必ず最大保有ポジションとなった場合を想定して考える必要があります。
  4. シストレ24では最大保有ポジション数を制限することができます。
    たとえば、最大ポジション4のストラテジーを最大保有ポジション2に制限した場合、2つまでの建玉は保有しますが、その後ストラテジーがシグナルを発信しても、原則3つ以上の建玉を保有することはありません。
  • ※最大保有ポジションを制限すると、ストラテジーの思惑通りの取引をすることができなくなるため、パフォーマンスが変わる可能性があります。ストラテジー通りの売買をご希望の場合は、最大保有ポジション制限をおこなわないでください。
  • ※ストラテジーによっては同時に複数のシグナルを発信するものもあります。その場合は、設定された最大ポジション数以上の建玉を保有する可能性があります。ご了承ください。
  • ※制限した最大保有ポジション数の建玉を保有している場合(ストラテジーの最大ポジション数と同数で制限した場合を含む)、建玉が決済されるまで新規に建玉を保有することはありません。そのため、ストラテジーの決済シグナルと新規シグナルの配信タイミングによっては、決済シグナル後の新規シグナルであっても、新規建玉とならない場合があります。
  • ※最大保有ポジションを制限していない場合は、ストラテジーの決済シグナル配信後わずかな時間で新規シグナルが配信された際、建玉が決済される前でも新規に建玉を保有し、一時的に最大保有ポジション数以上の建玉を保有することがあります。
  • ※同一のストラテジーが両建てとなるポジションを保有している場合、保有ポジション数の計算は、売りポジションまたは買いポジションのいずれか大きい方となります。
    (例)売りポジション2、買いポジション1の場合、保有ポジション数は2となります(3ではありません)。

最大保有ポジションを制限した取引例

~AさんとBさんは最大ポジションが3のストラテジーを同時刻に設定、Aさんは最大保有ポジション数を2に制限しました~
※ 取引額は10k、設定時にストラテジーの「現在の建玉」はないものとします。

  Aさん:
最大ポジションを2に制限
Bさん:
最大ポジションの制限はせず
① 建玉(A)の新規シグナル発信 1万通貨建玉
計:1ポジション(1万通貨保有)
1万通貨建玉
計:1ポジション(1万通貨保有)
② 建玉(B)の新規シグナル発信1万通貨建玉
計:2ポジション(2万通貨保有)
1万通貨建玉
計:2ポジション(2万通貨保有)
③ 建玉(C)の新規シグナル発信 建玉なし
計:2ポジション(2万通貨保有)
※最大保有ポジションが「2」に
制限されているので、建玉が
決済されるまで、シグナルが
発信されても、建玉しません。
1万通貨建玉
計:3ポジション(3万通貨保有)
※最大ポジションの範囲内
なので、建玉します。
④ 建玉(C)の決済シグナル発信決済なし
計:2ポジション(2万通貨保有)
※建玉(C)を保有していない
ので決済はされません。
1万通貨決済
計:2ポジション(2万通貨保有)
※建玉(C)を保有している
ので決済されます。
⑤ 建玉(B)の決済シグナル発信1万通貨決済
計:1ポジション(1万通貨保有)
※建玉(B)を保有している
ので決済されます。
1万通貨決済
計:1ポジション(1万通貨保有)
※建玉(B)を保有している
ので決済されます。
⑥ 建玉(D)の新規シグナル発信 1万通貨建玉
計:2ポジション(2万通貨保有)
※⑤で建玉が決済されたので
建玉できるようになりました。
1万通貨建玉
計:2ポジション(2万通貨保有)

なお、2011年8月までは、Mirror Traderにおいて最大ポジションの設定がなく、ポジションを5つ以上保有するストラテジーもありました。
そういったストラテジーは、2011年8月以前の取引結果と2011年9月以降の取引結果が大きく異なる場合がありますので、ご注意ください。

⑥ プロフィットファクター

一定期間の売買における、「実現益の合計を実現損失の合計で割った数値」のことを言います。
※勝率100%の場合はゼロになります。

1以上であれば、実現損失の合計よりも実現益が多く、そのストラテジーは利益を出していると言えます。

例えば、1000米ドルの利益を得るために、
4000米ドルの利益を出して、3000米ドルの損を出すのか、
1200米ドルの利益を出して、200米ドルの損を出すのか
では、取引の方法が異なります。

トータルで考えたとき、実現益は大きいが実現損も多いストラテジーよりも、実現益が大きく実現損が小さいストラテジーの方が安心です。
そんな時は、プロフィットファクターの数値を確認してみてください。
プロフィットファクターの数値が大きいほど、小さい実現損で大きな実現益を得たストラテジーを探すことができます。

  ストラテジーA ストラテジーB
実現益4,000米ドル 1,200米ドル
実現損3,000米ドル 200米ドル
プロフィットファクター
(実現益÷実現損)
1.336
プロフィットファクタ-から見る
ストラテジーのイメージ
大きな傷を負いながらも
大きな獲物を得る
損失は少なく、効率的な利益を
積み上げる

※取引画面のストラテジー検索やストラテジーカードの損益は、通貨ペアにかかわらず、どのストラテジーも米ドルで表示されています。

注意

プロフィットファクターは数値が大きい方がたくさん利益を出しているということになりますが、対象となる「期間」「取引回数」などを確認して、たまたまラッキーで出た数値でないかどうかを判断する必要があります。

⑦ リスクリターン率

累積損益(pips)を最大ドローダウンで割った数値のことです。
リスクリターン率は、どの程度のリスク(最大ドローダウン)がある中で得られたリターン(累積損益)なのかを示す指標です。
※ 最大ドローダウンはそのストラテジーが過去に経験した損失(pips)です。

リスクリターン率が高いものは、大きなドローダウンを経験しないで利益を得ることができる
リスクリターン率が小さいものは、利益を得るために期間中に大きな損失が発生している
、と見ることができます。
※最大ドローダウンが0の場合は、1で計算をし累積損益(pips)と同じ値となります。

1を下回るストラテジーはリスクが大きい割にはあまり利益を出さないという判断ができるため、
「1」以上のストラテジーを選択することをお勧めいたします。

補足

同じ実現益であれば
危ない橋を渡って得た利益であればリスクリターンは小さくなり、
安全な橋を渡って得た利益であればリスクリターンは大きくなります。

例 下記ストラテジーのリスクリターン率は、「1.6倍」でした。
C地点:累積損益(1695.8pips)÷最大ドローダウン(-1033.5pips)=1.6

リスクリターン率の図

⑧ 勝率

一定期間の取引回数に対する実現益の回数を割合で表しています。

勝率は回数の割合となるため、どのくらいの損益(pips)が発生しているのかは勝率からは分かりません。損益と合わせて確認するようにしてください。

例えば、平均損益+300pipsのAストラテジーとBストラテジー
・Aストラテジー:勝率70%
・Bストラテジー:勝率50%
の場合は、勝率が高い方が「取引の安定性が高い」と判断ができます。

しかしながら、勝率だけでストラテジーを選択することはお勧めできません。
勝率が高くても利小損大になっていては意味がないため、色々な項目と合わせてチェックする必要があります。

勝率の図

⑨ ストラテジーカード

ストラテジー名をクリックすると「ストラテジーカード」と呼ばれる個別のストラテジー詳細情報をご確認いただけます。
ストラテジーの過去の累積損益のチャートや取引履歴などの詳細を確認することができますので、ストラテジーをポートフォリオに組み込む(自動売買する)前にご確認ください。
シストレ24攻略や詳細検索で良さそうなストラテジーを選別し、お気に入りに登録した後に最終確認としてストラテジーカードのチェックをお勧めいたします。
特に累積損益のチャートとストラテジーの取引履歴をご確認いただくことにより、ストラテジーの取引特性を把握することができます。

ストラテジーカード

<ストラテジーカード情報>(上図2黄枠箇所)

チャート ストラテジーの損益曲線とT-Scoreの推移を表示します。
統計 ストラテジーの各種データを表示します。
現在の建玉 ストラテジーがシグナル配信した現在の建玉を表示します。
ストラテジーの取引履歴 そのストラテジーの過去の取引履歴を表示します。
ストラテジー説明 シグナルプロバイダーが記したストラテジーに関する特徴を表示します。

⑩ シストレ24プロバイダー

シストトレ24プロバイダーは、シストレ24にストラテジーを提供し継続的にストラテジーの運営管理を行っている企業です。 採用するストラテジーは過去実績数値や1ヶ月以上の実際の運用テスト結果を加味して決定しています。 シストレ24に登録されているストラテジーは下記のルールのもと運用されています。

1.ストラテジーの1ポジションあたりの最大許容評価損失pipsは300pipsでそれ以上になると損切りします
2.ストラテジーの最大保有ポジションは最大4
3.ストラテジーの1日の取引(往復)上限は60回

⑪ 推奨証拠金

推奨証拠金は、

① (必要証拠金 × 最大ポジション数) + 過去3ヶ月の最大ドローダウン
②5万円

のいずれか大きい方を採用しています。

①は当該ストラテジーの過去3ヶ月に発生した最大ドローダウンまでの損失を許容することを意味しています。
シストレ24の「推奨証拠金」はいずれの期間でも、当該ストラテジーの過去3ヶ月の最大ドローダウンを加味した金額を掲載しています。
※推奨証拠金が5万円以下の場合は、5万円として表示しています。

なお、上記は10kあたりの金額となりますので、取引額を2倍(20k)にした場合は、推奨証拠金も2倍となります。

※必要証拠金額は取引に必要となる証拠金で、時価評価額の4%の金額(円換算額)となります。
必要証拠金額についてはこちらをご参考ください。

⑫ ストラテジー稼働開始日

ストラテジーが運用テスト登録された日付となります。
一定の運用テスト期間を経てからお客様が選択できるようになりますので、お客様がご利用可能となる日付とは異なります。

データは一切のバックテストデータを用いておらず、運用実績データを用いております。
詳細は表示データについてをご参照ください。

⑬ 平均取引期間

新規建玉から決済までの平均建玉保有期間(表示は時間)。
例)85:16:23の場合、新規建玉から決済までの平均時間が85時間16分23秒という意味になります。
短期売買のストラテジーなのか、中長期売買のストラテジーなのかなどの指標になります。

⑭ 平均利益と平均損失

指定期間内の実現利益(pips)÷利益の取引の総回数
指定期間内の実現損失(pips)÷損失の取引の総回数
1回の取引の利益又は損失の平均値です。
損小利大の売買かなどをチェックすることができます。

⑮ 最大利益と最大損失

指定期間内の最大の実現利益(pips表示)
指定期間内の最大の実現損失(pips表示)

⑯ エクスポート機能

エクスポート機能

をクリックするとエクセルでデータを確認することができます。
エクスポート機能を使うことで、エクセルを使ったデータ整理や分析ができるようになります。
ストラテジー選択において、より詳細に分析したい場合などにご利用ください。
そのほか決済履歴をエクセルで整理できるなど、大変役立つ機能です。

⑰ 簡易検索機能

簡易検索は投資予定額、取引額、検索期間を設定します。
例えば対象期間を7日間とした場合には過去7日間でのT-Scoreの高い順のストラテジーを一覧で表示します。

簡易検索機能

簡易検索はシストレ24にあるストラテジー全てを一覧で表示したいときなどに使用します。

⑱ 表示データについて

ストラテジーカードに記載されている表記内容は、2013年4月21日以前はMirror Traderを採用している全業者の平均値となっています。
2013年4月22日以降については、当社で配信した価格を基に表示しており、具体的には取引履歴の約定価格は当社で約定した取引の平均値、約定時間はその中で最も早く成立した取引の時間を表示しています。
また、当社で選択しているお客様がいないストラテジーについては、売買シグナルの受信時間と当社が配信している価格を取引履歴に表示しています。
※2013年4月22日以降のストラテジーのデータは、従来までの全業者の平均値から当社のみの平均値となり、より信頼性の高いデータの提供が可能となりました。

シストレ24ではストラテジーを選択する際に重要となるデータについて、公正なデータをお客様にご提供するためバックテスト等の数値は一切用いておりません。

表示データと実際のお客様の約定データが大きくかい離しないよう、ストラテジーの運営管理に細心の注意を払っておりますが、ストラテジー選択の際に参考にしていただく表示データは、必ずしも実際の約定データと一致するわけではありません。また、表示データは将来の損益を保証するものではありませんので、ご了承ください。

⑲ 投資収益率

投資収益率=期間の累積損益(円)/推奨証拠金

推奨証拠金は、『(必要証拠金 × 最大ポジション数) + 過去3ヶ月の最大ドローダウン』または『5万円』のいずれか大きい方を採用しています。

【例】USD/JPYのあるストラテジー(1pips=100円)を計算した場合
累積損益が175,600円、推奨証拠金が229,000円

175,600円÷229,000円×100≒76.69% となります。