自動売買泣かせの低ボラ相場で力を発揮するストラテジーは!?

先週後半は、オバマケア見直しのヘルスケア法案採決断念などを背景に、トランプ新大統領が掲げる政策実現に不透明感が高まりドルが売られましたが、依然、変動の小さいストラテジー泣かせの相場状況が続いています。引き続きコツコツ系ストラテジー中心に組み立てる必要がありますが、コツコツ系にはドカン注意の影がつきまとうのはご存知のことでしょう。ドカン注意マークは避けるのが鉄則ですが、マークがついていなくても過去の最大損失には注意をして選んでいきましょう。

■イマコレストラテジーの成績

Beatrice ADX01、KAGIとも期待する結果は得られず、GapFighters360は売買サインが発信されずに終わりました。Beatrice ADX01は最初の4ポジションがマイナス50pips前後で損切り、次の4ポジションはプラス20pips前後の利益となりました。なお、3/13週のGeniusシリーズのポジションはまだ残ったままです。

2017/3/20~2017/3/25 5:50

ストラテジー 決済回数 損益 3/27現在建玉
Beatrice ADX01(EURUSD) 8回 ▲132.9pips
KAGI(GBPUSD) 3回 ▲186.9pips 2ポジション
Genius_Theta(NZDUSD) 3ポジション
Genius_Zeta(GBPCHF) 2ポジション

※Genius_Theta(NZDUSD)、Genius_Zeta(GBPCHF)は3/18に稼動停止した時点で保有していたポジションです。

■今週の注目ストラテジー

変動の小さい相場状況で連勝中のストラテジーがGENです。GBPJPYでは41連勝中、EURJPYでも20連勝中です。調子の良いストラテジーなら両方稼動すればいいのかもしれませんが、ここは勝ちすぎ感のあるGBPJPYではなく、あえて20連勝中のEURJPYの方に焦点を当ててみたいと思います。

また、先週に引き続きBeatrice ADX01(EURUSD)にも注目します。Beatrice ADX01(EURUSD)について詳しくは先週の記事をご参照ください。

>>「金の卵」「コツコツ」の3つのストラテジーが好調!

 

GEN(EURJPY)

12ヶ月の成績で見ると累積損益はマイナスのため、長期の成績を重視すると選ばれにくいストラテジーですが、現在のような膠着相場で力を発揮するストラテジーです。

 

○統計情報(2017/3/25現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +198,970円 +281,580円 +256,920円 ▲157,450円
最大ドローダウン ▲28.10pips ▲1,257.40pips ▲1,257.40pips ▲4,874.80pips
平均利益 +100.89pips +78.80pips +55.26pips +63.01pips
平均損失 ▲28.10pips ▲51.92pips ▲57.06pips ▲76.28pips
勝率 95.24% 62.50% 62.07% 52.11%
取引回数 21回 96回 203回 426回

 

○損益分布(12ヶ月)

損益幅(pips)はプラスマイナス100pips内に多く集まっており、損切りは▲150pips

近辺が最大値となっていることが分かります。

■今週のイマコレストラテジー

Beatrice ADX01(EURUSD)は先週、週前半のポジションが損切り、週後半のポジションが利益確定。トータル損益はマイナスながら、まだ悲観するような状況とは思えませんので、このまま継続したいと思います。

GENEURJPY\198,970-58.31%\-157,450-4,874.83テラスBeatrice ADX01EURUSD\57,874215.45%\545,073-2,430.14ゴゴジャン

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD

※ストラテジー実績はMyシストレ24より3月25日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座運用状況

苦戦が続く中ですが、コツコツ系ストラテジーの使い方がまだしばらく重要になってくる展開です。ただ、リアル口座につきましては、年度末にいったんポジションをなくさなければならない社内ルールのため、今週は涙を飲んでストラテジーを稼動停止します。また、現在のポジションも3月31日までに手動決済しますので、ストラテジーの実績とは異なってまいります。ご了承ください。

期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 529,128円
差引損益 ▲154,046円(▲22.5%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク ▲154,046円(▲22.5%)

 

3月27日現在のポジション

■第2回俺のフルオート応募締め切り迫る!3月31日まで

さて、現在実施中の「第2回俺のフルオート」も、今週末3月31日(金)が応募締め切り日となっています。

第1回に引き続き、いろいろなオリジナル設定をご応募いただいていますが、前回とは相場状況が大きく異なるため、バックテストで「金の卵」や「損小利大」、「一発」といったステータスで絞ってもなかなか良い損益曲線を描けないのではないでしょうか。

また、今回の成績判定基準は、3ヶ月と12ヶ月の投資収益率と最大リスク(低い方から)の総合得点となっています。3月31日までに申込いただく分はバックテストですが、そこから5月26日まで約2ヶ月間フォワードテストを行いその結果を競うため、第1回よりもハードルが上がっているのではないかと思います。

目先の成績を考えると、コツコツや高勝率などのステータスが有効となってくるでしょうが、それが4月以降も2ヶ月間有効に機能するかは何とも言えないところです。今回設定事例をご紹介いたしますので、まだ応募されていない方はぜひお試しください!

運用資金100万円、取引額10k、最大ストラテジー数2と、オーソドックスな設定で考えてみます。【期間・収益】は、3ヶ月の実現損益の高い順から採用する設定にしました。

6ヶ月のシミュレーションでは、投資収益率86%最大リスク-19%となりました。

皆さんもぜひチャレンジしてみてください!

>>第2回俺のフルオート