利確・損切りとも小さめ「損小利大」ストラテジーNoah’s miniとKAGI

米株価は堅調なものの、為替相場は2月28日に控えるトランプ米大統領の議会演説を前にドル売りかつ動きの重い展開が続いています。議会演説では経済政策、税制改革についてどのような具体策が打ち出されるのか注目されるところです。

「損小利大」「一発」ステータスのストラテジーにとっては、利益確定がしにくく損切りが先行しやすい悩ましい展開が続いていますが、「損小利大」ステータスの中にも利益確定、損切りとも比較的小さ目かつ「金の卵」ステータスが付くストラテジーが現れてきました。今週はそういったストラテジーに注目してご紹介いたします。

■イマコレストラテジーの成績

KingSword(USDJPY)、nianchuyfx(EURGBP)とも利益確定は行っているものの、ともに保有ポジションは評価損が出ています。また、2/13週に保有したMultiAgent(GBPJPY)の損切りが発生しています。MultiAgentは過去こういった連敗後に持ち直しているので、今週は利益確定してくるかもしれませんね。

2017/2/20~2017/2/25 6:50まで

ストラテジー 決済回数 損益 2/20現在建玉
KingSword(USDJPY) 5回 +83.1pips 4ポジション
nianchuyfx(EURGBP) 5回 +29.1pips 4ポジション
MultiAgent(GBPJPY) 4回 ▲538.8pips
Friend3(AUDJPY) 2回 +7.7pips

ツꀀ※MultiAgent、Friend3はイマコレでは稼動停止しているためポジションを保有していません。

 

■今週の注目ストラテジー

冒頭申し上げたように「損小利大」ストラテジーは膠着した相場では損切りが先行しやすい傾向があります。一方、「コツコツ」ストラテジーはどうしても逆張りエントリーになりがちなので、サポートラインやレジスタンスラインを抜けた時に損切りが大きく発生しやすいという特徴があります。こうした相場状況をうまく掴んでいるのが、「損小利大」ながら「平均利益」が50pips前後、「平均損失」が30pips前後という「コツコツ」に近いストラテジーです。

 

Noah’s mini(USDJPY)

「金の卵」「損小利大」のグッドステータスが付き、かつ「コツコツ」という、なかなか数少ないタイプのストラテジーです。下の損益分布図を見ると、利益にはバラつきがありますが、損切りは▲100pips範囲内、特に▲50pips以下に集中しており、堅実なストラテジーという印象を受けます。平均利益、平均損失とも安定しているのも好印象です。


 

○統計情報

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +82,770円 +93,320円 +182,060円 +356,630円
最大ドローダウン ▲451.10pips ▲806.70pips ▲825.30pips ▲1,574.10pips
平均利益 +51.93pips +51.56pips +60.91pips +61.69pips
平均損失 ▲38.55pips ▲31.24pips ▲29.03pips ▲31.21pips
勝率 67.50% 49.00% 41.28% 41.33%
取引回数 40回 100回 218回 496回

 

○損益分布(12ヶ月)


 

KAGI(AUDUSD)

1月30日にも一度紹介したストラテジーです。最大ポジション2と少ないストラテジーなので「推奨証拠金」も比較的小額から運用できるので、フルオート運用に加えて稼動するのにも適しています。Noah’s mini同様、損切りラインにバラつきが少ない点に堅実なストラテジーという印象を受けます。また、年間収益率369%という成績は、実は2月26日現在ベスト5に入り好成績です。最大ポジション2のため実現損益の絶対額が見劣りしてしまいますが、実はかなり良いストラテジーではないかと思っています。


 

○統計情報

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +27,414円 +127,233円 +231,402円 +344,006円
最大ドローダウン ▲72.30pips ▲204.60pips ▲344.50pips ▲653.30pips
平均利益 +34.11pips +48.49pips +52.89pips +62.72pips
平均損失 ▲25.07pips ▲24.77pips ▲29.70pips ▲40.43pips
勝率 71.43% 65.96% 64.44% 55.61%
取引回数 14回 47回 90回 187回

 

○損益分布(12ヶ月)

 

KAGI(AUDUSD)について以下の記事もご参照ください。

>>好調MultiAgent(GBPJPY)にちょい足しでGEARSLEY(GBPUSD)・KAGI

 

■今週のイマコレ

Noah`s miniUSDJPY\82,770165.11%\356,630-1,574.13ゴゴジャンKAGIAUDUSD\27,414369.90%\344,006-653.32テラス

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD

※ストラテジー実績はMyシストレ24より2月26日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座の運用状況

なかなかマイナスを止められない状況が続いてしまっています。

継続する中で必ずこうした場面に遭遇しますが、ここは勝負をかけずにストラテジー数やポジション数を増やしすぎないようにしたいと思います。継続してこそ次のチャンスが訪れたときにそれを捉えることもできますが、ここで資産を切り崩さないようにコンサバティブに運用していきます。

期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 582,566円
差引損益 ▲100,618円(▲14.7%)
最大リスク ▲14.7%

 

 

○稼働中のストラテジー