損小利大タイプのストラテジーにチャンス到来か!?

先週末の米国雇用統計では非農業部門雇用者数が21.2万人増、失業率も4.4%に低下する等強い内容となりました。また本日5月8日朝方のフランス大統領選挙も下馬評どおりマクロン氏が勝利し、警戒された週明けの価格も大きな混乱なくスタートしています。フランス大統領選挙の結果は予想通りのため、ユーロは一時的には調整も入るでしょうが、マーケットはリスクオンの雰囲気に変わってきています。

■イマコレストラテジーの成績

ユーロ、英ポンドの欧州通貨に買いの勢いがあり、Home Runs(GBPAUD)は1ポジション損切りしたもののその後の4ポジションを利益確定しました。現在保有している3ポジションもトータル評価はプラスとなっています。一方で、既に稼動停止していましたがGEN(EURJPY)は逆張りの売りポジションが損切り、Haoforex(NZDUSD)は僅かながら利益確定。振り返ると、やはりフランス大統領選第1回投票の4月24日前後から流れが変わってきていたようです。

2017/5/1~2017/5/8 9:00

ストラテジー 決済回数 損益 5/8 午前9時現在建玉
Home Runs(GBPAUD) 5回 +470.8pips 3ポジション
GEN(EURJPY) 2回 -107.8pips
Haoforex(NZDUSD) 4回 +23.5pips

※GEN(EURJPY)、Haoforex(NZDUSD)は4/29に稼動停止。残ったポジションの決済です。
※4/29に稼動開始したQuantum(EURJPY)は新規シグナルを発信しなかったため、ジョイントレードで利用しています。

■今週の注目ストラテジー

相場の方向感は、特にユーロ、英ポンドの欧州通貨の買いに勢いが出てきている様子ですが、とはいえここまでユーロ円が約5円、英ポンド円も約6円上昇しているため一時的に調整の下げはあるでしょう。しかし、相場のボラティリティが高くなっているので、これまでのコツコツタイプのストラテジーから損小利大、スイング系のストラテジーにチャンスが到来しているのではないかと考えます。

今週も、先週に引き続き直近1ヶ月の収益率70%以上で、実現損益が大きい順に通貨ペアを分散して2つのストラテジーを選びました。引き続きHomeRuns(GBPAUD)DreamFighter X(EURJPY)です。実は収益率が最も高かったのはAPI1TBX(GBPAUD)ですが、こちらは12連勝と好調ながら「ルーキー」ストラテジーということもあり、同じGBPAUDならば「ベテラン」のHomeRunsを継続することにいたしました。またQuantum(EURJPY)も本日5月8日朝方に決済したことで上位にきていますが、ここは先週末までの成績に従いDreamFighter(EURJPY)を採用することにいたしました。

DreamFighter(EURJPY)

直近、ユーロ円の上昇トレンドをしっかり捉えて利益を積み重ねてきました。長期の累積損益で見るとようやくマイナス圏から脱した状態ですが、欧州通貨の変動が大きくなっている中なので直近の好調を維持してくれるのではないかと期待しています。

○月間損益(pips)推移

○統計情報(2017/5/8現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +273,830円 +431,250円 +92,160円 +64,580円
最大ドローダウン ▲114.40pips ▲534.80pips ▲3,733.50pips ▲3,898.70pips
平均利益 +237.73pips +166.48pips +139.69pips +131.01pips
平均損失 ▲114.40pips ▲70.94pips ▲83.05pips ▲77.66pips
勝率 92.31% 64.15% 40.65% 38.43%
取引回数 13回 53回 123回 255回

 

○損益分布(12ヶ月)

利益確定が概ね200pips内、損切りが▲150pips内に収まっており、ロジックの安定間を感じます。ただ、昨年の5月から6月にかけて29連敗という履歴もあるため、もし今週連敗するようならば次週はスクリーニングで当然選ばれませんので撤退します。

■今週のイマコレ

コツコツタイプから損小利大タイプへの切り替えが奏功してるので、今週もこのスタンスを継続します。

QuantumEURJPY\334,620-9.13%\-25,840-4,551.24トレーデンシーHome RunsGBPAUD\271,899156.71%\539,080-3,947.44トレーデンシー

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD

※ストラテジー実績はMyシストレ24より5月8日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

■リアル口座運用状況

損小利大タイプを採用している分、トレード頻度は少なくなりますが、その分リアル運用ではストラテジーのリサーチと損益状況の挽回を兼ねてジョイントレードを多用しました。特に、先週イマコレで選択したQuantum(EURJPY)はポジション保有中だったためジョイントレードで利用しました。

当初運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 536,280円
差引損益 -146,894円(-21.5%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク -182,942円(-26.7%)

 

○損益推移

○ジョイントレードの成績

ストラテジー 決済回数 損益
MultiAgent(GBPJPY) 2回 +99.0pips
Sphynx(EURCAD) 1回 +29.5pips
Beatrice ADX01(EURUSD) 1回 +4.1pips
Quantum(EURJPY) 4回 +378.0pips
Qvuivvzs(GBPAUD) 1回 -177.2pips

※いずれも取引額5kで利用

○5月8日現在のポートフォリオ・ポジション