3月15日・16日に重要経済イベント集中!ポートフォリオ管理に注意

先週末の米国雇用統計では、非農業部門雇用者数が23.5万人増と予想を上回る強い内容となり、今週のFOMCにおける利上げ期待がさらに強まっています。

また、今週15日、16日には日米欧の重要経済イベントが集中しています。昨年6月の英国国民投票時(ブリクジット)、11月の米国大統領選挙時と単純に比較することはできませんが、1月の下旬以降相場が膠着しているためこの2日間への関心は非常に高まっています。

不測の動きに備えて、ポジション過多や資金不足にならないよう十分ご注意ください。イマコレのリアル口座運用では、証拠金メーター50%前後を目安に安全運転していきます。

 

■イマコレストラテジーの成績

先週のイマコレストラテジーGenius_Zeta(GBPCHF)trendeater(GBPJPY)ともに取引が少ない中、2つのストラテジートータルで+93pipsという状況でした。

2017/3/6~2017/3/11 6:50まで

ストラテジー 決済回数 損益 3/13現在建玉
Genius_Zeta(GBPCHF) 3回 +131.7pips
trendeater(GBPJPY) 1回 ▲38.7pips 1ポジション

 

■今週の注目ストラテジー

Genius_Zeta(GBPCHF)は好調を維持しているためこのまま継続します。今週新たに注目するのは、Geniusシリーズの兄弟分、現在20連勝中のGenius_Theta(NZDUSD)です。

 

Genius_Theta(NZDUSD)

直近のNZDUSDの下落をしっかり捉えて20連勝。「ベテラン」「高勝率」というステータスの組み合わせで、平均利益もおよそ60pipsと安定しています。NZDUSDの直近1ヶ月の平均変動幅が約60pipsですのでうまくマッチしています。今週の経済イベントがどれくらい影響するのかは気になるところですが、現在好調なことから注目しているストラテジーです。平均利益の安定感は秀逸ではないでしょうか。

○統計情報

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +110,054円 +74,118円 +226,676円 +144,835円
最大ドローダウン 0pips ▲827.50pips ▲986.40pips ▲1,681.40pips
平均利益 +60.16pips +61.66pips +62.03pips +66.29pips
平均損失 0pips ▲138.29pips ▲119.73pips ▲127.09pips
勝率 100% 77.50% 79.31% 69.23%
取引回数 16回 40回 87回 208回

 

○損益分布(12ヶ月)

 

Genius Zeta(GBPCHF)

引き続き好調を維持しています。

詳しくは先週のイマコレ記事をご覧ください。

>>米利上げに向け一進一退、レンジ相場の継続か!?

 

■3月15日・16日に集中する重要経済イベント

3月15日(水)夜から16日(木)にかけて、ここ最近になく日米欧の重要経済イベントが集中しています。

昨年を思い返すと、6月24日に英国のEU離脱を問う国民投票が行われ、まさかの離脱という選択(ブリクジット)となり、英ポンドが大きく下落することとなりました。11月8日、9日の米国大統領選挙では、ご存知のとおりドナルド・トランプ氏が下馬評を覆して大統領に当選。その時の米ドル円相場も一時100円割れとなったものの、為替、株価ともその後大きく切り返しトランプラリーと呼ばれる相場を形成しました。

FOMCにおける利上げの可能性は高まっているため、そこまでのサプライズはないかもしれませんが、4月以降の利上げペースの見通し次第では大きな値動きに繋がる可能性もあります。また、オランダ総選挙は、欧州で勢いづいている右派勢力の動向を占うとして注目が集まっています。オランダの結果は、4月~5月のフランス大統領選挙、9月のドイツ総選挙に影響する可能性があると見られており重要なイベントと位置づけられています。

今週予定している重要経済イベントは以下のとおりです。

日程 発表予定時間 イベント
3月15日 21:30 米国  消費者物価指数
3月16日 3:00 米国  FOMC政策金利発表
3:30 米国  イエレンFRB議長記者会見
午前中 オランダ  総選挙結果
9:30 豪州  雇用統計
昼ごろ 日本  日銀金融政策決定会合
15:30 日本  黒田日銀総裁記者会見
21:00 英国  イングランド銀行政策金利発表

 

■今週のイマコレ

Geniusシリーズに偏ってしまいましたが、通貨ペアもタイプも異なります。経済イベントも集中しているため、ポートフォリオ管理に十分ご注意ください。

Genius_ThetaNZDUSD\110,05464.95%\144,835-1,681.44テラスGenius_ZetaGBPCHF\81,85294.64%\218,607-1,533.54テラス

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD

※ストラテジー実績はMyシストレ24より3月12日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座の運用状況

ポートフォリオは引き続きコンサバで、ジョイン等を絡めて損益改善を図っています。

期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 560,532円
差引損益 ▲122,642円(▲17.9%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク ▲129,418円(▲18.9%)