トランプ大統領の政策、発言に不安定なマーケット。コツコツタイプにチャンス到来!?

トランプ大統領の保護主義的発言や欧州の政治不安などに株、為替とも下げ圧力の強い週となりました。好調だった英ポンド円ストラテジーも、英国のEU強硬離脱(ハード・ブレクジット)への不安などから英ポンドの下落が強まり、1月23日週とは一変し連敗モードに入ってしまいました。MultiAgentも週の後半にようやくポジション方向が合ってきたようですが、マイナス先行の週となってしまいました。引き続きトランプ氏の政策や発言を中心に世界のマーケットは揺れ動くのでしょうか。

■イマコレストラテジーの成績

MultiAgent(GBPJPY)が連勝のあとに連敗がやってくるストラテジーだということは過去の履歴や開発者のコメントからも明らかなこととはいえ、10連敗にはさすがに心が折れかけました。現在のポジションは評価益となっていることで、なんとか連敗に歯止めがかかることを期待しています。

2017/1/31~2017/2/4 6:50まで

ストラテジー 決済回数 損益 2/3現在建玉
MultiAgent(GBPJPY) 10回 ▲1,311.4pips 4ポジション
GEARSLEY(GBPUSD) 12回 ▲394pips 1ポジション
KAGI(AUDUSD) 2回 +8.2pips 2ポジション
VosteerageFX(EURUSD) 1回 +97.6pips
HighWindFx(GBPJPY) 3回 ▲450.9pips

 

 

■今週の注目ストラテジー

10連敗となったMultiAgent(GBPJPY)ですが、12ヶ月実現損益では依然トップの成績、1ヶ月でもベスト10に入っていることから引き続き運用の軸となります。全般的に英ポンド関連ストラテジーが実現損益上位を占めますが、トランプ大統領の政策や発言に不安定さをマーケット状況のなかで、今週は比較的短期売買型のストラテジーに注目します。

 

Scorpion(EURJPY)

1月以降のユーロ円のおよそ120~123円といった狭い変動、いわゆるボックス相場をうまく捉えています。この1ヶ月は決して「コツコツ型」というほど小さな利益確定ではなく、100pips以上の利幅もとっています。

 

○統計情報

直近1ヶ月が少し良すぎる感は否めませんが、ここ6ヶ月、勝率70%前後で安定しているのが強みです。取引履歴を確認いただければ分かりますが、比較的連敗も少ないストラテジーです。

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +142,170円 +293,650円 +339,640円 +354,970円
最大ドローダウン ▲73.80pips ▲524.00pips ▲899.90pips ▲1,902.90pips
平均利益 +113.47pips +90.38pips +73.81pips +79.76pips
平均損失 ▲33.38pips ▲71.93pips ▲92.22pips ▲104.27pips
勝率 73.68% 69.44% 71.65% 63.18%
取引回数 19回 72回 127回 296回

 

下図は12ヶ月間の利益、損失pipsの分布です。利益幅に共通点は特に見られませんが、損切りラインの最大値は▲1501pips前後に設定されているようですね。

 

KingSword(USDJPY)

1月9日週にイマコレで採用したストラテジーです。コツコツ型で好調を維持し、1ヶ月で勝率90%以上と非常に高勝率かつ低ドローダウン。ドル円相場がやや膠着している現在に適しており、ここで再度採用したいと思います。

>>好調HighWindFx(GBPJPY)、万能タイプKingSword(USDJPY)

 

 

○統計情報

最大ポジション4かつコツコツ型で1年間の最大ドローダウンおよそ▲1,000pipsは、なかなか見られません。コツコツ型は1年間の履歴を見るとどこかで大きな損切りがあったり、最大ドローダウンも大きくなりがちですが、このKingSwordにはそれが見られません。

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +62,110円 +192,360円 +176,200円 +480,030円
最大ドローダウン ▲15.20pips ▲565.70pips ▲1,109.60pips ▲1,109.60pips
平均利益 +21.94pips +35.94pips +33.51pips +42.49pips
平均損失 ▲5.07pips ▲67.34pips ▲70.19pips ▲81.65pips
勝率 90.63% 86.36% 78.05% 77.31%
取引回数 32回 88回 164回 335回

 

下図は12ヶ月間の利益、損失pipsの分布です。Scorpionと同様、損切りラインは最大▲150pips近辺に設定されているように見受けられます。最大連敗は7回で、6ヶ月最大ドローダウンの-1,109.60pipsはこの7連敗の時に発生した記録です。

 

■今週のイマコレストラテジー

MultiAgentGBPJPY\183,440409.06%\1,521,700-3,383.54ゴゴジャンScorpionEURJPY\142,170-177.49%\354,970-1,902.93テラスKingSwordUSDJPY\62,110199.19%\480,030-1,109.64テラス

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD

※ストラテジー実績はMyシストレ24より2月5日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位はpips

 

■リアル口座運用状況

期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 635,164円
差引損益 ▲48,010円(▲7.0%)
最大リスク ▲10.20%

先週の懸念が現実となってしまいました。。。ここから持ち直せるか、まずはMultiAgentを信じ、かつコツコツ型がうまく回ることを期待します。