相場の変化にも対応して利益更新中!大きめの利確幅も嬉しい「William1」、「Friend3」

2月はクロス円を中心に相場が大きく動きました。
ストラテジーは基本的にトレンドならびに高いボラティリィティを得意とするものが多いため、シストレの運用においては良い地合いです。

実際に、直近1ヶ月の稼働でも高い実現益をたたき出すストラテジーが続出しております。


クロス円の代表格と言える米ドル円においても、1月29日から2月11日までのわずか2週間足らずの期間に121円半ばから111円まで、10円以上円高に動くような大きな値動きがありました。

こういった大きな相場を利用して高い実現益を達成したストラテジーが多く存在します。


※トライオートFXのUSDJPY日足チャートよりインヴァスト証券作成

そういった中、あらためてご認識いただきたいことは、行き過ぎた相場の戻しが発生しているということです。2月上旬に大きく円高に振れた米ドル円も、ボラティリティは高いものの方向感を確かめる展開が現在続いております。

今後また大きく動く展開も期待されますが、ただ単純に売っていたから利益が出たというようなストラテジーではなく、戻しの局面や相場の変化にも上手く対応可能なストラテジーを選んでおく必要があります。

円に限らず、原油安で長らく低迷した豪ドルやEU離脱の国民投票に揺れる英ポンドなども大きく動いた後の次の動きが注目される状況です。過去の取引履歴等から売買の方向性等を確認し、相場の変化に上手く対応可能と思われるストラテジーを選んでいきます。

☆激しい値動きのポンド円でガッチリ! William1 GBPJPY☆


「William1 GBPJPY」
には半年間右肩上がりの「銀の卵」とあわせて、「利益更新中」「フィット」など現在の好調ぶりを表すステータスが付与されています。

「William1 GBPJPY」
の面白いところは、損益曲線がGBPJPYのチャートとかなり綺麗な形で逆相関になっている点です。

昨年4月から6月にかけての上昇時はドローダウンを発生させましたが、6月から8月、ならびに10月から11月にかけてのボラ低下時には大きなドローダウンを発生させることなく耐え、損益は横ばいとなり、11月からの下落局面ならびに途中の相場の戻しも含めて、大きく利益を上昇させています。

ボラティリティの縮小やレンジ局面を苦手とするストラテジーが多い中、調子を崩すことなく、下げトレンドを上手く捉えている点、また1月に発生した下げトレンドの中での10円の戻し(上昇)を乗り越えて、利益を更新させてきている点は大いに評価したいところです。

実際の取引履歴を確認してみます。


長く連勝を重ねるタイプではありませんが、170pips前後の大きな利益確定を随時行っており、相場の値動きを捉えています。

最大ポジション数は4となっていますが、実際のところは2ポジション程度にまとめることが多くなっています。ポジションを保有した状態で新規建てを行い、その後古いポジションを決済するなど、ポジションを増やさないまま新規決済を繰り返すパターンと、時間をおいて2ポジション建てて2ポジションまとめて決済するといった2つのパターンが多く見受けられました。

「William1 GBPJPY」
は開発者の方いわく、
「オシレーターを4つ組み合わせたロジックです。4時間足といった長い時間足を活用することでだましをなるべく排除しています。そのため相場がレンジでもトレンドでも対応できます。トレンドと判断した場合は、最大4ポジションまで同じ方向にもちます。しかし、それでもあまりに平坦な波が続く場合は負けることもあります。」とのこと。

実際に過去のレンジ局面では大きなドローダウンを出していません。また、今回の下落トレンドの谷間に発生した1月の戻し局面でも的確に買い転換しており、すべての取引で利益確定を行うわけではもちろんありませんが、戻し局面でも収支をプラスにしています。

また、長い時間足を活用していることもあってか、取引回数のブレが少ないことも特徴的です。上昇、レンジ、下落と相場が変化していく中でも、ボラティリティの変化は当然あったはずですが、月間20回程度と非常に安定しています。

昨年春先の相場上昇時に調子を落としたことで期間12ヶ月の勝率はやや低くなっていますが、それでも50%前後の一定水準は期待できそうです。

1ポジションずつポジションを積み重ね、安易にポジションを増やさないスタイルも好感を持てます。GBPJPYは数ある通貨 ペアの中でもやはり変化がありますので、一時の流れに乗るだけでなく、相場の変化にも強い「William1 GBPJPY」のようなストラテジーを活用いただくのが良いかもしれません。

☆200pipsの利確と器用な切替が魅力! Friend3 AUDJPY☆


「Friend3 AUDJPY」
は、年間右肩上がりの「金の卵」、そして「利益更新中」、ならびに1回あたりの利益確定幅が大きい「一発」といったステータスが点灯しています。

最大ポジションは4となっていますが、期間12ヶ月の最大DDは▲1378pipsに抑えるなどリスクを抑えた運用を行うことが出来るストラテジーであると同時に、累積利益が年間で50万円を超えるなど、攻守に優れたストラテジーであることが伺えます。

ただし、気にならない点が無い訳ではありません。

期間ごとの統計情報を確認すると平均損失はおおよそ115~135pips程度、平均損失はおおよそ▲85~110pips弱となっています。勝率は概ね60%で推移していましたが、直近1ヶ月は調子を上げており70%となっています。

注目いただきたい点は期間3ヶ月の統計情報の時点で、最大ドローダウン▲1000pips超を記録している点です。直近で比較的大きな変調をきたしたというのは認識しておく必要があります。

大きめの平均利益をたたき出しながら損小利大の型は常に維持しており、勝率も60%超であることから、大変使いやすいストラテジーと思われますが、過去3ヶ月の最大ドローダウン、ならびに調子を上げている直近の取引について内容を確認しておきます。


直近の取引履歴においては4ポジションまで保有を増やすよりも、2ポジションないし3ポジションによる売買頻度が高くなっています。

複数のポジション保有時においては、利益確定時で200pips、損切り時は160pips前後で順次決済を行っていることから、上記の水準が決済の目安の1つと考えられます。また、それ以外の水準では概ね同時決済を行っており、トレンドの変化を感じ取ったら即決済を行っています。

期間3ヶ月の最大ドローダウン発生時(1/28~2/8の決済)は、売りポジションを保有しながら160pips前後の損切りを繰り返し、最後の売りで200pipsの利益確定を行ったにも関わらず、買いに転じ、そこから160pipsの負けを3つ行った際に記録しています。

結果としてその後の買いポジションでは利益を重ね、ワンポイントの売りを時折挟みながら連勝を重ねています。

「Friend3 AUDJPY」の取引では決済後に比較的短期間で反対方向へエントリーを行うことが多く見受けられます。それは200pips前後の大口の利益確定後でも同様で、トレンドの変化を重視していることが分かります。

直近の状況を見るに、トレンドの変化を敏感に感じ取り、1ポイントの売りを挟む器用さを持ち合わせていることから、やはり基本的に優秀なストラテジーであることは間違いありません。

基本的に勝率も60%程度は期待できると考えるならば、連敗をそれほど考慮する必要はありませんが、稼働にあたっては160pips×4ポジション=640pipsの損切りは十分起こり得ることだけは認識しておいたほうが良さそうです。

なお、オーストラリア自体は産油国というわけではありませんが、豪ドルは資源国通貨の代表格として原油などのコモディティ相場と連動することが多い通貨です。またご存知のように鉄鉱石などの輸出を通して中国との関連が深いことから、中国経済の動向にも深く関連しています。

年初から日経平均の値動きにも大きな影響を与えたこの「原油安」「中国経済の減速懸念」も相場が行き過ぎているのではないかという懸念から一気に揺り戻しの動きが起こってもおかしくありません。
豪ドルにおいても引き続き高いボラティリティが見込めることから、200pipsの利益確定等にも期待したいところです。

今後の運用については

現在はボラティリティが高く、平均利益で100pipsを超えるようなストラテジーも活躍できる相場環境です。ただし、相場の変化は常に起こりうることから、売買の方向性やポジション取りなどで過去に十分実績があるストラテジーを選んでいきたいところです。

今回ご紹介した「William1 GBPJPY」「Friend3 AUDJPY」なども利益確定幅が大きなストラテジーでありつつも、売買の方向性については柔軟に対応しているストラテジーです。

「WiseHat AUDUSD」「trendeater AUDUSD」
などのように利益確定も損切りも50pips程度のストラテジーは損益曲線も安定しやすく使い勝手が良いストラテジーですが、相場環境に応じて高いボラティリティを活かせるストラテジーをポートフォリオにバランスよく追加していきます。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※Myシストレ24より3月4日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は”pips”
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満