じわじわ人気拡大!荒れ相場を捉える「Friend3」「ZeroOne」

1月も終わりを迎えようとしていますが、原油安ならびに中国経済の不安から大きく揺れ動いた株式市場を反映して、為替市場もボラティリティの高い展開となりました。

先日のFOMCは概ね予想通りであったため大きなイベントにはなりませんでしたが、本日の日銀の動きなどもあり、再び各国の中銀動向が注目を集めていきそうです。

また、下落する原油や中国株なども一部反発するような展開も今後見られると予想されますが、依然として不透明な要素が根強く、市場が落ち着くにはまだ時間がかかるものと思われます。

トレンドの変化やボラティリティの拡大縮小は、分足や時間足のチャートで判断するというよりも、日足以上の大きな時間軸でもって判断することが多いです。

そして、大きなトレンドやボラティリティの変化は日々変化するのではなく、数日から数週間、数ヶ月の期間を経て変化していきます。

それぞれのストラテジーはトレンドの強弱やボラティリティの大小により向き不向きがあるため、直近のトレンド、ボラティリティの中で活躍しているストラテジーを選択する必要があります。

本日ご紹介する「Friend3」「ZeroOne」はランキング1位になるようなストラテジーではありませんが、1月の荒れた相場展開でもきちんと利益を上げており、じわじわと人気が高まっているストラテジーです。

☆大型の利益確定も魅力! Friend3 AUDJPY☆

「Friend3 AUDJPY」には年間右肩上がりの「金の卵」とあわせて「人気急上昇」のステータスが付与されています。また。少ない取引回数で1回あたりの利食いが大きいことを示す「一発」のステータスを持つことにも注目です。

期間12ヶ月の損益曲線も力強く右肩上がりになっていますが、すべて滑らかなわけでなく時折ドローダウンを挟みながら利益を積み重ねています。

過去の統計情報を確認して見ると、期間12ヶ月においては平均利益が111pips、平均損失が▲100pipsとなっております。
勝率は各期間とも60%前後となっています。

トータルではきちんと利益を出しているものの、4ポジションの決済が発生した際にはある程度の損切りがあることを意識しておく必要がありそうです。

取引履歴も確認してみます。

まずエントリーに関しては短期間にポジションを建てていくのではなく、数時間以上の時間を経てポジションを積み重ねます。

トレンドを確認してエントリーを行っていると推測されますが、4ポジションまで積み重ねず、1ポジションのみで決済タイミングを狙うような展開も多く見受けられます。

また、決済については複数のポジションをほぼ同タイミングで決済することが多いものの、利益幅が200pips、損失幅で▲150pips前後で決済する際はタイミングが異なっているようです。このことから、利益確定幅200pips、損切り幅▲150pipsがあらかじめ設定されていると推測できます。

もちろんその設定値幅に到達する前に決済を行うこともありますので一概には言えませんが、過去の統計期間における平均利益、平均損失が100pips以上となっていることからも、ボラティリティの高い相場に適応したストラテジーであると考えられます。

余談ではありますが、ちょうど先週のレポートでも取り上げた「Join4 NZDJPY」が同じように4ポジ保有しながら▲150pips決済を行っていたので確認したところ、「Join4 NZDJPY」「Friend3 AUDJPY」も同じ開発者のストラテジーでした。

タイプが全く同じというわけではありませんが、その取引スタイルも似た傾向を示しており、現在のボラティリティ拡大局面に強いなど、その長所も似た傾向を示していますので、バランスを考えて
ポートフォリオに取り入れるのが良さそうです。

狙うはナンバーワンの称号のみ!?「HyperSwing」「Join4」
https://www.invast.jp/blogs/ima22-2/


☆荒れ相場で光る! ZeroOne GBPUSD☆


「ZeroOne GBPUSD」
は、年間右肩上がりの「金の卵」とあわせて、「人気上昇中」や「実現損益Top100」など直近の好成績を伺わせるステータスが点灯しています。

直近の損益曲線が力強く上昇しているのはもちろん大きな魅力ですが、あわせて7月の相場停滞局面などで成績を落としていることも認識しておく必要がありそうです。

統計情報の推移を確認すると、平均利益が約100 pips、平均損失が約50pipsの損小利大型のストラテジーであることが分かります。勝率が50%ないしそれを少し切るぐらいの水準でありますが、平均利益の高さを考えれば十分な水準です。

取引回数なども概ね安定して推移しています。

最大ポジション数が2ということもあり、当日中に決済するような小回りの利いた売買も見受けられる一方で、1週間から2週間程度ポジションを保有するような取引も見受けられます。
1取引当たりの平均取引時間は46~53時間となっており、2営業日近い数字となっています。

取引履歴を見ても分かる通り、比較的10pips以下の利益確定、損切り確定も少なからず見受けられる中、100pips前後の利食いと、そして時折およそ300pipsの利益確定を織り交ぜています。

300pipsの利食いは突発的な値動きというよりも、保有期間を伸ばして、利を伸ばした結果ですので、上下のボラが厚い展開と合わせて、トレンドが発生するような展開においても大きな利食いが期待できるストラテジーです。

今後の運用については

日銀がマイナス金利導入を決定したことでクロス円を中心に大きな変動が本日はありました。
ポジションを保有していたストラテジーにおいては大きな利食いまたは損切りが発生していることが予想されます。

今回ご紹介した「Friend3 AUDJPY」については前日の損切りと合わせて連敗となりました。
昨日の段階では70%を超えていた期間1ヶ月の勝率も、金曜日夕方時点で55%と、統計期間12ヶ月とほぼ同水準に落ち着いた格好です。

本日のような指標発表による急変動での損切りをどう捉えるかで評価は分かれるところではありますが、直近の相場で利益を上げてきていたのも事実です。「Join4 NZDJPY」の運用の有無や、ポートフォリオ内での通貨ペア分散などから検討いただければ良いかと思います。
いったん次の取引の進捗を見るという方法も選択肢の1つです。

同じく荒れ相場で利益を伸ばしてきた「ZeroOne GBPUSD」につきましては、最大ポジション数が2ということもあり、扱いやすいストラテジーです。勝率は50%前後であることを念頭に置いた上で、大きな利益確定のタイミングを狙いたいところです。

なお、先週もお伝えしておりますがCrossEdgeなどはポジション取りのタイミングが早いため、ポートフォリオに損益の推移に大きな影響を与えやすいストラテジーです。他のストラテジーの取引回数や決済タイミングの兼ね合いも考えて、CrossEdgeに依存する割合が高いようであれば、数量を抑制した上での活用をオススメします。建て玉制限なども有効と思われるストラテジーでもあります。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※Myシストレ24より1月29日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は”pips”