英国ポンドが慌ただしい!好成績のポンド系ストラテジー!「StayProfit」、「fallturn」

相場が動く中、ストラテジーが活躍しやすい地合いが続いております。

特にEUからの離脱が懸念されるポンドについては、その不透明感から下落傾向が顕著となっております。離脱の是非を問う国民投票が行われる6月下旬まではまた波乱含みの展開が予想されます。

Myシストレ24上でも期間1ヶ月の実現損益ランキング上位に多くのポンド系ストラテジーが見受けられます。これらの上位ストラテジーを駆使して、ある意味「勢いに乗った運用」を行っていくことも選択肢の1つではありますが、あくまでイマコレではリスクとリターンのバランスが見合っている、勢いだけではないストラテジーをご紹介していきます。

今回ご紹介するストラテジーは、最大ポジション数が4の「StayProfit EURGBP」、そして最大ポジション数が1の「fallturn GBPUSD」と対照的なポジション運用を行うストラテジーですが、どちらも中長期の実績を持ちながら、直近のポンドの動きを上手く捉えているストラテジーになります。

☆4ポジでガッツリ攻める! StayProfit EURGBP☆

「StayProfit EURGBP」には半年間右肩上がりの「銀の卵」とあわせて、「利益更新中」「フィット」など現在の好調ぶりを表すステータスが付与されています。

「コツコツ」「高勝率」といったステータスが付与されており、利食いは小さいながらも、利益確定を積み上げていくタイプのストラテジーと想定されます。

統計情報においても、一定の取引回数をこなす中で、平均利益を約50pipsに安定させつつ、最大ドローダウンや勝率といった要素を向上させており、しり上がりに調子を上げているストラテジーです。

実際の売買も確認しておきます。

時折変則的な取引も見受けられるものの、基本的には30分から数時間程度の間隔でポジションを積み上げ、4ポジション保有、4ポジション決済を行うストラテジーです。

利益確定については概ね50pips前後のものが多く、統計情報の平均利益通りの数字となっています。

損切りについては、過去1年をさかのぼると最大で150pipsのものがありますが、60~70pips前後、20~30pips前後などの決済も多く、こちらは一定の水準というよりは複数のロジックを持っていると考えられます。

4ポジションの利益確定、損切りを繰り返すスタイルでありながら、期間12ヶ月の最大ドローダウンは▲1543pipsに抑えている点が、ポジションの方向取りも含めてリスクコントロールに長けたストラテジーであることを示しています。

相場は常に変化するものではあるものの、ポンドの不透明な状況は6月の国民投票まではつきまとう可能性が高いと考えられます。果敢にポジションを取りつつも最大ドローダウンを抑えた運用を行うことができる「StayProfit EURGBP」は現在の相場に適合しており、引き続き活躍が期待できるストラテジーです。

☆1ポジながらも積極運用! fallturn GBPUSD☆

「fallturn GBPUSD」は、半年間右肩上がりの「銀の卵」、そして1回あたりの利益確定幅が大きい「一発」のステータスが点灯しているストラテジーです。最大ポジションが1ですので、複数のポジションを保有するストラテジーと比べると、基本的にはリスクもリターンも小さくなります。

統計情報を確認すると、平均利益は95~135pips前後、平均損失は▲44~▲60pips前後で推移しており、概ね平均利益が平均損失の2倍の水準を維持しています。

期間12ヶ月の勝率は39.7%しかありませんが、直近3ヶ月、1ヶ月は54.8%、64.2%と勝率を上げてきています。

これは相場つきの違いによるものと考えられます。過去の損益曲線を見る限りにおいて、「fallturn GBPUSD」は、得意な相場つきとそうでない時期がはっきり分かれています。

最大ドローダウンを発生させた昨年4月から8月においてはちょうどGBPUSDがレンジ相場の時期と一致しています。この時期においては連敗が多く、何度か300pips弱の大型の利益確定を挟みながらも、このストラテジーの最大損切り設定と考えられる▲150pipsの損切りが行われるなど、取引に苦戦しています。

ところが、8月下旬より相場の下落が鮮明になってくると、大型の利益確定はそのままに、勝率が向上し、損切りも抑えられるようになりました。

期間6ヶ月の最大ドローダウンが▲300pipsに抑えられているのがその証左で、浮き沈みを抑えながら、タイミングを見はからって大型の利益確定を行っています。

引き続きポンドについては相場変動が見込まれますし、国民投票まではリスクオフの観点からポンド安が続くと考えるのであれば、高い実績が期待できるストラテジーです。

とは言え、勝率がそれほど高いストラテジーではないため、一定の負けをあらかじめ許容しておく必要もあります。下落相場が変化し、レンジ相場へと変化する可能性もあることから、例えば150pipsの連敗、もしくはトータルで500pipsを超える損失等が発生した際には稼働の見直しとして良いかと思います。

300pips前後の大型の利益確定には実績があることから、利益を期待したいストラテジーです。

今後の運用については

現在はボラティリティが高い相場つきであることから、ポンド系以外にも好調なストラテジーは数多くあります。中には過去に大きなドローダウンを発生させているストラテジーも散見されるため、運用にあたっては慎重に選択したいところです。

ポートフォリオでの運用を行う中で、リスクが高いストラテジーは避けるか、もしくはリスクをきちんと認識した上で稼働を行っていただければと思います。

今回ご紹介した「StayProfit EURGBP」「fallturn GBPUSD」は通貨ペアも違いますし、ポジションの取り方もそれぞれ異なるものの、特に直近半年の値動きにおいて高い実績を出しています。
年間の最大ドローダウンを抑えながら、この半年間の損益曲線は安定した右肩上がりを継続しているストラテジーです。

ポンド系ストラテジーが好調とはいえ、稼働にあたっては通貨分散の観点から、ポンド一色のポートフォリオにならないよう、調整いただければと思います。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※Myシストレ24より2月26日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は”pips”
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満