年末年始の相場はどうなる!? リスクを抑えた1ポジ銘柄 「DBSwing」「Envolape」

今回の記事が年内最後の発行となります。正月1日はお休みして、年明けのイマコレレポート発行は8日(金)を予定しております。

年内の締めくくりとして、今年活躍したストラテジーや今、絶好調の「WiseHat AUDUSD」などを紹介したいところではありますが、そういった常に話題の中心となるものや、実現損益が高いようなストラテジーは選ばれるべくして選ばれていきます。

そこで今回はそれほど目立つ成績(実現益)を上げていないものの、そつなく成績を積み上げてくれるしっかり者のストラテジーにスポットを当てたいと思います。

年末年始の相場は参加者が減少しているため、値段が動かないことが多いものの、その流動性の低さから一時に大きく動くことも稀にありますので、過度なリスクを取らない、低ポジションのストラテジーを活用してみることも選択肢の1つです。

☆稼働以来の長期にわたりプラス圏を維持! DBSwing EURUSD☆


「DBSwing EURUSD」
は隠れた優良ストラテジーです。現在、年間右肩上がりの「金の卵」、そして「初心者」「利益更新中」などが点灯するなど好調であるにも関わらず、”隠れた”存在となってしまうのは、最大ポジション数が1であるためです。

シストレ24には約9000種類のストラテジーが搭載されていますが、そのすべては最大ポジション数が4以下に設定されています。最大ポジション数というのは同一方向へ同時に保有するポジション数のことです。仮に最大ポジション数4のストラテジーであれば、買いのポジションを4つ同時に持つことがあります。

最大ポジション数が多いストラテジーのメリットは、複数のポジションを持つことで利益を伸ばせるということです。ただ当然ながらリスクも高くなることを意味します。

また、エントリーのタイミングを少しずらしてポジションを積み上げていくことでリスクの分散を図るようなストラテジーもあります。最初のポジションが損失となっても後から積み上げたポジションで挽回し、トータルで利益を上げていくようなケースも見受けられます。

逆に最大ポジション数が小さい、例えば「DBSwing EURUSD」のような最大ポジション数1のストラテジーであれば、1回1回のエントリー精度が重視されます。ポジションを追加しないため、方向性やタイミングを間違えばすぐに損失となってしまうからです。

そういった意味で、「DBSwing EURUSD」は継続してプラス圏を維持している優秀なストラテジーです。

稼働開始が2008年6月となっていますが、上図の通り、稼働以来の成績は一貫してプラス圏を維持しています。統計期間「12ヶ月」ならびに「稼働以来」の勝率が50%前後と、勝率がさほど高いストラテジーではないため、連戦連勝というわけにはいきませんが、トータルで利益をあげている長期使用に耐えうるストラテジーとなっています。

ストラテジータイプは「ブレークアウト」となっており、チャート足が1時間となっていることからも、日中のボラティリティがある程度あることを好むと予想されます。

ユーロが安値を更新したような今年1~3月のタイミングでは成績を落としていますので、強いトレンド時よりも、現在のような上下に動く可能性がある時の方が適正があるように思われます。

直近のユーロドルの動きを捉え、平均利益、勝率などの実績を伸ばしていることから、年末年始の稼働においても期待が持てます。

最大ポジション数1でリスクを抑えながらユーロドルの変動を狙うという意味で、稼働させたいストラテジーとなります。


☆回数こなして成績を安定させる! Envolape EURJPY☆


「Envolape EURJPY」
は年間右肩上がりの「金の卵」、そして「利益更新中」のステータスが点灯しています。

期間12ヶ月の損益曲線は綺麗な右肩上がりを示すなど、コツコツ系のストラテジーとよく似た損益曲線を描いていますが、実際の取引はコツコツ系というわけではありません。

開発者の方いわく、「Envolape EURJPY」はボラティリティの変化によってロジックが変化するタイプのストラテジーです。

例えば、直近の取引履歴と1年前の取引履歴を比較しても傾向は異なることが分かります。

ストラテジーカードでは過去の取引がすべて確認できますが、1年前は200pips超の利益確定など
一発を狙う感じが目立ちましたが、直近3ヶ月においてはもう少し早めに利益確定を行っています。

統計情報にもそれは顕著に示されており、統計期間「1ヶ月」「3ヶ月」においては利益確定を早めに行う分、勝率も高くなっており、「6ヶ月」「12ヶ月」といった長期目線では損小利大型、勝率も40%台と少し低めになっています。



昨年末から今年前半においては、ユーロも大きく変動する時期でしたので200pips超の利食いも何度も出しています。ただし、エントリーも多く、損切りも早いため、勝率自体は高くありません。

平均して1ヶ月で20回前後のエントリーを行いながら、年間での最大ドローダウンを▲575pipsと極めて小さいものに抑えていますので、闇雲にエントリーしている訳ではなく、リスクをコントロールしながら利益を狙っていることが伺えます。

今年の年初においても成績を伸ばしていたことから、同じ1ポジションの「DBSwing EURUSD」と比べると、「Envolape EURJPY」の方が相場のトレンド発生時における適正があるように思われます。

今後の運用については

今回ご紹介した「DBSwing EURUSD」、「Envolape EURJPY」は最大ポジション数1であり、他のストラテジーに比べて大きな実現益を出す訳でもないので、普段はあまり目立たない存在と言えます。

とは言え、年間の最大ドローダウンの値が1,000pips未満であり、過大なリスクを抱えないことが魅力です。現在、マーケットの注目がユーロドルを中心とした、ユーロがらみの通貨ペアに集まっていることもあり、リスクを抑えて利益を狙うストラテジーとしてこの年末年始に稼働させてみることもポートフォリオ作成の一案です。

「DBSwing EURUSD」
は稼働以来ずっとプラス圏にあり、「Envolape EURJPY」は可変ロジックを持っているなど、相場の変化にも適正があるストラテジーですが、両方稼働させつつ、トレンドの有無やボラティリティの状況などにあわせて年明け以降に稼働の選択を行なうこともオススメです。

冒頭でもお伝えしましたが、年末年始の相場は参加者が減少し流動性が低下しやすくなります。過度なポジションを持たないよう、ポートフォリオを見直していただき、良い年越しを迎えていただければと思います。

本年はたくさんの励まし、ご意見など叱咤激励の数々、大変ありがとうございました。
さらなるサービス向上を目指して、イマコレチームも頑張ります。
2016年もどうぞよろしくお願いします。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。


※Myシストレ24より12月25日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は”pips”
※☆印は期間12ヶ月の最大ドローダウンの絶対値が1000pips未満