凄腕ヘッジファンドストラテジーにも負けない! 今週のイマコレ「ThirdBrainFX CHFJPY」

すでにご利用を開始されている方もいらっしゃいますが、今週から世界で活躍するヘッジファンドが作成した”ヘッジファンドストラテジー”がリリースされております。

このストラテジーは、イスラエル、香港、シンガポール、オーストラリア、コロンビアにて数十億円の資産を実際に運用する凄腕ヘッジファンドのアルゴリズムを基にしております。

実際のトレードは、スイングトレード対応のものが多いのが特徴です。

一般的に、ヘッジファンドの投資対象は、株式、債券、コモディティ、そしてもちろん為替を含めて多種多様にわたることもあり、その戦略もロング・ショートと呼ばれる売りと買いを同時に持つものや、裁定取引など様々な戦略を駆使するとされます。

ヘッジファンドストラテジーは凄腕ヘッジファンドの全てではないもののその実力の片鱗を見せてくれるものと期待しています。


そして、イマコレでは、そういったヘッジファンドストラテジーの実績にも負けない、中・長期の実績があり(「金の卵」「銀の卵」)、直近の調子が良く、なおかつ年間のドローダウンも抑えている、優秀なストラテジーをこれからもご紹介していきます。

☆パンチ力のある利益確定が魅力! ThirdBrainFX CHFJPY☆


「ThirdBrainFX CHFJPY」
は2012年に圧倒的な人気を誇った「ThirdBrainFX AUDJPY」の兄弟ストラテジーです。

今年1月のスイスショックの荒波を乗り越え、期間12ヶ月での累積損益は発注数量1万通貨の設定で約93万円。その間の最大ドローダウンは1500pips以下とリスクを抑えた運用を行っています。

損益曲線では分かりにくいのですが、スイスショックのタイミングでは一度に大きな損切りを行っており、4ポジション合計で1489.30pipsの損切りを行っております。

12ヶ月の統計情報を確認すると最大ドローダウンの値が同じ値となっており、このときの損切りが期間12ヶ月の最大ドローダウンとなっていることが分かります。

最大ドローダウンが更新されなかったということは、つまり、大きな損切りを行ってなお、その後に利益を積み重ねたということです。

取引履歴を確認しますと、1ポジションあたり160pips前後の損切りを行った後にはそれを超える利益確定を行うと言った流れを繰り返しています。この流れはスイスショックの時期も含めて同様であり、昨年10月からのこの1年間ずっと繰り返してきたことになります。

取引回数は1カ月あたり10回程度とさほど多くないストラテジーですが、1回あたりの出入りは他のストラテジーと比べて大きくなります。

直近はボラの停滞もあって、利益目標到達前に決済しているようですが、これはリスクコントロールがしっかりしているからこそのストラテジー判断と考えられます。

大きな利益確定を行うパンチ力は魅力の1つですが、それ以上に、スイスショックをも乗り越えてきたリスクコントロールがこのストラテジーの強みと考えられます。

☆逆張り志向で利益更新! ReverseSAR P4 EURGBP☆


「ReverseSAR P4 EURGBP」
は半年右肩上がりの「銀の卵」、そして「利益更新中」のステータスが点灯しています。

春先には調子を落とす局面も見られましたが、それ以降は右肩上がりで利益を伸ばしています。

過去の取引を確認したところ、「ReverseSAR P4 EURGBP」は値動きがオーバーシュートした時に逆張りを意識してポジション取りを行います。値段が上がった際には売りで仕掛け、値段が下がった際には買いで仕掛けていきます。

カードゲームのUNOにも”Reverse “(リバース)という順番を逆回転させるカードがありますが、このストラテジーも名前の通り、逆張りを強く意識したストラテジーと考えられます。

また、「ReverseSAR P4 EURGBP」のもう一つの特長として、ポジションをゆっくり積み重ねていくことが挙げられます。

直近の取引履歴でも、最初のポジション取りの後に続けてポジションをとるというよりは、相場を確かめるかのようにポジションを増やしていきます。必ずしも4ポジションを持つわけではないという点がこのストラテジーがリスク管理の要となっています。

結果として、利食いの際は4ポジションまとめて決済することが多く、逆に損切りとなるような際はポジションを1つないし2つに抑えており、ドローダウンを抑えながら利益を伸ばしています。

期間12ヶ月の最大ドローダウンも約1300pipsに抑えており、闇雲にポジションを増やさない、守備力の高いストラテジーであることが伺えます。

ユーロポンドという欧州通貨同士のペアであることも、このストラテジーの強みと考えられます。

今後の運用については

現在のイマコレストラテジーは、直近の成績だけでなく、リスク面を特に意識して選択されています。どんなに直近の成績が良いストラテジーであっても、「期間12ヶ月の最大ドローダウン」が3,000pipsを超えてしまうストラテジーであれば、相応のリスクがあると考え、基本的に選択しないようにしています。

期間12ヶ月の最大ドローダウンが小さいということは、年間を通じた相場変動にも上手く対応してきた証ですので、ストラテジー選択の1つの目安として意識いただければと思います。

今回ご紹介した「ThirdBrainFX CHFJPY」「ReverseSAR P4 EURGBP」は最大4ポジション保有するストラテジーにもかかわらず、ともに期間12ヶ月の最大ドローダウンが1500pips以下に抑えるなど、リスク管理が備わっているストラテジーと考えられます。

比較的ゆったりとした取引を行う点は共通していますが、その相場アプローチはそれぞれ異なるため、ポートフォリオ内のストラテジーともバランスを取りながら、運用いただくことをオススメします。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※10月23日時点 Myシストレ24より(期間:1ヶ月
※期間損益(円)は1万通貨当たりの金額(円)
※☆印は期間12ヶ月の最大ドローダウンが1000pips未満