勝率が安定!だから使いやすい!! 「trendeater」「ReverseSAR P4」

先日開催されたFOMCにおいて、米国の利上げが行われました。今のところ、概ね市場の予想通りの展開となり、特に大きな混乱もなく経過しております。

12月は欧米勢がクリスマスモードに入るため、相場が動かないということも以前はよく言われましたが、今年に限って言えば「9年ぶりに米国利上げなるか?」「原油安の影響は?」といった不確定要素もあり、ある程度値動きのある地合いが続いております。

とは言え、トレンドが継続するような展開でもなく、このようなニュースや発言等で上下する展開を好まないストラテジーが多く存在するのも事実です。ではどういったストラテジーを運用するべきなのかと言うと、当然、将来のことを正確に把握することは誰ひとりできないので、良いと思われるストラテジーを組み合わせていくことがセオリーになります。

例えば、長期の安定稼働を主眼として、年間の実現損益、収益率の高い「ThirdBrainFx CHFJPY」を選択する一方で、短期の収益拡大を目指して、1ヶ月の実現損益の高い「WiseHat AUDUSD」などを組み合わせてバランスを取るのも一つの方法です。

イマコレではリスクの高いストラテジーを避けるため、「金の卵」や「銀の卵」が点灯しており中・長期の実績があること、そして、年間最大ドローダウンの値が2,000pips未満であるものを選択しています。

年間の実現損益の高いストラテジーが、必ずしも短期間(例:期間1ヶ月)の実績でも上位と言うわけではないため、やはりバランスの良い組合せが肝になります。

ポートフォリオを組む理由もまさに損益曲線の安定化にあることから、闇雲に実現損益の高いものばかりを入れるのではなく、過去の稼働を加味して、戦力としてきちんと計算できるストラテジーを稼働させたいところです。

本日取り上げる、「trendeater」「ReverseSAR P4」は各期間の勝率が安定しており、そういった意味で計算しやすいストラテジーです。

☆ポジションコントロールの技が冴える! trendeater AUDUSD☆


「trendeater AUDUSD」
は先月からイマコレ登録が継続されているストラテジーですが、年間右肩上がりの「金の卵」、そして「初心者」「人気上昇中」「利益更新中」「実現損益トップ100」など数多くのアイコンが点灯しています。

現在、多くのお客様から支持を集めるストラテジーの1つですが、”実現損益”など一番注目されやすい項目ではイマコレ内でも5番手か6番手に位置するなど、決して目立つストラテジーではありません。

それでも高い人気を誇る理由は、その安定感のある成績にあります。

各期間の統計情報を確認すると、各期間とも勝率が65%と高い水準を維持しながら、トータルでの平均利益、平均損失ともに60pipsからそれ未満と小幅なものにまとめているため、成績のブレも比較的小さいものになっています。

また最大4ポジションを保有するストラテジーであるのに、期間12ヶ月での最大ドローダウンを▲1,175pipsに抑えている点も見逃せません。成績の安定性の裏返しとも言えますが、リスクコントロールがしっかりしていることが分かります。

ではどのように成績のブレを抑え、高い勝率を維持しているのでしょうか?

直近の取引履歴をご覧ください。

パッと見ただけでも連敗が少ないことが伺えますが、内容を精査していくとより理解が深まります。

特長として、Pipsが大きい負けは、最初にエントリーしたポジションが逆方向に動いた時となり、1ポジションのみとなっています。つまり深手を負いにくいということです。

その他についてはトレンドが続くと判断して追加したポジションが結果として損切りとなっているパターンが見られ、当初のエントリーを含めたトータルの獲得pipsではプラスになっていることも多く見受けられます。

ポジション追加後は概ね当日、ないし翌営業日に決済していることから、複数のポジションを保有した際には判断を早めに行うなどのリスクコントロールが備わっているようです。

逆に順調にトレンド方向に伸びていく際にはポジションを保持しながら、ポジションの追加および決済のタイミングを狙います。

売買の種別を見ても分かる通り、売り、買いの方向性を都度判断しており、トレンドが続かない状態でも、売り、買いと1ポジションのみに絞って利益確定を続けています。

当然、トレンドが発生すればより多くの利益を期待できるストラテジーです。
ポジション取りと言うリスクコントロールの肝がしっかりしていることから、長く使いやすいストラテジーの1つと考えられます。

地味ながらも期間1ヶ月といった短期、期間12ヶ月という長期のランキングでもしっかりと 中位に位置していることも安定感の表れと考えられます。

エントリーの実例については、テラス林氏による解説もありますので、シストレ24公式サイトよりご覧ください。

テラス林氏による「trendeater AUDUSD」のポジション取りの事例解説
https://www.invast.jp/blogs/t30/
(11/30掲載:トレンド発生タイミングをポジション数で調整する「trendeater AUDUSD」)

☆高勝率継続の魅力! ReverseSAR P4 EURGBP☆


「ReverseSAR EURGBP」
は年間右肩上がりの「金の卵」、そして「実現損益トップ100」「高勝率」などのステータスが点灯しています。

このストラテジーの魅力は継続して「高勝率」を維持し、年間でも綺麗な損益曲線を描いていることです。

各統計期間において概ね1ヶ月あたり8回程度で取引が安定しており、かつそれぞれの期間で勝率75%以上という好成績を収めています。

相場は常に変化するものですので、常に安定した取引、安定した成績を収めることが難しいことであることはご存知の通りです。

「ReverseSAR EURGBP」
はParabolic SARなどを活用しながら、短期的な相場の行き過ぎ、オーバーシュートが発生した時などを狙ってエントリーを行います。ストラテジー名にもParabolic SARのSARと、逆張りを意味するリバースを組み込んでいます。

逆張りと言っても完全にトレンドの変わり目や反転を狙ったものではなく、あくまで短期足で検知したオーバーシュートを狙うとのこと。

それでいて、取引回数も各統計期間で安定しているのは、EURGBPという通貨ペアとの相性が非常に良いと考えられます。欧州通貨同士ということで関連性も高く、チャートも比較的なだらかになる傾向があります。

値動きが大きくない代わりに、その分、相場の行き過ぎも修正されやすいということも挙げられます。そうしたこともあって、「ReverseSAR EURGBP」は年間の最大ドローダウンを1200pips程度に抑えており、リスクを抑えながら、右肩上がりの実績を残しています。

また、過去の取引履歴からは損切り設定を最大で150pipsと想定していると見られます。
今年の1月から3月にかけての局面では150pips前後の損切りが8回続きました。年間の最大ドローダウンもこの時につけたものになります。これ以降は大きな連敗もなく毎月利益を上げています。



1~3月のタイミングはユーロが下落トレンドを継続していた時期と重なります。その後、3月下旬からは成績が上向きとなり、現在も好調を継続しています。

強いトレンドが発生している際には、短期的な逆張りがうまく機能しない可能性もあることを頭の片隅に認識しておけば、現在も好調を持続する「ReverseSAR EURGBP」は安定度も高く、使いやすいストラテジーです。

勝率の高さはあくまでストラテジー選択の一要素でしかなく、むしろ勝率だけを重視することは危険なのですが、それでも継続して高い水準を維持していることは大きな魅力です。

過去に成績を落とした時期を認識しておくことで、より稼働のメリハリをつけた運用も可能になります。「Pminvestcapital」「X112」とEURGBPで活躍するストラテジーはあるものの、今稼働させたいストラテジーは「ReverseSAR EURGBP」と考えています。

今後の運用については
今回ご紹介した「trendeater AUDUSD」、「ReverseSAR EURGBP」はともに年間を通して稼働が安定している優秀なストラテジーです。

「勝率」が安定していることは相場変化への対応度が高い1つの目安であり、また「最大ドローダウン」が年間でも▲1200pips前後と、他のストラテジーと比較してもリスクコントロールがしっかりしています。

年末年始の稼働について迷うことがあれば、相場変化への対応度が高いストラテジーを意識してポートフォリオを組んでおくことをオススメします。
また、過度な設定にならないよう、取引数量やストラテジー数の見直しもお忘れなく。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※12月18日時点 Myシストレ24より(期間:1ヶ月) 
※期間損益(円)は1万通貨当たりの金額(円)
※☆印は期間12ヶ月の最大ドローダウンの値が1000pips未満